使用蒙特卡洛模拟法模拟各种变量间的动态关系时，首先需要做的是（　）。A、列出需要进行模拟的因素 B、分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布 C、选择概率分析使用的财务评价指标 D、通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布

题目
使用蒙特卡洛模拟法模拟各种变量间的动态关系时，首先需要做的是（　）。

A、列出需要进行模拟的因素
B、分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布
C、选择概率分析使用的财务评价指标
D、通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布
相似考题

1.（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法

2.是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差——协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法

3.概率分析运用（ ），对风险因素的概率分布和风险因素对评价指标的影响进行定量分析。A．模拟计算法B．概率论C．最可能值D．数理统计原则E．因素取值评定法

4.随机变量的分布包含（ ）。A.随机变量可能取哪些值，或在哪个区间上取值B.随机变量在某一确定区间上取值的概率是多少C.随机变量的取值频率是多少D.随机变量在任一区间的取值频率是多少E.随机变量取这些值的概率是多少，或在任一区间上取值的概率是多少

更多“使用蒙特卡洛模拟法模拟各种变量间的动态关系时，首先需要做的是（　）。A、列出需要进行模拟的因素 B、分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布 C、选择概率分析使用的财务评价指标 D、通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布”相关问题

  • 第1题：

    下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是（ ）。

    A．解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布

    B．蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理

    C．解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上

    D．蒙特卡洛法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题


    正确答案：D

  • 第2题：

    当项目评估中有若干个变量，每个变量又有多种甚至无限多种取值时，且可以分析出每一可变因素的可能变化范围及其概率分布，进行风险分析的方法，一般采用（　）。

    A.概率分析
    B.解析法
    C.蒙特卡洛法
    D.杠杆分析

    答案：C
    解析：
    本题考查的是蒙特卡洛模拟法。蒙特卡洛风险分析法需要准确估计各因素的变化范围以及各因素变化的概率。参见教材P235。

  • 第3题：

    在用蒙特卡洛模拟法进行风险分析时，其结果的准确性与各变量的变化范围和变化概率估计的准确性无关。（　）


    答案：错
    解析：
    本题考查的是蒙特卡洛模拟法。蒙特卡洛风险分析法的要点是需要准确估计各因素的变化范围以及各因素变化的概率，这是保证分析结果准确的前提。参见教材P238。

  • 第4题：

    关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是( )

    A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法
    C.蒙特卡洛模拟法计算量超大
    D.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要

    答案：D
    解析：
    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

  • 第5题：

    关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
    C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
    D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

    答案：D
    解析：
    历史模式法所选用的历史样本期间非常重要，故选项D说法错误。

  • 第6题：

    在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列
    表述正确的是（　　）。
    A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设

    B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布

    C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性

    D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据


    答案：A,B
    解析：
    历史模拟法不必假设风险因子的报酬率必须符合常态分配。蒙特卡罗它是以一个概率模型为基础，按照这个模型所描绘的过程，通过模拟实验的结果，作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤构造或描述概率过程；实现从已知概率分布抽样；建立各种估计量。蒙特卡罗

  • 第7题：

    蒙特卡洛模拟的程序包括（）。

    • A、确定风险分析所采用的评价指标
    • B、确定项目评价指标有重要影响的输入变量
    • C、限制输入变量的分解程度
    • D、经调查确定输入变量的概率分布
    • E、为各输入变量独立抽取随机数

    正确答案:A,B,D,E

  • 第8题：

    下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛法的表述中，正确的是（）。

    • A、解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布
    • B、蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理
    • C、解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上
    • D、蒙特卡洛法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题
    • E、解析法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，蒙特卡洛法能够分析更多个随机变量的风险问题。

    正确答案:A,B,C,E

  • 第9题：

    概率分析的一般步骤为（）。

    • A、计算在规定的概率条件下经济评价指标的累计概率，并确定临界点发生的概率
    • B、列出需要进行概率分析的不确定性因素
    • C、选择概率分析使用的经济评价指标
    • D、计算不确定性因素变动时，评价指标的相应变动值
    • E、通过评价指标的变动情况，找出较为敏感的不确定性因素，作出进一步的分析

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    单选题
    当随机变量的风险因素较多，或者当风险因素取值服从连续分布时，可采用（）方法。
    A

    模拟计算法

    B

    专家评定法

    C

    理论计算法

    D

    概率树分析法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    概率分析一般按下列（　　）等步骤进行。
    A

    选定一个或几个评价指标，通常是将投资回收期、净年值等作为评价指标

    B

    选定需要进行概率分析的风险因素

    C

    计算评价指标的期望值和项目可接受的概率

    D

    预测风险因素变化的取值范围及概率分布

    E

    根据测定的风险因素取值和概率分布，计算评价指标的相应取值和概率分布


    正确答案： C,B
    解析：
    概率分析一般按下列步骤进行：①选定一个或几个评价指标，通常是将内部收益率、净现值等作为评价指标；②选定需要进行概率分析的风险因素，通常有产品价格、销售量、主要原材料价格、投资额以及外汇汇率等；③预测风险因素变化的取值范围及概率分布；④根据测定的风险因素取值和概率分布，计算评价指标的相应取值和概率分布；⑤计算评价指标的期望值和项目可接受的概率；⑥分析计算结果，判断其可接受性，研究减轻和控制不利影响的措施。

  • 第12题：

    多选题
    蒙特卡洛模拟法能够随即模拟各种变量间的动态关系，解决某些具体有不确定性的复杂问题，被公认为是一种经济而有效的方法。它的步骤包括（）。
    A

    分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布。

    B

    求解每一可变因素的变化的概率值

    C

    通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布。

    D

    反复重复以上步骤，进行多次模拟试验，即可求出开发项目各项效益指标的概率分布或其他特征值。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，错误的是（　）。

    A、解析法对随机的现金流进行概率分布估计，得到净效益的概率分布
    B、蒙特卡洛模拟法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理
    C、解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上
    D、蒙特卡洛模拟法主要用于解决不多于2～3个随机变量的风险问题，而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题

    答案：D
    解析：
    考点:风险分析的一般过程和方法。解析法主要用于解决一些简单的风险问题，比如只有一个或少数因素是随机变量，一般不多于2～3个变量的情况；当项目评估中有若干个变动因素，每个因素又有多种甚至无限多种取值时，就需要采用蒙特卡洛模拟法进行风险分析。

  • 第14题：

    进行概率分析时，首先需要做的是（　）。

    A、计算在规定的概率条件下财务评价指标的累积概率，并确定临界点发生的概率
    B、选择概率分析使用的财务评价指标
    C、列出需要进行概率分析的不确定性因素
    D、分析确定每个不确定性因素发生的概率

    答案：C
    解析：
    考点:概率分析的步骤与概率确定方法。概率分析的一般步骤为：（1）列出需要进行概率分析的不确定性因素；（2）选择概率分析使用的财务评价指标；（3）分析确定每个不确定性因素发生的概率；（4）计算在规定的概率条件下财务评价指标的累积概率，并确定临界点发生的概率。

  • 第15题：

    关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
    Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
    Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
    Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第16题：

    关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

    A.R值方法
    B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
    C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
    D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V

    答案：B
    解析：
    历史模拟法也有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。

  • 第17题：

    概率分析一般按下列( )等步骤进行。

    A:选定一个或几个评价指标，通常是将投资回收期、净年值等作为评价指标
    B:选定需要进行概率分析的风险因素
    C:计算评价指标的期望值和项目可接受的概率
    D:预测风险因素变化的取值范围及概率分布
    E:根据测定的风险因素取值和概率分布，计算评价指标的相应取值和概率分布

    答案：B,C,D,E
    解析：

  • 第18题：

    下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。

    • A、蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要
    • B、蒙特卡洛模拟法计算量较大
    • C、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
    • D、蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    正确答案:A

  • 第19题：

    对随机变量的可能取值及其概率分布的描述称为（）。

    • A、概率分布
    • B、随机变异
    • C、随机变量
    • D、数学期望

    正确答案:A

  • 第20题：

    当随机变量的风险因素较多，或者当风险因素取值服从连续分布时，可采用（）方法。

    • A、模拟计算法
    • B、专家评定法
    • C、理论计算法
    • D、概率树分析法

    正确答案:A

  • 第21题：

    多选题
    蒙特卡洛模拟的程序包括（）。
    A

    确定风险分析所采用的评价指标

    B

    确定项目评价指标有重要影响的输入变量

    C

    限制输入变量的分解程度

    D

    经调查确定输入变量的概率分布

    E

    为各输入变量独立抽取随机数


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （　　）是一种通过对随机变量进行统计试验和随机模拟，求解数学、物理以及工程技术等有关问题的近似的数学求解的方法。
    A

    概率分析

    B

    蒙特卡罗模拟法

    C

    随机抽样法

    D

    事件分析


    正确答案： C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法（Monte-Carlo）又称随机模拟法或统计试验法，是一种通过对随机变量进行统计试验和随机模拟，求解数学、物理以及工程技术等有关问题的近似的数学求解方法。

  • 第23题：

    判断题
    在用蒙特卡洛模拟法进行风险分析时，其结果的准确性与各变量的变化范围和变化概率估计的准确性无关。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 蒙特卡洛风险分析法的要点是需要准确估计各因素的变化范围以及各因素变化的概率，这是保证分析结果准确的前提。所以这句话是错的。参见教材P237。 【该题针对“风险分析”知识点进行考核】

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