已知：某一时期，美国金融市场上的3个月定期存款利率为年率8%，英国金融市场上的3个月定期存款利率为年率4%。一英国投资者利用20万英镑进行套利，问此投资者可获利多少?

题目

已知：某一时期，美国金融市场上的3个月定期存款利率为年率8%，英国金融市场上的3个月定期存款利率为年率4%。一英国投资者利用20万英镑进行套利，问此投资者可获利多少?

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1.XX单位存入保证金的期限为5个月，该保证金执行的利率档次应为()A、按3个月定期存款利率执行;B、按6个月定期存款利率执行;C、按3个定期存款利率执行，另两个月按活期利率执行。

2.××单位存入保证金的期限为5个月，该保证金执行的利率档次应为( )。A.按3个月定期存款利率执行B.按6个月定期存款利率执行C.按3个月定期存款利率执行，另两个月按活期利率执行D.按5个月定期存款利率执行

3.单位协定存款B户的利率,应按结息日或支取日挂牌的()执行。A、活期存款利率B、高于活期存款利率，低于6个月定期存款利率C、6个月定期存款利率D、高于6个月定期存款利率，低于1年定期存款利率

4.某人1999年3月17日在银行存入定期存款10000元人民币，存期3个月，该储户的实际取款日期为1999年8月27日。3个月期存款利率为1.98%，活期存款利率为0.66%，利息税率为20%，试计算该储户应得利息为多少?

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  • 第1题：

    在国际金融市场上，欧元的利率为5%，美元的利率为2%，则6个月远期美元（ ）。

    A．升水3%

    B．贴水3%

    C．升水1.5%

    D．贴水1.5%


    正确答案：C

  • 第2题：

    如果当前市场上美元兑欧元的的汇率为USD/EUR=0.8200,美国的3个月期的年化利率为6%，欧元区3个月期的年化利率为3%，则根据利率平价公式，3个月后的均衡利率为（）。

    A．USD/ EUR =0.8139

    B．USD/ EUR =0.8261

    C．USD/ EUR =0.7968

    D．USD/ EUR=0.8439


    为负值

  • 第3题：

    【计算题】设纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为 GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30－50点，请回答8-10题。 求 3个月的远期汇率。


    × (1)3个月的远期汇率为：l英镑=1.6025+O.0030／1.6035+O.0050=1.6055／1.6085美元；(2)根据利率平价条件：根据题意可得理论上三个月远期汇率为：所以,lGBP=1.6104／1.6114USD。对比实际三个月远期汇率：1GBP=1.6055／1.6085USD可知,三个月远期汇率被低估。因此,若一个投资者拥有10万英镑,投资于纽约市场,应采用以下掉期交易来规避外汇风险：首先,在即期外汇市场上,以1英镑=1.6025美元的价格,卖出10万英镑,转换成160250美元,投资于纽约市场；其次,在远期外汇市场上,以1英镑=1.6085美元的价格,卖出160250×(1+8％×3÷12)=163455美元三个月远期,换回163455÷1.6085=101619.5英镑。(3)如果将此10万英镑投资于伦敦市场上,则三个月后,将获得本利和：100000×(1+6％×3÷12)=101500英镑,显然,比较(2)中的投资方案与直接投资于伦敦市场两种情况,(2)中的方案获利更多,多获利119.5英镑。

  • 第4题：

    在国际金融市场上，常见的参考利率有()。

    A:国债利率
    B:联邦基金利率
    C:伦敦银行间同业拆放利率
    D:欧洲美元定期存款单利率

    答案：A,B,C,D
    解析：
    除国债利率外，常见的参考利率包括伦敦银行间同业拆放利率、香港银行间同业拆放利率、欧洲美元定期存款单利率、联邦基金利率等。

  • 第5题：

    根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率 6%，那么，伦敦某银行3 个月美元远期汇率为

    A．美元升水0.76 美分

    B．美元贴水0.76美分

    C．美元升水3.04 美分

    D．美元贴水3.04美分


    美元升水 0.76 美分

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