( )表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比。A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率

题目

( )表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比。

A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率

相似考题

1.关于系统风险β值，下列说法正确的有( )。A．当β>1时，投资组合的系统风险高于市场风险B．当β>1时，投资组合的系统风险小于市场风险C．当β=1时，投资组合的系统风险与市场风险相当D．一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值，在市场低迷时提高β值

2.以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

3.投资工具与整个市场有关的风险称为（ ）。A.市场性风险B.系统性风险C.整体性风险D.外部性风险

4.以下关于13系数的说法中，正确的有（ ）。A．当l3系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B．当8系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C．当l3系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D．当l3系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

更多“( )表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比。A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率”相关问题

  • 第1题：

    ( )可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。

    A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率


    答案：A

  • 第2题：

    ( )衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。

    A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率


    答案：B

  • 第3题：

    对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用( )评估投资组合的风险更合适。

    A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率


    答案：B

  • 第4题：

    (　)是指由风险资产构成，并且其成员资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。

    A.市场投资组合

    B.切点投资组合

    C.风险投资组合

    D.有效投资组合

    答案：A
    解析：
    市场投资组合是指由风险资产构成，并且其成员资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。
    【考点】资产配置

  • 第5题：

    下列关于投资组合风险类型分类中正确的有( )。

    A.资产风险与资本风险
    B.收入风险与支出风险
    C.经营风险与财务风险
    D.系统风险与非系统风险
    E.特定公司风险与整体市场风险

    答案：D,E
    解析：

  • 第6题：

    下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（　）。

    A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险
    B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
    C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
    D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

    答案：B
    解析：
    β系数是用来度量系统风险的指标，标准差是用来度量整体风险的指标。

  • 第7题：

    （）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。

    • A、标准差
    • B、系统风险
    • C、决定系数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:B

  • 第8题：

    （）表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比。

    • A、标准差
    • B、系统风险
    • C、决定系数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:C

  • 第9题：

    β表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比，因而反映了投资组合的非系统风险中有多少已通过多样化分散，还存在多少风险，即投资组合中的系统风险和非系统风险所占的比重。


    正确答案:错误

  • 第10题：

    单选题
    （）表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比。
    A

    标准差

    B

    系统风险

    C

    决定系数

    D

    单位风险回报率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    一般来说，（）可以较好地评估经过合理多样化的投资组合。
    A

    标准差

    B

    系统风险

    C

    决定系数

    D

    单位风险回报率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用（）评估投资组合的风险更合适。
    A

    标准差

    B

    系统风险

    C

    决定系数

    D

    单位风险回报率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    ( )又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。

    A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率


    答案：B

  • 第14题：

    一般来说，( )可以较好地评估经过合理多样化的投资组合。

    A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率


    答案：A

  • 第15题：

    （ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

    A.下行风险标准差
    B.贝塔系数（β）
    C.风险敞口
    D.风险价值

    答案：B
    解析：
    贝塔系数（口）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算。

  • 第16题：

    下列说法错误的是（ ）。

    A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。
    B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。
    C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
    D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益

    答案：C
    解析：
    C、詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。

  • 第17题：

    ()可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。

    A:系统风险
    B:单位风险回报率
    C:标准差
    D:决定系数

    答案：C
    解析：
    标准差可以用来衡量投资组合价值波动的幅度，它反映的是投资组合面临的全部风险，包括系统风险和非系统风险。B项，单位风险回报率即夏普指数，反映的是投资组合单位风险的获利能力。

  • 第18题：

    对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用（）评估投资组合的风险更合适。

    • A、标准差
    • B、系统风险
    • C、决定系数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:B

  • 第19题：

    （）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。

    • A、夏普指数
    • B、特雷诺指数
    • C、詹森指数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:B

  • 第20题：

    一般来说，（）可以较好地评估经过合理多样化的投资组合。

    • A、标准差
    • B、系统风险
    • C、决定系数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    （）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。
    A

    标准差

    B

    系统风险

    C

    决定系数

    D

    单位风险回报率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    β表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比，因而反映了投资组合的非系统风险中有多少已通过多样化分散，还存在多少风险，即投资组合中的系统风险和非系统风险所占的比重。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。
    A

    标准差

    B

    系统风险

    C

    决定系数

    D

    单位风险回报率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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