根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的Beta系数为1.2，期望收益率为18%，则该证券()。A.被高估 B.被低估 C.合理估值 D.以上都不对

题目
根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的Beta系数为1.2，期望收益率为18%，则该证券()。

A.被高估
B.被低估
C.合理估值
D.以上都不对
相似考题

1.假设无风险利率为6%,某风险组合的预期收益率为12%,其β系数等于1,则根据CAPM,该市场组合的预期收益率为()。A、4%B、8%C、12%D、16%

2.某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。A．-0.022B．0C．0.022D．0.03

3.假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为( )。A.1.5% ;B.2% ;C.3% ;D.4.5%

4.假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()A、6.5%B、7.5%C、8.5%D、9.5%

更多“根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的Beta系数为1.2，期望收益率为18%，则该证券()。”相关问题

  • 第1题：

    假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。

    A、8.5%

    B、9.5%

    C、10.5%

    D、7.5%


    参考答案：C

  • 第2题：

    假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )

    A．12%

    B．14%

    C．15%

    D．16%


    参考答案：A
    解析：3%=18%-[6%+1.5×(rM-6%)]rM=12%

  • 第3题：

    假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

    A:12%
    B:14%
    C:15%
    D:16%

    答案：A
    解析：
    根据詹森指标公式：αP=RP-[rf+βP(RM-rf)]，代入数据得：3%=18%-[6%+1.5*（RM-6%）]，解得：RM=12%。

  • 第4题：

    根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的β系数为1.2，期望收益率为18%，则该证券( )。

    A.被高估
    B.被低估
    C.合理估值
    D.以上都不对

    答案：B
    解析：
    该证券的市场要求收益率按CAPM计算为16. 8% <18%，所以该期望收益率被高估，即该证券价值被低估。

  • 第5题：

    假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中贝塔系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）。

    A.1.5%
    B.2%
    C.3%
    D.4.5%

    答案：C
    解析：

  • 第6题：

    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（ ）。

    A.0．06
    B.0．12
    C.0．132
    D.0．144

    答案：C
    解析：
    期望收益率=无风险收益率+β×(市场期望收益率一无风险收益率)=0.06+1．2×(0.12-0.06)=0.132。

  • 第7题：

    假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。

    • A、证券A的价格被低估
    • B、证券A的价格被高估
    • C、证券A的阿尔法值是-1%
    • D、证券A的阿尔法值是1%

    正确答案:A

  • 第8题：

    假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。

    • A、8.5%
    • B、9.5%
    • C、10.5%
    • D、7.5%

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）
    A

    12％

    B

    14％

    C

    15％

    D

    16％


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。
    A

    证券A的价格被低估

    B

    证券A的价格被高估

    C

    证券A的阿尔法值是-1%

    D

    证券A的阿尔法值是1%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为（　　）。
    A

    1.5％

    B

    2％

    C

    3％

    D

    4.5％

    E

    4.7%


    正确答案： B
    解析：
    由资本资产定价模型公式E（Ri）=rf+βi[E（RM）-rf]，代入可得6%= rf+0.5×（9%- rf），得rf=3%。

  • 第12题：

    单选题
    已知无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%，A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（  ）。
    A

    买进A证券

    B

    买进B证券

    C

    买进A证券或B证券

    D

    买进A证券和B证券


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。 A．-0.022 B．0 C．0.022 D．0.03


    正确答案：C
    考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。

  • 第14题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。

    A．-0.22

    B．0

    C．0.22

    D．0.3


    正确答案：C

  • 第15题：

    某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。

    A:2.5%
    B:0
    C:-2.5%
    D:1.5%

    答案：C
    解析：
    詹森指数的计算公式为：JP=rP-{rE+[E(rM)-rF）]βP。代入本题数据得詹森指数=18%-[4%+(15%-4%)*1.5]=-2.5%。

  • 第16题：

    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为()。

    A.0.06
    B.0.144
    C.0.12美元
    D.0.132

    答案：D
    解析：

  • 第17题：

    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为( )。

    A、6%
    B、14.4%
    C、18%
    D、10.8%

    答案：D
    解析：
    D
    期望收益率=无风险收益率+β×（市场期望收益率-无风险收益率）=0.06+0.8×(0.12-0.06)=10.8%。

  • 第18题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（）。

    • A、不如市场绩效好
    • B、与市场绩效一样
    • C、好于市场绩效
    • D、无法评价

    正确答案:C

  • 第19题：

    假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）

    • A、1.5%
    • B、2%
    • C、3%
    • D、4.5%

    正确答案:C

  • 第20题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

    • A、-0.02
    • B、0
    • C、0.02
    • D、0.03

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）
    A

    1.5%

    B

    2%

    C

    3%

    D

    4.5%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为()。
    A

    0．06

    B

    0．12

    C

    0．132

    D

    0．144


    正确答案： A
    解析： 期望收益率=无风险收益率+β×(市场期望收益率一无风险收益率)=0.06+1．2×(0.12-0.06)=0.132。

  • 第23题：

    单选题
    无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（  ）。
    A

    买进A证券

    B

    买进B证券

    C

    买进A证券或B证券

    D

    买进A证券和B证券


    正确答案： C
    解析：

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