一张处于实值状态的看涨期权的内在价值等于__________。

题目

一张处于实值状态的看涨期权的内在价值等于__________。

相似考题

1.下列关于期权的说法正确的是( )。A．对于看涨期权来说，资产现行市价高于执行价格时，期权处于实值状态B．期权处于实值状态时，一定会被执行C．对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时，期权处于折价状态D．期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分

2.一张处于虚值状态的看跌期权的内在价值等于（） A.看跌期权价格 B.股价减去执行价格 C.零 D.执行价格减去股价

3. 张处于实值状态的看跌期权的内在价值等于( ) A.股价减去执行价格 B.看跌期权价格 C.零 D.执行价格减去股价

4.当看涨期权处于虚值状态时,其内在价值等于( )A．期权价格B．零C．股票价格减执行价格D．执行价格

参考答案和解析
答案：零
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  • 第1题：

    看涨期权为实值期权意味着标的资产的市场价格（）。

    A:低于看涨期权合约的内在价值
    B:高于看涨期权合约的协定价格
    C:低于看涨期权合约的协定价格
    D:高于看涨期权合约的内在价值

    答案：B
    解析：
    对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权市场价格低子协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。

  • 第2题：

    下列关于欧式期权的上下限的说法，错误的是

    A.看涨期权价值的上限由股票价值决定，C≤S#B.看涨期权处于虚值状态时，可以不执行，而处于实值状态时，看涨期权的价值高于其内在价值，所以其下限为Max[0，S-PV(X)]，否则存在套利机会#C.同看涨期权一样，看跌期权价值的上限也是由股票价值决定，P≤S#D.看跌期权处于虚值状态，可以不执行，而处于实值状态时，看跌期权的价值高于其内在价值，所以其下限为。Max[0，PV(X)-S]，否则存在套利机会
    不存在交易成本?所有交易盈利都适用同一税率?投资者进行无风险借贷或者投资的利率是一样的

  • 第3题：

    如果期权是（），看涨期权的内在价值等于0.

    A．平价期权

    B．虚值期权

    C．实值期权

    D．平价期权或实值期权

    E．平价期权或虚值期权


    平价期权或虚值期权

  • 第4题：

    下列关于实值、虚值、平值期权的说法，正确的有（）。

    A.虚值期权的内在价值等于0
    B.平值期权的内在价值等于0
    C.虚值期权的内在价值小于0
    D.实值期权的内在价值大于0

    答案：A,B,D
    解析：
    实值期权，也称期权处于实值状态，是指内涵价值计算结果大于0的期权。虚值期权，也称期权处于虚值状态，是指内涵价值计算结果小于0的期权。由于计算结果小于0，所以虚值期权的内涵价值等于0。平值期权，也称期权处于平值状态，是指在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，买方立即执行期权合约损益为0的期权。与虚值期权相同，平值期权的内涵价值也等于0。

  • 第5题：

    【单选题】下列说法错误的是

    A．对于看涨期权来说，现行市价高于执行价格时称期权处于实值状态

    B．对于看跌期权来说，执行价格低于现行市价时称期权处于实值状态

    C．期权处于实值状态才可能被执行

    D．期权的内在价值状态是变化的


    所有数据都是有价值的；

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