市场风险内部模型法的实施要素包括()A:压力测试B:风险因素识别与构建C:新增风险D:返回检验E:特定风险

题目
市场风险内部模型法的实施要素包括()

A:压力测试
B:风险因素识别与构建
C:新增风险
D:返回检验
E:特定风险
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1.以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法

2.《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：A.信用风险内部评级法B.信用风险内部模型法C.市场风险内部模型法D.操作风险标准法E.操作风险高级计量法

3.巴塞尔协议Ⅲ对市场风险管理框架的改进不包括（ ）。A.实施更为严格的账簿划分管理 B.从监管资本计量角度规范交易台管理 C.严格规范内部风险转移交易的计量管理 D.以风险价值替代预期尾部损失指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法

4.信用风险和市场风险权重使用内部模型法，经银监会批准，银行可以使用标准法计算市场风险资本。（ ）

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  • 第1题：

    内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）


    答案：对
    解析：
    内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

  • 第2题：

    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
    • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
    • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
    • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

    正确答案:B

  • 第3题：

    什么是市场风险的内部模型法？


    正确答案:内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
    内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。

  • 第4题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


    正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

  • 第5题：

    《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）

    • A、信用风险内部评级法
    • B、信用风险内部模型法
    • C、市场风险内部模型法
    • D、操作风险标准法
    • E、操作风险高级计量法

    正确答案:A,C,E

  • 第6题：

    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    问答题
    什么是市场风险的内部模型法？

    正确答案： 内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
    内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 本题表述正确。

  • 第9题：

    单选题
    将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。
    A

    风险因素识别与构建

    B

    压力测试

    C

    特定风险

    D

    返回检验


    正确答案： A
    解析： 返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

  • 第10题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是（  ）。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是(    )。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
    A

    如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

    B

    商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

    C

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%

    D

    总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法？（）

    • A、盯市法和盯模法
    • B、高级法和内部模型法
    • C、标准法和内部模型法
    • D、期限法和久期法

    正确答案:D

  • 第14题：

    农业银行要建成国内领先的信用风险内部（），完成市场风险内部模型的开发和验证工作，达到操作风险标准法的实施要求。

    • A、控制模型
    • B、评级体系
    • C、评价体系
    • D、管理方法

    正确答案:B

  • 第15题：

    在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理市场风险？（）

    • A、标准法
    • B、内部模型法
    • C、IRB基础法
    • D、IRB高级法

    正确答案:B

  • 第16题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    单选题
    一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法？（）
    A

    盯市法和盯模法

    B

    高级法和内部模型法

    C

    标准法和内部模型法

    D

    期限法和久期法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）
    A

    信用风险内部评级法

    B

    信用风险内部模型法

    C

    市场风险内部模型法

    D

    操作风险标准法

    E

    操作风险高级计量法


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

    正确答案： 一般风险价值项,压力风险价值项
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    农业银行要建成国内领先的信用风险内部（），完成市场风险内部模型的开发和验证工作，达到操作风险标准法的实施要求。
    A

    控制模型

    B

    评级体系

    C

    评价体系

    D

    管理方法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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