证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的有()。A.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率 B.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布 C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例 D.所使用的权数可以是正，也可以为负
题目
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的有()。
A.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
B.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D.所使用的权数可以是正，也可以为负
B.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D.所使用的权数可以是正，也可以为负
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第1题：
证券组合的系数等于构成该组合的各成员证券系数的算术加权平均值，其中权数等于各成员证券的投资比重。
正确答案：√
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第2题：
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
Ⅰ该组合的期望收益率大于0
Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ答案：C解析： -
第3题：
套利组合，是指满足（ ）三个条件的证券组合。
I 该组合中各种证券的权数满足
II 该组合因素灵敏度系数为零，且即
其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数
III 该组合具有正的期望收益率，即
：其中，Eri表示证券i的期望收益率
IV 该组合中各个证券的权数满足
A.I、II、III
B.I、II、IV
C.I、III、IV
D.II、III、IV答案：A解析：套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合： (1)该组合中各种证券的权数满足
(2）该组合因素灵敏度系数为零，且即
其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。
(3）该组合具有正的期望收益率，即
其中，Eri表示证券i的期望收益率。 -
第4题：
下列关于投资组合的说法中，错误的是()。A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B、用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差答案：C解析：当投资组合只有两种证券时，只有在相关系数等于1的情况下，组合收益率的标准差才等于这两种证券收益率标准差的加权平均值。 -
第5题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124
B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%答案：A,D解析：
-
第6题：
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
B:所使用的权数是组合中各证券的投资比例
C:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
D:所使用的权数之和可以不等于1答案：B解析：加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率，是计算投资组合收益率最通用的方法 -
第7题：
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（）。
- A、所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
- B、所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
- C、所使用的权数是组合中各证券的投资比例
- D、所使用的权数可以是正，也可以为负
正确答案:C,D -
第8题：
为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。
- A、证券A的期望收益率和方差
- B、证券B的期望收益率和方差
- C、证券A、B收益率的协方差
- D、组合中证券A、B所占的比重
正确答案:A,B,C,D -
第9题：
投资组合的期望收益率是各个证券收益率的加权平均，但组合收益率的方差并不是各证券收益率方差的加权平均。
正确答案:正确 -
第10题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。
- A、5%
- B、20%
- C、15.5%
- D、11.5%
正确答案:C -
第11题：
判断题投资组合的期望收益率是各个证券收益率的加权平均，但组合收益率的方差并不是各证券收益率方差的加权平均。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题所谓套利组合组合，是指满足（）条件的证券组合。A组合中各种证券的权数和为0
B组合中因素灵敏度系数为0
C组合具有正的期望收益率
D组合中的期望收益率方差为0
正确答案： A,D解析： 所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：
（1）组合中各种证券的权数和为O；
（2）组合中因素灵敏度系数为O；
（3）组合具有正的期望收益率。
套利组合特征表明，投资者如果能发现套利组合并持有它，那它就可以实现不需要追加投资而又可获得收益的套利交易，即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。 -
第13题：
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
Ⅰ.该组合中各种证券的权数之和等于零
Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零
Ⅲ.该组合具有正的期望收益率
Ⅳ.该组合中各种证券的权数之等于1A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ答案：C解析：所谓谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合:（1）该组合中各种证券的权数满足:W1+W2+…..+WN=0。（2）该组合因素灵敏度系数为零。（3）该组合具有正的期望收益率。 -
第14题：
追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（ ）。
Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合
Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合
Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ答案：A解析：收益率的方差代表风险，方差越大说明组合的风险越大。追求收益厌恶风险的
投资者是风险厌恶者，当两种证券组合具有相同的期望收益率时，会偏好风险即方差较小的组合；当两种证券组合具有相同的方差时选择收益率较高的组合。 -
第15题：
（2011年）下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差答案：C解析： -
第16题：
下列关于投资组合的说法中，正确的是（ ）。A.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
B.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
C.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差答案：B,C,D解析：只有当相关系数等于1 时，投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值，选项A 错误。 -
第17题：
根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。A:组合期望收益率为零
B:组合因素灵敏度系数为零
C:组合中各种证券的权数之和为零
D:组合具有正的期望收益率答案：B,C,D解析：在套利定价理论中，套利机会被套利组合所描述。所谓套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数之和为零；②该组合因素灵敏度系数为零；③该组合具有正的期望收益率。 -
第18题：
证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
B:所使用的权数之和可以不等于1
C:所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率答案：C解析：加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率，是计算投资组合收益率最通用的方法。 -
第19题：
投资者的共同偏好规则是指（）。
- A、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率低的组合
- B、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率高的组合
- C、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投资者选择方差较小的组合
- D、人们在投资决策时希望期望收益率越大越好，风险越小越好
正确答案:B,C,D -
第20题：
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。
- A、证券组合P的期望收益率为14%
- B、证券组合P的期望收益率为15%
- C、证券组合P的方差为20%
- D、证券组合P的方差为25%
正确答案:B,D -
第21题：
所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。
- A、组合中各种证券的权数和为0
- B、组合中因素灵敏度系数为0
- C、组合具有正的期望收益率
- D、组合中的期望收益率方差为0
正确答案:A,B,C -
第22题：
所谓套利组合组合，是指满足（）条件的证券组合。
- A、组合中各种证券的权数和为0
- B、组合中因素灵敏度系数为0
- C、组合具有正的期望收益率
- D、组合中的期望收益率方差为0
正确答案:A,B,C -
第23题：
单选题根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。Ⅰ．该组合的期望收益率大于0Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ．该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ．该组合的因素灵敏度系数等于0AⅠ、Ⅲ
BⅡ、Ⅳ
CⅠ、Ⅱ、Ⅳ
DⅠ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： B解析：
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括：①该组合中各种证券的权数满足w1＋w2＋…＋wN＝0。②该组合因素灵敏度系数为零，即w1b1＋w2b2＋…＋wNbN＝0。其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。③该组合具有正的期望收益率，即w1E（r1）＋w2E（r2）＋…＋wNE（rN）＞0。其中，E（ri）表示证券i的期望收益率。套利组合的上述特征表明，投资者如果能够发现套利组合并持有它，那么他就可以在不追加投资的情况下实现无风险收益。