王某买入股票A,此时的无风险收益率为5%,市场资产组合的期望收益率为15%,股票的j3系数为1.5,红利分配率为50%,最近一次的收益为每股5元,预计A公司所有再投资的股权收益率()A.15%B.15元C.30元D.20%E.25元

题目
王某买入股票A,此时的无风险收益率为5%,市场资产组合的期望收益率为15%,股票的j3系数为1.5,红利分配率为50%,最近一次的收益为每股5元,预计A公司所有再投资的股权收益率()

A.15%

B.15元

C.30元

D.20%

E.25元

相似考题

1.假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。A:12% B:14% C:15% D:16%

2.共用题干 假设无风险收益率为9%，市场资产组合的期望收益率为15%，当前股票市价是100元。对于泛亚公司的股票，β系数为1.2，红利分配率为40%，所宣布的最近一次的收益是每股10元。预计泛亚公司每年都会分红，泛亚公司所有再投资的股权收益率都是20%，红利刚刚发放。根据案例十七回答68—71题。当前股票的内在价值为()元。A:82.36B:94.21C:104.27D:106.67

3.共用题干 假设无风险收益率为9%，市场资产组合的期望收益率为15%，当前股票市价是100元。对于泛亚公司的股票，β系数为1.2，红利分配率为40%，所宣布的最近一次的收益是每股10元。预计泛亚公司每年都会分红，泛亚公司所有再投资的股权收益率都是20%，红利刚刚发放。根据案例十七回答68—71题。持有泛亚公司股票一年后的收益率为()。A:19.51%B:21.52%C:22.45%D:23.95%

4.共用题干 假设无风险收益率为9%，市场资产组合的期望收益率为15%，当前股票市价是100元。对于泛亚公司的股票，β系数为1.2，红利分配率为40%，所宣布的最近一次的收益是每股10元。预计泛亚公司每年都会分红，泛亚公司所有再投资的股权收益率都是20%，红利刚刚发放。根据案例十七回答68—71题。预期股利增长率为()。A:8.3%B:10%C:12%D:13.4%

参考答案和解析
参考答案：DE
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  • 第1题：

    共用题干
    假设无风险收益率为9%，市场资产组合的期望收益率为15%，当前股票市价是100元。对于泛亚公司的股票，β系数为1.2，红利分配率为40%，所宣布的最近一次的收益是每股10元。预计泛亚公司每年都会分红，泛亚公司所有再投资的股权收益率都是20%，红利刚刚发放。根据案例十七回答68—71题。

    投资者对泛亚公司股票的预期收益率为()。
    A:12.8%
    B:16.2%
    C:22.3%
    D:27.3%

    答案：B
    解析：
    根据资本资产定价模型，可得：预期收益率k=E(Ri)=Rf+β/[E（RM）-Rf]=9%+1.2*（15%-9%）=16.2%。


    预期股利增长率：g=(1-6)*ROE=(1-40%)*20%=12%。


    V0=Di/(k-g)=10*40%*(1+12%)/（16.2%-12%）=106.67（元）。


    一年后股票的价格：P1=V1=V0(1+g)=106.67*1.12=119.47（元）；则一年后的收益率为：E(r)=(D1+P1-P0)/P0=(4.48+119.47-100)/100*100%=23.95%。

  • 第2题：

    某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%.如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格()。

    A:高估
    B:低估
    C:合理
    C:无法判断

    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    15、某公司投资股票甲乙丙各10000股，其β系数分别为1.5、2、3.2，市场无风险收益率为6%，股票平均收益率为10%，投资比重跟别为30%、50%和20%，不考虑股票投资的交易佣金等，该公司股票投资（）。

    A．甲股票预计投资收益率为15%

    B．丙股票预计投资收益率为12.8%

    C．这三只股票组合的β系数为2.23

    D．该股票组合的β系数为2.09

    E．该股票组合的预计投资收益率为14.36%


    B

  • 第4题：

    共用题干
    小王以55元的价格买入ABC公司股票，该股票红利分配率为40%，最近一次的收益为每股5元，预计ABC公司所有再投资的股权收益率为20%。假定此时的无风险收益率为8%，市场资产组合的期望收益率为12%，股票的β系数为2。根据案例回答90-95题。

    小王对ABC公司的预期收益率为()。
    A:11%
    B:13%
    C:15.5%
    D:16%

    答案：D
    解析：
    预期收益率k=Rf+β*（Rm-Rf）=8%+2*（12%-%）=16%。


    g=ROE*(1-b)=20%*(1-40%)=12%。


    下一期的股利支付=D0*b*(1+g)=5*40%*(1+12%)=2.24（元）。


    股票的内在价值：P=D1/(k-g)=2.24/（16%-12%）=56（元）。


    股价=P*(1+g)=56*(1+12%)=62.72（元）。


    持有期的收益率=（2.24+62.72-55）/55*100%=18.11%。

  • 第5题：

    已知无风险收益率为10%，市场要求的收益率为15%，HF公司股票的β值为1.5。如果预计HF公司明年的每股红利D1=2.50美元。g=5%，则该公司的股票售价为（）

    A．18

    B．20

    C．16

    D．24


    依题意E(Rρ)＝9%Rm＝10%RF＝4%则 投资组合的 因为该投资组合的β系数为1.5大于1所以可以断定该投资组合的系统风险比较大。 依题意，E(Rρ)＝9%，Rm＝10%，RF＝4%，则 投资组合的 因为该投资组合的β系数为1.5，大于1，所以可以断定该投资组合的系统风险比较大。

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