风荷载的组合值系数为( )。A、0B、0.4C、0.6D、0.8
题目
风荷载的组合值系数为( )。
A、0
B、0.4
C、0.6
D、0.8
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第1题：
正常情况下，通气与血流比值为
A、0.2
B、0.4
C、0.6
D、0.8
E、1.0
参考答案：D
-
第2题：
共用题干
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）
根据案例回答27～34题。根据表中其他信息可以得出⑧的值，即Y股票与市场组合的相关系数为()。
A:0.2
B:0.4
C:0.6
D:0.8答案：C解析：一个资产分散状况良好的投资组合必定已很好地分散和消除了非系统性风险，因此非系统性风险对该投资组合的收益水平不会造成很明显的影响。但是系统性风险是无法消除的，它对该投资组合的收益水平有较大影响。
对于无风险资产来说，其市场风险β值为0，即不存在；从而可知其与市场组合的相关系数为0。
对于市场组合来说，其市场风险β值为1；从而可知其与本身的相关系数为1。
利用X股票和Y股票的数据解联立方程：0.22=无风险资产报酬率+1.3*（市场组合报酬率-无风险资产报酬率）0.16=无风险资产报酬率+0.9*（市场组合报酬率-无风险资产报酬率）可得：无风险资产报酬率=0.025；市场组合报酬率=0.175。
β=与市场组合的相关系数*（股票标准差/市场组合标准差），即：1.3=0.65*（X股票标准差/0.1），进而可得：X股票标准差=0.2。
根据β值的计算公式求Y股票的相关系数：0.9=r*(0.15/0.1)，可得：r=0.6。
根据资本资产定价模型计算Z股票的β值：0.31=0.025+β*（0.175-0.025），可得：β=1.9。
根据β值的计算公式求z股票的标准差：1.9=0.2*（标准差/0.1），可得：标准差=0.95。 -
第3题：
考虑风吸力的荷载组合时，永久荷载的分项系数为（ ）。A、1、0
B、1、2
C、1、3
D、1、4答案：A解析：荷载设计值等于荷载标准值乘以分项系数。当永久荷载产生的效应对结构不利时，对由可变荷载效应控制的组合，取1.2；对由永久荷载效应控制的组合，取1.35；永久荷载产生的效应对结构有利时，一般情况下荷载分项系数取1.0；当验算倾覆、滑移或漂浮时，取0.9；对其余某些特殊情况，应按有关规范采用。对于风吸力的荷载组合，永久荷载产生的效应对结构有利，故其分项系数应取1.0。 -
第4题：
假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于()。A:0.2
B:0.4
C:0.6
D:0.8答案：B解析：根据公式，可得：
。 -
第5题：
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（ ）。A、1.6
B、0.4
C、1.5
D、1答案：A解析：贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算，公式如下：
式中，σp为投资组合P的标准差；σm是市场收益的标准差，ρp，m为投资组合P与市场收益的相关系数。故β=0.80.60.3=1.6。