股票市场中,当承担的系统性风险为负时,投资者通常会接受高于无风险利率的收益。()此题为判断题(对，错)。

题目
股票市场中,当承担的系统性风险为负时,投资者通常会接受高于无风险利率的收益。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.在资产组合理论中,对投资组合进行分析时,通常可以将单项资产的收益率分解为()A.非系统性风险收益率B.受个别因素影响的收益率C.无风险利率D.证券组合收益率E.系统性风险收益率

2.当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。 A、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 B、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 C、预期市场行情上升 D、预期市场行情下跌

3.当()时，投资者将选择高β值的证券组合。A:市场组合的实际预期收益率小于无风险利率B:市场组合的实际预期收益率等于无风险利率C:预期市场行情上升D:预期市场行情下跌

4.当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。

更多“股票市场中,当承担的系统性风险为负时,投资者通常会接受高于无风险利率的收益。() ”相关问题

  • 第1题：

    当（ ）时，投资者将选择高β值的证券组合。

    A.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    B.市场的实际预期收益率小于无风险利率
    C.预期市场行情上升
    D.预期市场行情下跌

    答案：C
    解析：
    一般而言，当市场处于牛市时（市场行情上升时），在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益；反之，当市场处于熊市时（市场行情下跌时），投资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。

  • 第2题：

    根据CAPM，如果股票市场的收益率相对于无风险利率上升10％，而某股票的收益率相对于无风险利率仅上升5％，那么该股票的Beta系数为（）。

    A．0.5

    B．1

    C．-0.5

    D．-1


    0.5

  • 第3题：

    7、根据CAPM，如果股票市场的收益率相对于无风险利率上升10％，而某股票的收益率相对于无风险利率仅上升5％，那么该股票的Beta系数为（）。

    A．0.5

    B．1

    C．-0.5

    D．-1


    0.5

  • 第4题：

    当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。

    A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
    B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    C.预期市场行情上升
    D.预期市场行情下跌

    答案：C
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性。因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第5题：

    关于风险溢价的概念说法正确的是

    A．极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产

    B．当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产

    C．风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价

    D．风险溢价与投资者的风险偏好有关


    A 极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产;B当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产;C风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价;D风险溢价与投资者的风险偏好有关

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