通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投向市场资产组合，可以构建贝塔值为0.75的资产组合。()

题目
通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投向市场资产组合，可以构建贝塔值为0.75的资产组合。()

相似考题

1.关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

2.通过将0.75的投资预算投入到国库券，其余投向市场资产组合，可以构建贝塔值为0.75的资产组合。

3.通过将0.75的投资预算投入到国债，其余投入到市场资产组合，可以构建p值为0.75的资产组合。（ ）

4.贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。A．资产组合的市场风险B．资产组合的特有风险C．资产组合的非系统性风险D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系

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  • 第1题：

    短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM模型：

    （1）市场资产组合的预期收益率是多少？

    （2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？


    正确答案：

    （1）市场组合的贝塔值为1，它的预期收益率为12%。

      （2）贝塔值为0意味着无系统风险。股票组合的公平收益率是无风险利率5%。

    （3）根据SML方程，贝塔值为-0.5的股票的公平收益率为：

    ,利用第二年的预期价格和红利，得 股票的预期收益率为：E(r)= 。因为预期收益率超过了公平收益率，股票定价必然过低。

  • 第2题：

    市场时机选择者（　　）。

    A.资产组合的贝塔值固定
    B.资产组合的贝塔值不固定
    C.资产组合的贝塔值为零
    D.资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时

    答案：B
    解析：
    一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。

  • 第3题：

    现有资产组合如下，证券A400元，其贝塔值为1.2，持有证券B800元，其贝塔值为0.3，求组合贝塔值。

    A.0.2
    B.0.3
    C.0.48
    D.1.2

    答案：A
    解析：

  • 第4题：

    资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）

    A.贝塔值不能小于0
    B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
    C.塔值越大,预期收益率越低
    D.市场组合的贝塔值为0

    答案：B
    解析：
    β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
    β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；β系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。

  • 第5题：

    下列证券市场线的描述中，正确的有（）。
    Ⅰ．一个资产或资产组合的贝塔值越高，则它的预期收益率越高
    Ⅱ．对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率
    Ⅲ．由于贝塔值是用来度量一个资产或资产组合的收益波动性相对于市场收益波动性的规模的，因此市场组合的贝塔值必定是标准值0
    Ⅳ．证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    由于贝塔值是用来度量一个资产或资产组合的收益波动性相对于市场收益波动性的规模的，因此市场组合的贝塔值必定是标准值1。

  • 第6题：

    你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2；投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为（）

    • A、1.40
    • B、1.00
    • C、0.36
    • D、0.64
    • E、0.80

    正确答案:D

  • 第7题：

    市场时机选择者试图维持资产组合的（）

    • A、贝塔值固定
    • B、贝塔值变动
    • C、阿尔法值变动
    • D、贝塔值为零

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。
    A

    市场组合的贝塔值为0

    B

    贝塔值不能小于1

    C

    贝塔值越大，预期收益率越低

    D

    贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    市场时机选择者试图维持资产组合的（）
    A

    贝塔值固定

    B

    贝塔值变动

    C

    阿尔法值变动

    D

    贝塔值为零


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例？（）
    A

    投资者整体的平均风险厌恶程度

    B

    市场资产组合的风险即它的方差

    C

    用贝塔值测度的市场资产组合的风险

    D

    A和B

    E

    A和C


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（　　）。
    A

    单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率

    B

    当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零

    C

    资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差

    D

    在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1


    正确答案： B
    解析：
    在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低公司的特有风险，股票的种类越多，承担公司的特有风险就越小，但投资组合不能分散市场风险。

  • 第12题：

    单选题
    以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（  ）。
    A

    贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险

    B

    贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

    C

    贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度

    D

    通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    市场时机选择者试图维持资产组合的（ ）。

    A．贝塔值固定

    B．贝塔值变动

    C．阿尔法值变动

    D．贝塔值为零


    正确答案：B

  • 第14题：

    市场时机选择者（　　）。

    A、资产组合的贝塔值固定
    B、资产组合的贝塔值不固定
    C、资产组合的贝塔值为零
    D、资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时

    答案：B
    解析：
    一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。

  • 第15题：

    （ ）资产组合是一个充分分散的投资组合，该组合对一个因素的贝塔是 1，其余因素贝 塔是 0

    A.单因素
    B.市场
    C.单因素和市场
    D.指数
    E.单因素、市场和指数

    答案：A
    解析：

  • 第16题：

    对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
    B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
    C.市场资产组合的贝塔值是O
    D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
    E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


    答案：A,B,D
    解析：
    。资本资产定价模型中，市场资产组合的贝塔值为1;充分分散化的 资产组合可以规避或减少非系统风险，但无法规避系统风险，故不能忽略。

  • 第17题：

    市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例？（）

    • A、投资者整体的平均风险厌恶程度
    • B、市场资产组合的风险即它的方差
    • C、用贝塔值测度的市场资产组合的风险
    • D、A和B
    • E、A和C

    正确答案:E

  • 第18题：

    资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。

    • A、市场组合的贝塔值为0
    • B、贝塔值不能小于1
    • C、贝塔值越大，预期收益率越低
    • D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    (   )描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。
    A

    证券市场线

    B

    资本市场线

    C

    投资组合

    D

    资本资产定价模型


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    市场时机选择者（　　）。
    A

    资产组合的贝塔值固定

    B

    资产组合的贝塔值不固定

    C

    资产组合的贝塔值为零

    D

    资产组合的贝塔值牛市时低于熊市时


    正确答案： B
    解析：
    一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的贝塔值，而在市场处于下跌时降低其组合的贝塔值。

  • 第21题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（  ）。
    A

    贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度

    B

    贝塔值越大，预期收益率越低

    C

    市场组合的贝塔值为0

    D

    贝塔值不能小于0


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（）
    A

    只投资风险资产

    B

    只投资无风险资产

    C

    以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

    D

    以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。投资者决定将其资产组合的70%投入到风险资产，30%投入到货币市场的短期国库券基金，则该资产组合的期望收益率与标准差分别为（　　）。
    A

    15%，19.6%  

    B

    14%，18.2%  

    C

    14.5%，19.1%

    D

    15.3%，15.6%  

    E

    15%，15.6%


    正确答案： B
    解析：
    期望收益率=0.7×18%＋0.3×8%=15%；标准差=0.7×28%=19.6%。

  • 第24题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度

    B

    市场组合的贝塔值为0

    C

    贝塔值不能小于0

    D

    贝塔值越大，预期收益率越低


    正确答案： D
    解析：
    B项，市场组合的β系数为1；C项，贝塔值可以小于0，说明该投资组合的价格变动方向与市场相反；D项，根据资本资产定价模型可知：贝塔值越大，预期收益率越高。

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