如果某模型的参数方差膨胀因子VIF=20，则认为（ ）是严重的。A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.解释变量与随机项的相关性

题目
如果某模型的参数方差膨胀因子VIF=20，则认为（ ）是严重的。

A.异方差问题
B.序列相关问题
C.多重共线性问题
D.解释变量与随机项的相关性
相似考题

1.回归模型中存在多重共线性,你如何解决这个问题()1.去除这两个共线性变量2.我们可以先去除一个共线性变量3.计算VIF(方差膨胀因子),采取相应措施4.为了避免损失信息,我们可以使用一些正则化方法,比如,岭回归和lasso回归A.1B.2C.2和3D.2,3和4

2.(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。A.参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设 B.参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化 C.参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布 D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法

3.以下说法正确的是（ ）。Ⅰ参数法又称方差—协方差法Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（）。A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.解释变量与随机项的相关性

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  • 第1题：

    关于多元线性回归模型的说法，正确的是（ ）。

    A.如果模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好
    B.如果模型的R2很低，我们可以认为此模型的质量较差
    C.如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
    D.如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    回归模型在近似共线性下参数估计量的方差会增大，方差膨胀因子为1/1-r。（ ）


    答案：错
    解析：

  • 第3题：

    如果θ^是该参数θ的一致估计，则随着样本容量n的增大，有（）

    • A、θ^的数值接近于总体参数θ
    • B、θ^的期望等于总体参数θ
    • C、θ^的方差接近于总体参数θ
    • D、θ^的方差接近于总体方差σ2

    正确答案:A

  • 第4题：

    正确的是下列哪项：（）

    • A、如果模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好
    • B、如果模型的R2较低，我们可以认为此模型的质量较差
    • C、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
    • D、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量

    正确答案:D

  • 第5题：

    如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。

    • A、无偏且有效
    • B、无偏但非有效
    • C、有偏但有效
    • D、有偏且非有效

    正确答案:B

  • 第6题：

    如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（）

    • A、 参数估计值有偏
    • B、 参数估计值的方差不能正确确定
    • C、 变量的显著性检验失效
    • D、 预测精度降低
    • E、 参数估计值仍是无偏的

    正确答案:B,C,D,E

  • 第7题：

    自相关情况下将导致（）

    • A、参数估计量不再是最小方差线性无偏估计量
    • B、均方差MSE可能严重低估误差项的方差
    • C、常用的F检验和t检验失效
    • D、参数估计量是无偏的
    • E、利用回归模型进行预测的结果会存在较大的误差

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    如果线性回归模型中随机误差项的方差不是（），则称随机误差项具有异方差性。


    正确答案:常数

  • 第9题：

    下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。

    • A、参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
    • B、参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化
    • C、参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布
    • D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    如果θ^是该参数θ的一致估计，则随着样本容量n的增大，有（）
    A

    θ^的数值接近于总体参数θ

    B

    θ^的期望等于总体参数θ

    C

    θ^的方差接近于总体参数θ

    D

    θ^的方差接近于总体方差σ2


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    已知某非理想流动反应器其停留时间分布的方差20.218，如果采用扩散模型，则Pe=（），如果采用多级全混流模型，则m=（）。

    正确答案： 9.17,4.59
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。
    A

    无偏且有效

    B

    无偏但非有效

    C

    有偏但有效

    D

    有偏且非有效


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量是（ ）。

    A.线性性
    B.无偏性
    C.有效性
    D.一致性
    E.渐进有效性

    答案：A,B,D
    解析：
    当计量经济学模型出现异方差性时，其普通最小二乘法参数估计量仍具有线性性、无偏性，但不具有有效性；而且在大样本情况下，尽管参数估计量具有一致性，但仍然不具有渐进有效性。

  • 第14题：

    采用最小二乘原理进行多元参数估计时，当出现可决系数R2较大，模型参数的联合检验(F检验)显著性明显，但单个参数的t检验可能不显著，可以认为模型存在异方差问题。（ ）


    答案：错
    解析：
    采用最小二乘原理进行参数估计时，当出现可决系数R2较大，模型参数的联合检验(F检验)显著性明显，但单个参数的t检验可能不显著，甚至可能得出估计的回归系数与实际的符号相反的结论时，可以认为模型存在多重共线性问题。

  • 第15题：

    如果方差膨胀因子VIF=15，则认为（）问题是严重的。

    • A、异方差问题
    • B、序列相关问题
    • C、多重共线性问题
    • D、解释变量与随机项的相关性

    正确答案:C

  • 第16题：

    当模型存在异方差性时，对参数估计量的影响包括（）。

    • A、参数估计量非有效
    • B、变量的显著性检验失去意义
    • C、模型的预测失效
    • D、参数估计量的方差被低估
    • E、参数估计量的方差被高估

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（）。

    • A、异方差问题
    • B、序列相关问题
    • C、多重共线性问题
    • D、解释变量与随机项的相关性

    正确答案:C

  • 第18题：

    异方差情况下将导致（）

    • A、参数估计量是无偏的，但不是最小方差无偏估计
    • B、参数显著性检验失效
    • C、模型预测失效
    • D、参数估计量是有偏的，且方差不是最小的
    • E、模型预测有效

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性很严重的判别标准是这个解释变量的方差扩大因子VIF（）

    • A、大于1
    • B、小于1
    • C、大于10
    • D、小于5

    正确答案:C

  • 第20题：

    下列说法中正确的是（）。

    • A、如果模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好
    • B、如果模型的R2很低，我们可以认为此模型的质量较差
    • C、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
    • D、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性很严重的判别标准是这个解释变量的方差扩大因子VIF（）
    A

    大于1

    B

    小于1

    C

    大于10

    D

    小于5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。
    A

    参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设

    B

    参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化

    C

    参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布

    D

    参数法又称为蒙特卡洛模拟法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    异方差情况下将导致（）
    A

    参数估计量是无偏的，但不是最小方差无偏估计

    B

    参数显著性检验失效

    C

    模型预测失效

    D

    参数估计量是有偏的，且方差不是最小的

    E

    模型预测有效


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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