若干种股票组成的投资组合，其风险是这些股票的加权平均数。()

题目

若干种股票组成的投资组合，其风险是这些股票的加权平均数。()

相似考题

1.马克维茨的投资组合理论认为，若干种股票组成的投资组合，其收益是这些股票收益的加权平均数，其风险等于这些股票的加权平均风险，所以投资组合能降低风险。 ( )A．正确B．错误

2.共用题干 某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：下列说法中，正确的是()。A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

3.某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。 根据上述资料，回答下列问题。下列说法中，正确的是()。A.甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险 B.乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险 C.丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险 D.甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

4.若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，其风险也是这些证券风险的加权平均数。( )

参考答案和解析
正确答案：×
更多“若干种股票组成的投资组合,其风险是这些股票的加权平均数。() ”相关问题

  • 第1题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
    下列说法中，正确的是( )。

    A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

    答案：A,D
    解析：
    贝塔系数大的系统风险大，全市场组合的贝塔系数是1.

  • 第2题：

    由若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，其风险也是这些证券风险的加权平均数。


    正确

  • 第3题：

    【多选题】实际上，如果将若干种股票组成投资组合，下述表达正确的有（)。

    A．不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关

    B．可以降低风险，但不能完全消除风险

    C．投资组合包括的股票种类越多，风险越小

    D．投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险


    ABCD

  • 第4题：

    关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（　　）。

    A.作为整体的市场投资组合的β系数为1
    B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数
    C.个别股票的β系数衡量股票的系统风险
    D.个别股票的β系数衡量股票的非系统风险
    E.股票组合的β系数可能比构成组合的个别股票β系数的加权平均数低

    答案：A,B,C
    解析：
    个别股票的β系数只能衡量股票的系统风险，而不能衡量股票的非系统风险，所以选项D错误；股票组合的β系数是加权平均的β系数，所以选项E错误。

  • 第5题：

    如果将若干种股票组成投资组合，下列表述中，不正确的有（）。

    A．投资组合包括的股票种类越多，风险越小

    B．投资组合包括的全部股票，既分散市场风险，也分散公司特有风险

    C．投资组合可以降低风险，但不能完全消除风险

    D．投资组合的β系数为0


    ABCD

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