采用信用风险缓释工具后的资本要求不大于对保证人直接风险暴露的资本要求。( )

题目
采用信用风险缓释工具后的资本要求不大于对保证人直接风险暴露的资本要求。( )

相似考题

1.根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（ ）

2.下列关于信用风险缓释合格保证的说法，不正确的是（ ）。A．采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的B．同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任的情况下，内部评级法初级法可同时考虑多个保证人以上的信用风险缓释作用C．保证合同有效期间，银行每年对保证人的检查应不少于一次D．采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重

3.在信用风险缓释工具中，合格保证应满足的最低要求包括（ ）。A.保证人资格应符合《中华人民共和国担保法》规定，具备代为清偿贷款本息能力 B.保证应为书面的，且保证数额在保证期限内有效 C.采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的；采用内部评级法高级法的银行，允许有条件的保证，应充分考虑潜在信用风险缓释减少的影响 D.银行应对保证人的资信状况和代偿能力等进行审批评估，确保保证的可靠性 E.采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重

4.计量信用风险资本的内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。 ( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（ ）。

    A.违约概率下降
    B.风险损失降低
    C.违约损失率下降
    D.违约风险暴露下降
    E.组合限额降低

    答案：A,C,D
    解析：
    采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率(如保证的替代效果)、违约损失率[如抵(质)押和保证的减轻效果]或违约风险暴露(如净额结算)的下降。

  • 第2题：

    内部评级法下的合格保证，应满足的最低要求包括（　　）。

    A.保证人资格应符合《担保法》规定，具备代为清偿贷款本息能力
    B.采用信用风险缓释工具后的资本要求不小于对保证人直接风险暴露的资本要求
    C.商业银行对关联公司或集团内部的互保及交叉保证应从严掌握，具有实质风险相关性的保证不应作为合格的信用风险缓释工具
    D.商业银行应对保证人的资信状况和代偿能力等进行审批评估，确保保证的可靠性
    E.商业银行应加强对保证人的档案信息管理，在保证合同有效期间，应定期对保证人的资信状况和代偿能力及保证合同履行情况进行检查，每年不少于一次

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    内部评级法下的合格保证，应满足如下的最低要求：①保证人资格应符合《担保法》规定，具备代为清偿贷款本息能力。②保证应为书面形式，且保证数额在保证期限内有效。③采用内部评级法初级法的商业银行，保证必须为无条件不可撤销的。④商业银行应对保证人的资信状况和代偿能力等进行审批评估，确保保证的可靠性。⑤商业银行应加强对保证人的档案信息管理，在保证合同有效期间，应定期对保证人的资信状况和代偿能力及保证合同履行情况进行检查，每年不少于一次。⑥商业银行对关联公司或集团内部的互保及交叉保证应从严掌握，具有实质风险相关性的保证不应作为合格的信用风险缓释工具。⑦采用信用风险缓释工具后的资本要求不小于对保证人直接风险暴露的资本要求。

  • 第3题：

    对于设定（）的债项，计算风险加权资产时可以调整风险参数，降低资本占用。

    • A、合法抵质押担保
    • B、合规保证人
    • C、合格信用风险缓释工具
    • D、低风险信用衍生工具

    正确答案:C

  • 第4题：

    合格保证应满足的最低要求（）

    • A、保证人资格应符合《中华人民共和国担保法》规定，具备代为清偿贷款本息能力。
    • B、保证应为书面的，且保证数额在保证期限内有效。
    • C、采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重。
    • D、商业银行对关联公司或集团内部的互保及交叉保证应从严掌握，具有实质风险相关性的保证不应作为合格的信用风险缓释工具。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    采用内部评级法计量信用风险监管资本时，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）

    • A、资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））
    • B、[资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）
    • C、资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第7题：

    判断题
    采用内部评级法计量信用风险监管资本时，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    在信用风险缓释工具中，合格保证应满足的最低要求包括（  ）。
    A

    保证人资格应符合《中华人民共和国担保法》规定，具备代为清偿贷款本息能力

    B

    保证应为书面的，且保证数额在保证期限内有效

    C

    采用内部评级法高级法的银行，允许有条件的保证，应充分考虑潜在信用风险缓释减少的影响

    D

    银行应对保证人的资信状况和代偿能力等进行审批评估，确保保证的可靠性

    E

    采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    在信用风险缓释工具中，合格保证应满足的最低要求包括（）。
    A

    保证人资格应符合《中华人民共和国担保法》规定，具备代为清偿贷款本息能力

    B

    保证应为书面的，且保证数额在保证期限内有效

    C

    采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的；采用内部评级法高级法的银行，允许有条件的保证，应充分考虑潜在信用风险缓释减少的影响

    D

    银行应对保证人的资信状况和代偿能力等进行审批评估，确保保证的可靠性

    E

    采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重


    正确答案： B,A
    解析： 除ABCDE五项外，合格保证应满足的最低要求还包括：
    ①银行应加强对保证人的档案信息管理，在保证合同有效期间，应定期对保证人的资信状况和偿债能力及保证合同的履行情况进行检查；
    ②银行对关联公司或集团内部的互保及交叉保证应从严掌握，具有实质风险相关性的保证不应作为合格的信用风险缓释工具。

  • 第10题：

    判断题
    巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。
    A

    违约概率下降

    B

    风险损失降低

    C

    违约损失率下降

    D

    违约风险暴露下降

    E

    组合限额降低


    正确答案： E,D
    解析： 采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率（如保证的替代效果）、违约损失率[如抵（质）押和保证的减轻效果]或违约风险暴露（如净额结算）的下降。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于信用风险缓释合格保证的说法，不正确的是（）。
    A

    采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的

    B

    同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任时，内部评级法初级法下可同时考虑多个保证人叠加的信用风险缓释作用

    C

    保证合同有效期间，银行每年对保证人的检查应不少于一次

    D

    采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    资本充足率等于（　　）。

    A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)
    B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)
    C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)
    D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)

    答案：B
    解析：
    资本充足率=(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求)。

  • 第14题：

    BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。

    • A、《市场风险修正案》
    • B、最低资本要求
    • C、目标资本比率
    • D、信用风险等价物

    正确答案:A

  • 第15题：

    巴塞尔资本协议和银监会（）对信用风险缓释工具管理提出了明确要求。

    • A、《商业银行资本管理办法》
    • B、《商业银行信用风险缓释工具管理办法》
    • C、《商业银行担保管理办法》
    • D、《商业银行新资本协议实施管理办法》

    正确答案:A

  • 第16题：

    资本充足率等于（　）。

    • A、(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
    • B、(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
    • C、(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
    • D、(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列关于信用风险缓释合格保证的说法，不正确的是（）。

    • A、采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的
    • B、同一风险暴露由两个保证人提供保证且不划分保证责任时，内部评级法初级法下可同时考虑多个保证人叠加的信用风险缓释作用
    • C、保证合同有效期间，银行每年对保证人的检查应不少于一次
    • D、采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重

    正确答案:B

  • 第18题：

    采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。

    • A、违约概率下降
    • B、风险损失降低
    • C、违约损失率下降
    • D、违约风险暴露下降
    • E、组合限额降低

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    多选题
    合格保证应满足的最低要求（）
    A

    保证人资格应符合《中华人民共和国担保法》规定，具备代为清偿贷款本息能力。

    B

    保证应为书面的，且保证数额在保证期限内有效。

    C

    采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重。

    D

    商业银行对关联公司或集团内部的互保及交叉保证应从严掌握，具有实质风险相关性的保证不应作为合格的信用风险缓释工具。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    商业银行采用内部评级法计量信用风险监管资本，信用风险缓释功能体现为（）的下降。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    杠杆率


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是（）。
    A

    采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产

    B

    采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分

    C

    采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术（即采用多个信用风险缓释工具）来降低违约损失率

    D

    采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法


    正确答案： C
    解析： 对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产。如信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，也应细分为几个独立的信用保护。

  • 第22题：

    单选题
    采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）
    A

    资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））

    B

    [资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）

    C

    资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）

    D

    以上都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。资本充足率的计算公式为（）。
    A

    资本充足率=（资本-扣除项）÷（操作风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）

    B

    资本充足率=资本÷（信用风险加权资产+8X市场风险资本要求）

    C

    资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）

    D

    资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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