什么是无套利均衡理论？举一个应用无套利均衡理论对金融衍生品定价的例子。
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什么是无套利均衡理论？举一个应用无套利均衡理论对金融衍生品定价的例子。
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第1题：
套利定价理论(APT)是描述( )但又有别于CAPM的均衡模型。
A．利用价格的不均衡进行套利
B．资产的合理定价
C．在一定价格水平下如何套利
D．套利的成本
正确答案：B
9．B【解析】套利定价理论( APT)，由罗斯于20世纪70年代中期建立，是描述资产合理定价但又有别于CAPM的均衡模型。 -
第2题：
套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。（ ）
正确答案：√
-
第3题：
套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价格并不是无套利分析的定价基础。 （ ）
正确答案：×
-
第4题：
金融工程的核心分析原理是（ ）。
A.套利定价理论 B.布莱克一斯科尔斯期权定价理论
C.无套利定价与风险中性定价理论 D. —价定理答案：C解析：金融工程的核心分析原理是无套利定 价与风险中性定价理论。 -
第5题：
下列关于无套利定价理论说法不正确的是（）
Ａ套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。
Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融 资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。
Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。
Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。
答案：D解析：无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。 -
第6题：
均衡市场利用套利定价理论，持有成本理论 存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
答案：错解析：
套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。 -
第7题：
下列关于远期与期货定价的说法正确的是（）
A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用
B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。
C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价
D在持有成本理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
E在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
答案：A,B,C,D解析：ABCD
作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用。远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。 -
第8题：
已经均衡的市场可以进行无套利定价。
正确答案:错误 -
第9题：
持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
正确答案:错误 -
第10题：
以下（）没有采用无套利均衡定价原理。
- A、一价定律
- B、MM定理
- C、布莱克一休尔斯期权定价理论
- D、套期保值理论
正确答案:D -
第11题：
多选题无套利定价的原则是（）。A均衡的市场不存在套利机会
B金融资产的均衡价格不可能提供套利机会
C无套利并不需要市场参与者一致行动
D只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。A利用价格的不均衡进行套利
B套利的成本
C在一定价格水平下如何套利
D资产的合理定价
正确答案： C解析： 与从投资者有效投资组合的结构分析出发的资本资产定价理论不同，罗斯的套利定价理论（APT）完全另起炉灶。套利定价理论不再追寻什么样的投资组合更为有效，而是从产生股票收益过程的性质中推导回报。 -
第13题：
在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 （ ）
A．正确
B．错误
正确答案：√
【解析】本题考查无套利均衡分析的相关内容。本题表述正确。 -
第14题：
套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡元套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 （ ）
正确答案：√
-
第15题：
套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。A:利用价格的不均衡进行套利
B:套利的成本
C:在一定价格水平下如何套利
D:资产的合理定价答案：D解析：套利定价理论(APT)，由罗斯于20世纪70年代中期建立，是描述资产的合理定价但又有别于CAPM的均衡模型。 -
第16题：
均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
答案：错解析：
套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。 -
第17题：
下列关于无套利定价理论说法正确的是（）
Ａ无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。
Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。
Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。
Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。
E套利定价理论被用在均衡市场上存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。答案：A,B,C解析：ＡＢＣ
无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会） 的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。 -
第18题：
均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
答案：对解析：√
套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。 -
第19题：
下列关于远期与期货定价的说法不正确的是（）
A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、 投资组合管理等方面有着广泛的应用
B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。
C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价
D在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。答案：D解析：作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、 投资组合管理等方面有着广泛的应用。远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。 -
第20题：
无套利定价的原则是（）。
- A、均衡的市场不存在套利机会
- B、金融资产的均衡价格不可能提供套利机会
- C、无套利并不需要市场参与者一致行动
- D、只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利
正确答案:A,B,C,D -
第21题：
期权定价理论的核心原理是（）无套利均衡分析。
- A、动态
- B、静态
- C、稳定
- D、波动
正确答案:A -
第22题：
单选题罗斯提出的套利定价理论（APT）是描述（ ）但又有别于CAPM的均衡模型。A利用价格的不均衡进行套利
B套利的成本
C在一定价格水平下如何套利
D资产的合理定价
正确答案： A解析： -
第23题：
判断题持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第24题：
判断题已经均衡的市场可以进行无套利定价。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析