两支股票部分正相关时，则把这两种股票组合在一起时（）。A．能分散全部风险B．能适当分散风险C．不能分散风险D．能分散掉一部分市场风险

题目

两支股票部分正相关时，则把这两种股票组合在一起时（）。

A．能分散全部风险

B．能适当分散风险

C．不能分散风险

D．能分散掉一部分市场风险

相似考题

1.当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起( )。A．不能分散风险B．能分散一部分风险C．能适当分散风险D．能分散全部非系统风险

2.当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有（ ）。A．两种股票的每股收益相等B．两种股票的变化方向相反C．两种股票变化幅度相同D．两种股票组合在一起可分散掉全部风险

3.如果两种股票的相关系数ρ＜1.0，则这两种股票即使通过组合，也不能达到分散风险的目的。 ( )A．正确B．错误

4.采用( )时，股价上升时则买入股票，股价下跌时则卖出股票。A.战略性资产配置策略B.恒定混合策略C.战术性资产配置策略D.投资组合保险策略

参考答案和解析
能适当分散风险
更多“两支股票部分正相关时，则把这两种股票组合在一起时（）。”相关问题

  • 第1题：

    在各个股票完全正相关的情况下，股票组合的标准差将小于各股票的标准差的加权平均值。（ ）


    正确答案：×
    证券投资基金一般用股票投资收益的方差或者股票的P值来衡量一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将小于各股票标准差的加权平均。

  • 第2题：

    已知甲、乙两支股票某日开盘时每股价格之和为100元，收盘时，甲股票价格跌了2成，乙股票价格涨了10%，此时甲、乙两股票每股价格之和比开盘时提高了4%，则甲股票每股价格是多少元？( )

    A．20

    B．40

    C．80

    D．93


    正确答案：A
    A[解析]设所求为x元，则乙的原价为(100-x)元，根据题意有0．8x+1．1(100-x)=1．04×100，解得x=20，故A项正确．

  • 第3题：

    当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，则最适合的投资组合是（　　）。

    A、购进看跌期权与购进股票的组合
    B、购进看涨期权与购进股票的组合
    C、售出看涨期权与购进股票的组合
    D、购进看跌期权与购进看涨期权的组合

    答案：D
    解析：
    对于市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，多头对敲是最适合的投资组合。

  • 第4题：

    如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。

    • A、不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关
    • B、可以降低风险，但不能完全消除风险
    • C、投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小
    • D、投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    假设某股票组合含N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关的，且投资于每种股票的资金数相等。则当N变得很大时，投资组合的非系统风险在（）。


    正确答案:降低

  • 第6题：

    两种股票完全负相关时，把这两种股票合理地组合在一起时（）。

    • A、能适当分散风险
    • B、不能分散风险
    • C、能分散一部分风险
    • D、能分散全部非系统风险。

    正确答案:D

  • 第7题：

    等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。

    • A、能适当分散风险
    • B、不能分散风险
    • C、能分散一半风险
    • D、能分散全部风险
    • E、组合风险会扩大

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    如果两种股票的相关系数为1，则这两种股票经过合理组合，也能达到分散风险的目的。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    单选题
    如果A、B两支股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　　）。[2007年真题]
    A

    不能降低任何风险

    B

    可以分散部分风险

    C

    可以最大限度地抵消风险

    D

    风险等于两支股票风险之和


    正确答案： B
    解析：
    如果A、B两支股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则表明两支股票的收益率彼此为完全正相关（相关系数为1），完全正相关的投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两支股票风险的加权平均数。

  • 第10题：

    单选题
    两种股票完全负相关时，把这两种股票合理地组合在一起时（）。
    A

    能适当分散风险

    B

    不能分散风险

    C

    能分散一部分风险

    D

    能分散全部非系统风险。


    正确答案： C
    解析： 当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起，能分散全部非系统风险。

  • 第11题：

    单选题
    如果某投资组合由收益呈完全负相关的两支股票构成，则（　　）。
    A

    该组合的非系统性风险能充分抵销

    B

    该组合的风险收益为零

    C

    该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

    D

    该组合的投资收益标准离差大于其中任一股票收益的标准离差


    正确答案： A
    解析：
    A项，非系统性风险也称可分散风险，风险的分散情况要视股票间相关程度而定，当两支股票完全负相关时，该组合的非系统性风险能充分抵销。BCD三项，投资组合的风险收益是针对系统风险而言，系统风险是不可分散风险，组合的风险收益取决于证券组合的加权平均β系数。

  • 第12题：

    单选题
    如果打算购买两只股票做组合投资，当这两只股票是什么关系时投资组合是零风险（）
    A

    完全正相关

    B

    完全负相关

    C

    完全不相关

    D

    相关性为零


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有( )。

    A．两种股票的每股收益相等

    B．两种股票收益的变化方向相反

    C．两种股票收益变化幅度相同

    D．两种股票组合在一起可分散掉全部风险


    正确答案：ABD
    解析：本题考核的是相关系数的涵义。当相关系数为1时，表明两者完全正相关。这时，两种股票的变化方向和变动幅度完全相同，不能抵销任何投资风险。相关系数跟每股收益无关。

  • 第14题：

    孙某共用24000元买进甲、乙股票若干，在甲股票升值15%、乙股票下跌10%时全部抛出，共赚到1350元，则孙某最初购买甲、乙两支股票的投资比例是（ ）。

    A. 5 ： 3
    B. 8 ： 5
    C. 8 ： 3
    D. 3 ： 5

    答案：A
    解析：

  • 第15题：

    若两种股票完全负相关，则把这两种股票合理地组合在一起时，（）

    • A、能适当分散风险
    • B、不能分散风险
    • C、能分散一部分风险
    • D、能分散全部风险

    正确答案:D

  • 第16题：

    以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）

    • A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大
    • B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险
    • C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险
    • D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险

    正确答案:C,D

  • 第17题：

    如果打算购买两只股票做组合投资，当这两只股票是什么关系时投资组合是零风险（）

    • A、完全正相关
    • B、完全负相关
    • C、完全不相关
    • D、相关性为零

    正确答案:B

  • 第18题：

    当两种股票完全负相关时，分散持有股票没有好处；当两种股票完全正相关时，所有的风险都可以分散掉。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    多选题
    如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。
    A

    不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关

    B

    可以降低风险，但不能完全消除风险

    C

    投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小

    D

    投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）
    A

    股票投资组合中的股票种类越多，风险越大

    B

    若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险

    C

    若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险

    D

    假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（）。
    A

    该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率

    B

    该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险

    C

    投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和

    D

    如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加人N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（）时，资产组合风险降低效率最高。
    A

    -0.25

    B

    -0.75

    C

    1

    D

    0.25


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    若两种股票完全负相关，则把这两种股票合理地组合在一起时，（）
    A

    能适当分散风险

    B

    不能分散风险

    C

    能分散一部分风险

    D

    能分散全部风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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