平稳随机过程的数学期望值是（）。A.与时间有关的常数 B.与时间有关的变量 C.与时间无关的常数 D.与时间有关的随机变量

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

随机过程分为（）程和非平稳随机过程.

正确答案:平稳随机过

第6题：

随机过程的平稳性和各态历经性。

正确答案: 严格平稳随机过程是一种理想化的模型，要求随机过程的任意n维概率密度函数都与所选的时间起点无关，这在实际中是很难满足的。
广义平稳随机过程只要求数学期望是与时间起点无关的常量，自相关函数是只与时间间隔有关而与时间起点无关的函数，实际应用中经常遇到近似满足广义平稳性的随机过程。
各态历经随机过程的任一样本的时间均值和时间自相关函数以概率1收敛于其数学期望和自相关函数，各态历经随机过程的每个样本都可以作为有充分代表性的典型样本。

第7题：

期望值是指（）。

• A、随机事件的各种变量与相应概率的加权平均值
• B、随机变量取值与数学期望离差的平方和的平方根
• C、随机变量标准差与数学期望的比值

正确答案:A

第8题：

各态历经随机过程是平稳随机过程。

正确答案:正确

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

风险型决策中的最大期望值准则就是把每一个决策方案看作是离散型随机变量，然后把它的数学期望算出来，再加以比较。如果决策目标是收益最大，那么选择数学期望值最大的方案。反之，选择数学期望值最小的方案。

正确答案:正确

第17题：

简述平稳随机过程的涵义及数学表述？

正确答案: 如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数，并且在任何两时期之间的协方差仅仅依赖于该两时期之间的距离，而不依赖于计算这个协方差的实际时间，就称它是平稳的。更正规的数学表述为：一个随机过程是平稳的，如果：
（1）对任意的t，有E（Y_t）=μ
（2）V_ar（Y_t）=E（Y_t-μ）²=σ²
（3）C_ov（Y_t，Y_（t+k））=E（Y_t-μ）（Y_（t+k）-μ）=γ_k（对所有的t和k），显而易见，当k=0时，条件三当然暗含了方差V_ar（Y_t）是不变的。特别的，具有零均值和相同方差的不相关随机过程称为白噪声过程。由于随机过程不相关，故白噪声为纯随机过程。

第18题：

各态历经过程同时也是平稳随机过程，而（）却不一定是各态历经随机过程。

正确答案:平稳随机过程

第19题：

下面哪一项不是高斯噪声的性质（）。

• A、若高斯过程是宽平稳随机过程，则它也是严平稳随机过程
• B、若高斯过程在的随机变量之间相互不相关，则它们也是独立统计
• C、若干个高斯过程之和的过程仍是高斯过程
• D、高斯过程经过非线性变换后的过程仍是高斯过程

正确答案:D

第20题：

随机过程分为平稳随机过程和（）.

正确答案:非平稳随机过程

第21题：

第22题：

第23题：