在其他因素不变的条件下，标的物市场价格的波动率越高，标的物（ ）。A．上涨很高或下跌很深的机会会随之增加B．市场价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也越大C．上涨很高或下跌很深的机会会随之减少D．市场价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也越小

题目

在其他因素不变的条件下，标的物市场价格的波动率越高，标的物（ ）。

A．上涨很高或下跌很深的机会会随之增加

B．市场价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也越大

C．上涨很高或下跌很深的机会会随之减少

D．市场价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也越小

相似考题

1.下列不属于金融期权价格的影响因素是（ ）。 A．在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高B．利率提高，期权标的物的市场价格将下降C．时间价值越大，协定价格与市场价格间差距越大D．标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低

2.当标的物的市场价格（ ）时，对看跌期权多头有利。 A.波动幅度变小 B.下跌 C.波动幅度变大 D.上涨

3.在其他情况不变的条件下，（ ）会导致期权的权利金降低。A.期权的内涵价值增加 B.标的物价格波动率减小 C.期权到期日剩余时间减少 D.标的物价格波动幅度增大

4.在其他因素不变的条件下，标的物价格的波动率越大，期权权利金越小。（ ）

更多“在其他因素不变的条件下,标的物市场价格的波动率越高,标的物( )。A.上涨很高或下跌很 ”相关问题

  • 第1题：

    在其他因素不变的情况下，下列关于标的物价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是（ ）。

    A.标的物价格波动幅度越大，期权的价格越高
    B.标的物价格波动幅度越小，期权的价格越高
    C.标的物价格波动幅度越大，实值期权的价格越高，虚值期权价格越低
    D.标的物价格波动幅度越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低

    答案：A
    解析：
    在其他因素不变的情况下，标的物市场价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。

  • 第2题：

    共用题干

    在其他因素不变的条件下，预期标的物价格波动率越高，标的物上涨很高或下跌很深的机会会随之增加，标的物市场价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险会随之()。
    A.减少
    B.增加
    C.不变
    D.视情况而定

    答案：B
    解析：
    本题考查预期标的物价格的影响因素。在其他因素不变的条件下，预期标的物价格波动率越高，标的物上涨很高或下跌很深的机会会随之增加，标的物市场价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险会随之大幅增加。

  • 第3题：

    在其他因素不变的条件下，期权标的物价格波动率越大，期权的价格（　　）。


    A.不能确定

    B.不受影响

    C.应该越高

    D.应该越低

    答案：C
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的物市场价格波动率越高，标的物上涨很高或下跌很深的机会随之增加，标的物市场价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的物市场价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。

  • 第4题：

    在其他因素不变的条件下，预期标的物价格波动率越高，标的物上涨很高或下跌很深的机会会随之增加，标的物市场价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险会随之（）。


    A.减少

    B.增加

    C.不变

    D.视情况而定

    答案：B
    解析：
    本题考查预期标的物价格的影响因素。在其他因素不变的条件下，预期标的物价格波动率越高，标的物上涨很高或下跌很深的机会会随之增加，标的物市场价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险会随之大幅增加。

  • 第5题：

    在其他因素不变的条件下，期权标的物价格波动率越大，期权的价格（）。
    A、不能确定
    B、不受影响
    C、应该越高
    D、应该越低


    答案：C
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的物市场价格波动率越高，标的物上涨很高或下跌很深的机会随之增加，标的物市场价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的物市场价格的动率越高，期权的价格也应该越高。

  • 第6题：

    在其他情况不变的条件下，（）会导致期权的权利金降低。

    • A、期权的内涵价值增加
    • B、标的物价格波动率减小
    • C、期权到期日剩余时间减少
    • D、标的物价格波动幅度增大

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    下列不属于金融期权价格的影响因素是（）。

    • A、在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高
    • B、利率提高，期权标的物的市场价格将下降
    • C、时间价值越大，协定价格与市场价格间差距越大
    • D、标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    在其他因素不变的情况下，下列关于标的物价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是（  ）。
    A

    标的物价格波动幅度越大，期权的价格越高

    B

    标的物价格波动幅度越小，期权的价格越高

    C

    标的物价格波动幅度越大，实值期权的价格越高，虚值期权价格越低

    D

    标的物价格波动幅度越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    当标的物的市场价格(    )时，对看跌期权多头有利。
    A

    波动幅度变小

    B

    下跌

    C

    波动幅度变大

    D

    上涨


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是(    )。
    A

    标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之减少

    B

    标的物市场价格波动率越大，权利金越高

    C

    标的物市场价格的波动增加了期权向虚值方向转化的可能性

    D

    标的物市场价格波动率越小，权利金越高


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    在其他因素不变的条件下，期权标的物价格波动率越大，期权的价格（　　）。[2012年9月真题]
    A

    不能确定

    B

    不受影响

    C

    应该越高

    D

    应该越低


    正确答案： C
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的物市场价格波动率越高，标的物上涨很高或下跌很深的机会随之增加，标的物市场价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的物市场价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。

  • 第12题：

    多选题
    标的物市场价格处于（　　）情形，对买进看涨期权者有利。[2012年5月真题]
    A

    下跌

    B

    波动幅度收窄

    C

    上涨

    D

    波动幅度扩大


    正确答案： B,C
    解析： 买进看涨期权适用的市场环境:标的物市场处于牛市，或预期后市看涨，或认为市场已经见底。在上述市场环境下，标的物市场价格大幅波动或预期波动率提高对看涨期权买方更为有利。

  • 第13题：

    关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是（ ）。

    A.标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之减少
    B.标的物市场价格波动率越大，权利金越高
    C.标的物市场价格的波动增加了期权向虚值方向转化的可能性
    D.标的物市场价格波动率越小，权利金越高

    答案：B
    解析：
    标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之增加，期权的价格也应该越高。

  • 第14题：

    标的物的市场价格的波动率越高，期权的价格应该越低。（ ）


    答案：错
    解析：
    标的物市场价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。

  • 第15题：

    当标的物的市场价格（ ）时，对看跌期权多头有利。

    A、上涨
    B、下跌
    C、波动幅度变小
    D、波动幅度变大

    答案：B,D
    解析：
    看跌期权，即看跌期权买方预期标的物市场价格下跌而买入卖权。标的物市场价格下跌越多，买方行权可能性越大，行权卖出标的物后获取收益的可能性越大、获利可能越多。标的资产价格波动率越大、波动幅度越大，看涨和看跌期权的多头越有利、期权价格越高。

  • 第16题：

    标的物的市场价格（）对卖出看涨期权者有利。
    Ⅰ.波动幅度变小
    Ⅱ.下跌
    Ⅲ.波动幅度变大
    Ⅳ.上涨

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ


    答案：D
    解析：
    标的物市场价格越高，对看涨期权的卖方越不利，标的物市场价格跌至执行价格以下时，卖方盈利最大，为权利金。标的物市场价格大幅波动或预期波动率提高对看涨期权买方更为有利。这是因为，在其他因素不变的条件下，标的物价格的大幅波动或预期波动率提高，使得标的物市场价格上涨很多的机会增加，买方行权及获取较高收益的可能性也会增加，对买方有利，对卖方不利。

  • 第17题：

    标的物的市场价格（ ）对卖出看涨期权者有利。
    I 波动幅度变小
    Ⅱ下跌
    Ⅲ 波动幅度变大
    Ⅳ上涨

    A.I、Ⅱ
    B.I、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅲ、IV

    答案：A
    解析：
    标的物市场价格越高，对看涨期权的卖方越不利，标的物市场价格跌至执行价格以下时，卖方盈利最大，为权利金。在其他因素不变的条件下，标的物价格的大幅波动或预期波动率提高，使得标的物市场价格上涨很多的机会增加，买方行权及获取较高收益的可能性也会增加，对买方有利，对卖方不利。

  • 第18题：

    在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率增大，认购期权和认沽期权的权利金分别会（）。

    • A、上涨、上涨
    • B、上涨、下跌
    • C、下跌、上涨
    • D、下跌、下跌

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    在其他情况不变的条件下，（）会导致期权的权利金降低。
    A

    期权的内涵价值增加

    B

    标的物价格波动率减小

    C

    期权到期日剩余时间减少

    D

    标的物价格波动幅度增大


    正确答案： A,B
    解析： 标的物价格波动率减少导致期权的内涵价值降低，时间价值也减少，期权到期日剩余时间减少导致期权的时间价值减少，两者都会导致期权的权利金降低。

  • 第20题：

    单选题
    标的物的市场价格（　　）对卖出看涨期权者有利。Ⅰ．波动幅度变小Ⅱ．下跌Ⅲ．波动幅度变大Ⅳ．上涨
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    标的物市场价格越高，对看涨期权的卖方越不利，标的物市场价格跌至执行价格以下时，卖方盈利最大，为权利金。在其他因素不变的条件下，标的物价格的大幅波动或预期波动率提高，使得标的物市场价格上涨很多的机会增加，买方行权及获取较高收益的可能性也会增加，对买方有利，对卖方不利。

  • 第21题：

    多选题
    标的物的市场价格（　　）对卖出看涨期权者有利。[2012年9月真题]
    A

    波动幅度变小

    B

    下跌

    C

    波动幅度变大

    D

    上涨


    正确答案： C,D
    解析： 标的物市场价格越高，对看涨期权的卖方越不利，标的物市场价格跌至执行价格以下时，卖方盈利最大，为权利金。标的物市场价格大幅波动或预期波动率提高对看涨期权买方更为有利。这是因为，在其他因素不变的条件下，标的物价格的大幅波动或预期波动率提高，使得标的物市场价格上涨很多的机会增加，买方行权及获取较高收益的可能性也会增加，对买方有利，对卖方不利。

  • 第22题：

    单选题
    在其他因素不变的条件下，期权标的物价格波动率越大，期权的价格（）。
    A

    不能确定

    B

    不受影响

    C

    应该越高

    D

    应该越低


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    标的物的市场价格()对卖出看涨期权者有利。 I 波动幅度变小 Ⅱ下跌 Ⅲ 波动幅度变大 Ⅳ上涨
    A

    I、Ⅱ

    B

    I、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅲ、IV


    正确答案： A
    解析： 标的物市场价格越高，对看涨期权的卖方越不利，标的物市场价格跌至执行价格以下时，卖方盈利最大，为权利金。在其他因素不变的条件下，标的物价格的大幅波动或预期波动率提高，使得标的物市场价格上涨很多的机会增加，买方行权及获取较高收益的可能性也会增加，对买方有利，对卖方不利。

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