按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）。A.与随机误差项不相关 B.与残差项不相关 C.与被解释变量不相关 D.与回归值不相关

题目
按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）。

A.与随机误差项不相关
B.与残差项不相关
C.与被解释变量不相关
D.与回归值不相关
相似考题

1.选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（）。A.与所替代的随机解释变量高度相关B.与所替代的随机解释变量无关C.与随机误差项不相关D.与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性

2.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且()A.与被解释变量iY不相关;B.随机误差项iu不相关;C.与回归值i Yˆ不相关;D.以上说法均不对。

3.在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量（ ）。A.与该解释变量高度相关B.与其它解释变量高度相关C.与随机误差项高度相关D.与该解释变量不相关E.与随机误差项不相关

4.线性回归的基本假设不包括哪个()A.随机误差项是一个期望值为0的随机变量B.对于解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差C.随机误差项彼此相关D.解释变量是确定性变量不是随机变量，与随机误差项之间相互独立E.随机误差项服从正态分布

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  • 第1题：

    关于多元线性回归模型的基本假定的说法，正确的有（ ）。

    A.解释变量是随机的，且相互之间不相关
    B.随机干扰项服从正态分布，且相互独立
    C.解释变量与随机干扰项互不相关
    D.解释变量是非随机的，且相互之间互不相关
    E.随机干扰项具有零均值，同方差及不序列相关

    答案：B,C,D,E
    解析：
    多元线性回归模型的基本假定：①解释变量是非随机的，且各解释变量之间互不相关；②随机干扰项具有零均值、同方差且独立同分布；③解释变量与随机干扰项互不相关；④随机干扰项服从正态分布。

  • 第2题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
    Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ.随机误差项服从正态分布
    Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    —元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0

  • 第3题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型早回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是（ ）。
    Ⅰ.随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关=常数
    Ⅱ.
    Ⅲ.每个μi均为独立同分布，服从正态分布的随机变量
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：A
    解析：
    一元线性回归模型为:，其中yi为被解释变量；xi为解释变量；μi是一个随机变量，称为随机项。随机项μi满足如下基本假定:①每个μi均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且；②每个随机相Ri均互不相关，即；③随机项Ri与自变量的任一观察值xi不相关,即:


  • 第4题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项i的基本假设是（ ）。
    Ⅰ.随机项i与自变量的任一观察值Xi不相关
    Ⅱ. E(i)=0,V(i)=σ2=常数
    Ⅲ.每个i均为独立同分布，服从正态分布的随机变量
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ


    答案：B
    解析：

  • 第5题：

    根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足()。

    A.自相关性
    B.异方差性
    C.与被解释变量不相关
    D.与解释变量不相关

    答案：D
    解析：

  • 第6题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是（ ）。

    A.随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关
    B.E（μi）=0，V（μi）=σu2=常数
    C.每个随机项μi均为独立同分布，服从正态分布的随机变量
    D.每个随机项μi之间均互不相关

    答案：A,B,C,D
    解析：
    一元线性回归模型为：yi=α+βxi+μi，（i=1，2，3，…，n），其中，yi称为因变量或被解释变量；xi称为自变量或解释变量；μi是一个随机变量，称为随机（扰动）项；α和β是两个常数，称为回归参数；下标i表示变量的第i个观察值或随机项。随机项满足如下基本假定：
    假定1，每个“μi=（i=1，2，3，…，n）”均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E（μi）=0，y（μi）=σμ2=常数。
    假定2，每个随机项，μi均互不相关，即：Cov（μi,μj）=O（i≠j）。
    假定3，随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关，即：Cov（μi，μj）=（i=1，2，3，…，n）

  • 第7题：

    按照线性回归的基本假定是自变量应当与（）不相关。


    正确答案:随机扰动项

  • 第8题：

    随机解释变量问题分为三种情况，下列哪一种不是（）。

    • A、随机解释变量与随机干扰项不相关
    • B、随机解释变量与随机干扰项同期不相关，不同期相关
    • C、随机解释变量与随机干扰项同期相关
    • D、随机解释变量与随机干扰项高度相关

    正确答案:D

  • 第9题：

    在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量（）。

    • A、与该解释变量高度相关
    • B、与其它解释变量高度相关
    • C、与随机误差项高度相关
    • D、与该解释变量不相关
    • E、与随机误差项不相关

    正确答案:A,E

  • 第10题：

    在工具变量的选取中，以下哪一个条件不是必需的（）。

    • A、与所替代的随机解释变量高度相关
    • B、与随机误差项不相关
    • C、与模型中的其他解释变量不相关
    • D、与被解释变量存在因果关系

    正确答案:D

  • 第11题：

    线性回归模型的经典假设有（）。

    • A、参数的线性性
    • B、常参数
    • C、扰动项均值为零，同方差性
    • D、解释变量或自变量之间不相关
    • E、扰动项序列无关

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第12题：

    单选题
    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是()。 I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系 Ⅱ 随机误差项服从正态分布 Ⅲ 各个随机误差项的方差相同 Ⅳ 各个随机误差项之间不相关
    A

    I、Ⅱ、Ⅲ

    B

    I、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析： 一元线性回归模型为：Yi=α+βxi+ui，(i=1，2，3，…，n)，其中Yi为被解释变量，xi为解释变量，ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E(ui)=0，V(ui)=σ2=常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov(ui，xi)=0．

  • 第13题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是（ ）。
    Ⅰ.随机项μi自变量的任一观察值xi不相关
    Ⅱ.E（μi）=0，V（μi）=σμ^2=常数
    Ⅲ.线每个μi为独立同分布，服从正态分布的随机变量
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    一元线性回归模型为：yi=α十βxi+μi，（i=1，2，3，....），其中yi为被解释变量；xi为解释变量；μi是一个随机变量，称为随机项。随机项μi满足如下基本假定：①每个μi均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E（μi）=0，V（μi）=σμ∧2=常数；②每个随机项μi均互不相关，即：Cov（μi，μj）=0 （i≠j）；③随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关，即：Cov（μi，xi）=0 （i=1，2，3，...，n）。

  • 第14题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
    Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ.随机误差项服从正态分布
    Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    —元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0

  • 第15题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）。
    I 被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    Ⅱ 随机误差项服从正态分布
    Ⅲ 各个随机误差项的方差相同
    Ⅳ 各个随机误差项之间不相关

    A.I、Ⅱ、Ⅲ
    B.I、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    一元线性回归模型为：Yi=α+βxi+ui，(i=1，2，3，…，n)，其中Yi为被解释变量，xi为解释变量，ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E(ui)=0， V(ui)=σ2=常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov(ui，xi)=0．

  • 第16题：

    根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足( )。

    A: 自相关性
    B: 异方差性
    C: 与被解释变量不相关
    D: 与解释变量不相关

    答案：D
    解析：

  • 第17题：

    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假硅是( )。

    A: 被解释变量与解释变量之间具有线性关系
    B: 随机误差项服从止态分布
    C: 并个随机误差项的方差相同
    D: 并个随机误差项之叫不相关

    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第18题：

    选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（）。

    • A、与所替代的随机解释变量高度相关
    • B、与所替代的随机解释变量无关
    • C、与随机误差项不相关
    • D、与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    选择工具变量的要求是（）。

    • A、工具变量必须是有明确经济含义的外生变量
    • B、工具变量与所替代的随机解释变量高度相关
    • C、工具变量与随机误差项不相关
    • D、工具变量与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性
    • E、模型中多个工具变量之间不相关

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。

    • A、与随机误差项不相关
    • B、与残差项不相关
    • C、与被解释变量不相关
    • D、与回归值不相关

    正确答案:A

  • 第21题：

    在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必须的（）。

    • A、与所替代的随机解释变量高度相关
    • B、与随机干扰项不相关
    • C、与模型中的其他解释变量不相关
    • D、与被解释变量存在因果关系

    正确答案:D

  • 第22题：

    在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（）。

    • A、内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量
    • B、内生解释变量与随机误差项相关，违背了古典假定
    • C、内生解释变量与随机误差项不相关，服从古典假定
    • D、内生解释变量与随机误差项之间存在着依存关系
    • E、内生解释变量与随机误差项之间不存在依存关系

    正确答案:A,B,D

  • 第23题：

    单选题
    回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（　　）。Ⅰ．被解释变量与解释变量之间具有线性关系Ⅱ．随机误差项服从正态分布Ⅲ．各个随机误差项的方差相同Ⅳ．各个随机误差项之间不相关
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    一元线性回归模型为：yi＝α＋βxi＋ui（i＝1，2，3，…，n），其中yi为被解释变量；xi为解释变量；ui是一个随机变量，称为随机项。要求随机项ui和自变量xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E（ui）＝0，V（ui）＝σ2＝常数；②随机项ui与自变量的任一观察值xi不相关，即Cov（ui，xi）＝0。

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