市场风险的计量方式有（）。A.缺口分析 B.久期分析 C.敏感性分析 D.情景分析 E.外汇敞口分析

题目
市场风险的计量方式有（）。

A.缺口分析
B.久期分析
C.敏感性分析
D.情景分析
E.外汇敞口分析
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1.市场风险的计量方式不包括( )。A．缺口分析B．久期分析C．运用内部模型计算风险价值D．压力测试

2.大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（ ） A．对 B．错

3.下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模型D．CreditMetrics模型

4.市场风险的计量方式不包括（ ）。 A．缺口分析 B．久期分析 C．风险价值 D．压力测试

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  • 第1题：

    商业银行市场风险的计量方式有哪些?


    参考答案：商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充。

  • 第2题：

    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。

    A缺口分析

    B久期分析

    C外汇敞口分析

    D敏感性分析

    E情景分析


    参考答案：ABCDE

  • 第3题：

    大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，丽且能计量非交易业务中的市场风险．( )


    正确答案：×
    B【解析】大多数市场风险内部模型法的局限性主要有：(1)不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性；(2)未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件；(3)大多数模型不能计算非交易业务中的风险。
     

  • 第4题：

    下列关于商业银行风险的说法中，正确的有( )。

    A.相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制
    B.由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除
    C.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
    D.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
    E.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充

    答案：B,C,D,E
    解析：
    相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制，选项A错误。

  • 第5题：

    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
    • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
    • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
    • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

    正确答案:B

  • 第6题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


    正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

  • 第7题：

    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。（《商业银行市场风险管理指引16条》

    • A、缺口分析
    • B、久期分析
    • C、外汇敞口分析
    • D、敏感性分析
    • E、情景分析

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    商业银行从事市场风险计量与交易对手信用风险计量的有可能是同一个团队或者同属一个部门。（）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    在巴塞尔协议I中，资本充足率的计算仅对（）加权资产。

    • A、信用风险计量风险
    • B、流动性风险计量风险
    • C、操作风险计量风险
    • D、市场风险计量风险

    正确答案:A

  • 第10题：

    填空题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

    正确答案： 一般风险价值项,压力风险价值项
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在巴塞尔协议I中，资本充足率的计算仅对（）加权资产。
    A

    信用风险计量风险

    B

    流动性风险计量风险

    C

    操作风险计量风险

    D

    市场风险计量风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。 ( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第14题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用（ ），以便准确理解市场风险的计量结果。

    A.市场风险计量方法

    B.市场风险计量模型

    C.计量模型的假设前提

    D.市场风险计量的数据来源


    正确答案：ABC

  • 第15题：

    合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。（ ）


    答案：对
    解析：
    合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。

  • 第16题：

    大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务 中的市场风险。 （ ）


    答案：错
    解析：
    错。市场风险内部模型法存在一定的局限性，包括：大多数市场风险内 部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。

  • 第17题：

    农业银行市场风险经济资本计量范围不包括（）。

    • A、交易账户利率风险经济资本的计量
    • B、全行汇率风险经济资本的计量
    • C、股票价格风险经济资本的计量
    • D、主权风险经济资本的计量

    正确答案:D

  • 第18题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    市场风险的计量方式包括（）

    • A、缺口分析
    • B、久期分析
    • C、敏感性分析
    • D、压力测试
    • E、情景分析

    正确答案:A,B,C,E,F

  • 第20题：

    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）


    正确答案:正确

  • 第21题：

    多选题
    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。（《商业银行市场风险管理指引16条》
    A

    缺口分析

    B

    久期分析

    C

    外汇敞口分析

    D

    敏感性分析

    E

    情景分析


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。
    A

    缺口分析

    B

    久期分析

    C

    外汇敞口分析

    D

    情景分析


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    XX银行市场风险经济资本计量范围不包括（）。
    A

    交易账户利率风险经济资本的计量

    B

    全行汇率风险经济资本的计量

    C

    股票价格风险经济资本的计量

    D

    主权风险经济资本的计量


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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