某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124 B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2% C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14 D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
题目
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。
A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124
B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
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第1题：
构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。 （ ）
正确答案：√
对于两种证券形成的资产组合，当相关系数ρ1,2＝1时，收益率的标准差σP=W1σ1 +W2σ2；当相关系数ρ1,2＝－1时，收益率的标准差σP＝|W1σ1-W2σ2|。此题中两资产是等比例投资，因此，当相关系数为1时，组合收益率的标准差＝(12%+8%)/2＝10%；当相关系数为一1时，组合收益率的标准差＝(12%一8%)/2＝2%。 -
第2题：
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12%，报酬率的标准差为16%；乙证券的期望报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%，乙证券的投资比重占40%。
要求：
（1）计算该投资组合的期望报酬率
（2）如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56%，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。
（3）如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差。
（4）简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。答案：解析：
（ 4 ）以上计算结果表明，证券报酬率相关系数的大小对投资组合的期望报酬率没有影响，但对投资组合的标准差有影响，在其他条件不变的前提下，相关系数越大，投资组合的标准差越大，组合的风险也越大。 -
第3题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55，那么（）A:期望收益率等于0.14
B:标准差等于14.2%
C:标准差等于12.2%
D:期望收益率等于0.124答案：C,D解析：根据题干中的数据，可知证券组合的期望收益率=0.45*0.08+0.55*0.16=0.124；证券组合的标准差=12.2%。 -
第4题：
假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）答案：错解析：证券组合A的期望收益高于B，且β系数低于B，所以证券组合A优于B因此，用证券组合A和证劵组合C构造新证券组合优于用证券组合B和证券组合C构造新证券组合。 -
第5题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，选两种证券的分析数据如下①证券甲的收益率期型值利和标准差分别为0.08和10%;②证券乙的收益率期望值和标准差分别为为0.16 和 14%，③证券甲和证券乙的相关系数为1，④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45利0.55。那么，( )。A: 该投瓷者的投资组合的期型收盏率等于 0.124
B: 该投资者的投资组合的标准差等于 14 2%
C: 该投资者的投资组合的期型收益率等于0.14
D: 该投资者的投资组合的标准差等于12.2%答案：A,D解析：
-
第6题：
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
- A、3.8%
- B、7.4%
- C、5.9%
- D、6.2%
正确答案:C -
第7题：
假设投资组合由等值（50%）的两个证券组成，其收益率标准差分别为20%和40%，在两只证券相关系数分别为1、0.4和-1时，证券组合的标准差分别是多少？
正确答案:①在相关系数为1时，组合的标准差为0.3，是两只证券风险的平均值；
②在相关系数为0.4时，组合的标准差为0.257，小于两只证券风险的平均值；
③在相关系数为-1时，组合的标准差为0.10，小于两只证券风险的平均值，也小于相关系数为0.4时。 -
第8题：
K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5；它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%，市场上所有股票的平均收益率为14%，无风险收益率为10%。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%，其他因素不变。判断原证券组合的收益率达到多少时，投资者才会愿意购买。
正确答案: 计算原证券组合的风险收益率Rp=βP×（Km-RF.=1.7×（14%-10%）=6.8%原证券组合的必要收益率＝10%＋6.8%＝16.8%只有原证券组合的收益率达到或者超过16.8%，投资者才会愿意投资。 -
第9题：
问答题计算分析题： K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2．0、1．5、1．0；它们在证券组合中所占比重分别为60％、30％和10％，市场上所有股票的平均收益率为12％， 无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20％、30％和50％，其他因素不变。 要求： (1)计算原证券组合的β系数； (2)判断新证券组合的预期收益率达到多少时，投资者才会愿意投资。正确答案： 计算原证券组合的β系数
βp＝60％×2．0＋30％×1．5＋10％×1＝1．75
(2)计算新证券组合的β系数
βP＝20％×2．0＋30％×1．5＋50％×1＝1．35
新证券组合的风险收益率：
RP＝βP×(Rm－Rf)
＝1．35×(12％－10％)＝2．7％
新证券组合的必要收益率＝10％＋2．7％＝12．7％只有新证券组合的预期收益率达到或者超过12．7％，投资者才会愿意投资。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的预期报酬率为12%,报酬率的标准差为16%;乙证券的预期报酬率为15%,报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%,乙证券的投资比重占40%。 要求： (1)计算该投资组合的期望报酬率； (2)如果甲、乙两种证券报酬率的相关系数为0.8，计算该投资组合的期望报酬率与组合标准差； (3)简述在其他条件不变的前提下，证券报酬率相关系数的变化对投资组合的期望报酬率和组合标准差的影响。正确答案：解析： -
第11题：
问答题K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5；它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%，市场上所有股票的平均收益率为14%，无风险收益率为10%。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%，其他因素不变。判断新证券组合的收益率达到多少时，投资者才会愿意购买。正确答案： 计算新证券组合的β系数和风险收益率βP=∑xiβi=20%×2.0+30%×1.5+50%×0.5=1.1新证券组合的风险收益率：RP=βP×（Km-RF.=1.1×（14%-10%）=4.4%新证券组合的必要收益率＝10%＋4.4%＝14.4%只有新证券组合的收益率达到或者超过14.4%，投资者才会愿意投资解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率和标准差分别为10%和20%，乙证券的预期报酬率和标准差分别为18%和25%，则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。A最低的预期报酬率为10%
B最高的预期报酬率为18%
C最高的标准差为25%
D最低的标准差为20%
正确答案： D,A解析：
对于一个含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系。风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差（20%）。 -
第13题：
甲证券和乙证券的期望报酬率分别是10%和18%，标准差分别是12%和20%，则下列说法正确的有（）。A.甲证券的风险低于乙证券
B.甲证券的相对风险高于乙证券
C.甲证券的绝对风险低于乙证券
D.甲证券的实际报酬率低于乙证券答案：B,C解析：期望报酬率不同，不能直接根据标准差判断风险高低，选项A不是答案；相对风险高低用变异系数衡量，变异系数是标准差与均值（即期望报酬率）的比值，甲证券变异系数=12%/10%=1.2，乙证券变异系数=20%/18%=1.11，即甲证券相对风险高于乙证券，选项B是答案；标准差反映项目的绝对风险，甲证券标准差小，其绝对风险低于乙证券，选项C是答案；甲证券的期望报酬率低于乙证券，实际报酬率不一定低于乙证券，因为实际报酬率不一定等于期望报酬率，选项D不是答案。 -
第14题：
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。A:标准差等于12.2%
B:标准差等于14.2%
C:期望收益率等于14%
D:期望收益率等于12.4%答案：A,D解析：根据题干中的数据，可知：证券组合的期望收益率=[0.45*0.08+0.55*0.16=0.124，证券组合的标准差=(0.452*10%2+0.552*14%2+2*0.45*0.55*1*10%*14%]1/2=12.2%。 -
第15题：
已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为()。A:70%
B:30%
C:60%
D:40%答案：A解析：根据公式，两证券组合的方差
，并且XA+XB=1，将上述数据代入得XB=70%。 -
第16题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。
?Ⅰ.期望收益率等于12.4%
?Ⅱ.标准差等于14.2%
?Ⅲ.期望收益率等于14%
?Ⅳ.标准差等于12.2%A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ答案：D解析：E（rp）＝0.45×0.08+0.55×0.16＝0.124；σp＝0.45×10%+0.55×14%＝12.2%。 -
第17题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。
- A、16.8%
- B、17.5%
- C、18.8%
- D、19%
正确答案:C -
第18题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）。
- A、3.8%
- B、7.4%
- C、5.9%
- D、6.2%
正确答案:B -
第19题：
在投资者共同偏好规则下，如果甲证券组合比乙证券组合具有较小的标准差和较高的期望收益率，则他会选择（）。
- A、甲证券组合
- B、乙证券组合
- C、两个都可以
- D、不能确定
正确答案:A -
第20题：
某企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.5、0.9和0.6，它们在证券组合中所占的比重为60%、30%和10%，股票市场的平均收益率为18%，假设无风险收益率为10%，试计算这种证券组合的风险收益率及组合投资收益率。
正确答案:证券组合的β系数=60%*2.5＋30%*0.9＋10%*0.6=1.83。
证券组合的风险收益率=1.83*（18%-10%）=14.64%证券组合投资收益率=10%+14.64%=24.64%。 -
第21题：
问答题K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5；它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%，市场上所有股票的平均收益率为14%，无风险收益率为10%。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%，其他因素不变。计算原证券组合的β系数；正确答案： 计算原证券组合的β系数βP=∑xiβi=60%×2.0+30%×1.5+10%×0.5=1.7解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题在投资者共同偏好规则下，如果甲证券组合比乙证券组合具有较小的标准差和较高的期望收益率，则他会选择（）。A甲证券组合
B乙证券组合
C两个都可以
D不能确定
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题某证券投资组合中有甲、乙两种股票，β系数分别为0.75和1.25，甲、乙两种股票所占价值比例分别为30%和70%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为()。A6%
B6.6%
C10.6%
D12%
正确答案： D解析：