下列属于市场风险计量方法的有（ ）。A.久期分析 B.缺口分析 C.敏感性分析 D.风险价值 E.外汇敞口分析

题目
下列属于市场风险计量方法的有（ ）。

A.久期分析
B.缺口分析
C.敏感性分析
D.风险价值
E.外汇敞口分析
相似考题

1.下列属于市场风险的计量模型的是( )。A．基本指标法B．风险中性定价模型C．高级计量法D．VaR模型

2.下面( )属于市场风险的计量方法。A．缺口分析B．敏感性分析C．压力测试D．情景分析E．市场分析

3.商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是:()A.对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等B.对总交易头寸设定的限额C.对净交易头寸设定的限额

4.针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（ ）。A．RiskMEtriCsB．CrEDMEtriCsC．KMVD．VaR

参考答案和解析
答案：A,B,C,D,E
解析：
市场风险计量方法包括但不限于久期分析、缺口分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。
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  • 第1题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用（ ），以便准确理解市场风险的计量结果。

    A.市场风险计量方法

    B.市场风险计量模型

    C.计量模型的假设前提

    D.市场风险计量的数据来源


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    (2016年)下列哪些属于市场风险的计量方法（）
    Ⅰ．外汇敞口分析Ⅱ．久期分析Ⅲ．返回检验Ⅳ．情景分析

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：D
    解析：
    除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项外，市场风险计量方法还包括：①缺口分析；②风险价值法；③敏感性分析；④压力测试。

  • 第3题：

    下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。

    A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
    C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
    D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    答案：A,B,C
    解析：
    缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法；久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行较早采用的汇率风险计量方法；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法；久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。?

  • 第4题：

    下列信息披露中，属于资本充足率的信息披露内容的有（）。


    A.风险管理体系

    B.资本数量、构成及各级资本充足率

    C.信用风险、市场风险、操作风险的计量方法

    D.内部资本充足评估方法

    E.薪酬的定性信息

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    商业银行信息披露中，资本充足率的信息披露应至少包括以下内容：风险管理体系(包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险及其他重要风险的管理目标、政策、流程以及组织架构和相关部门的职能；资本充足率计算范围)；资本数量、构成及各级资本充足率；信用风险、市场风险、操作风险的计量方法，风险计量体系的重大变更，以及相应的资本要求变化；信用风险、市场风险、操作风险及其他重要风险暴露和评估的定性和定量信息；内部资本充足评估方法以及影响资本充足率的其他相关因素：薪酬的定性信息和相关定量信息。

  • 第5题：

    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。

    • A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
    • B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
    • C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
    • D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

    正确答案:C

  • 第6题：

    下列信息披露中，属于资本充足率的信息披露内容的有（）。

    • A、风险管理体系
    • B、资本数量、构成及各级资本充足率
    • C、信用风险、市场风险、操作风险的计量方法
    • D、内部资本充足评估方法
    • E、薪酬的定性信息

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    下列关于市场计量方法的说法正确的有（　）。

    • A、缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    • B、久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
    • C、外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
    • D、缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    • E、缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    判断题
    信用风险、市场风险、操作风险的计量方法，风险计量体系的重大变更，以及相应的资本要求变化属于资本充足率的信息披露内容。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于市场计量方法的说法正确的有（　）。
    A

    缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

    B

    久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

    C

    外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

    D

    缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

    E

    缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法


    正确答案： D,E
    解析： 本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以A、B项正确;外汇敞口方法是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以D、E项错误。

  • 第10题：

    单选题
    下列哪些属于市场风险的计量方法？（　　）Ⅰ．外汇敞口分析Ⅱ．久期分析Ⅲ．返回检验Ⅳ．情景分析
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项外，市场风险计量方法还包括：①缺口分析；②风险价值法；③敏感性分析；④压力测试。

  • 第11题：

    单选题
    下列不属于市场风险计量方法的是（  ）。
    A

    久期分析

    B

    风险价值（VaR）

    C

    CreditMetrics模型分析

    D

    缺口分析


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列哪些属于市场风险的计量方法？（）
    A

    外汇敞口分析

    B

    久期分析

    C

    缺口分析

    D

    敏感性分析

    E

    权重法


    正确答案： C,A
    解析： 市场风险计量方法包括但不限于：
    ①缺口分析；
    ②久期分析；
    ③外汇敞口分析；
    ④风险价值（Value at Risk，VaR）法；
    ⑤敏感性分析。E项，权重法属于信用风险的计量方法。

  • 第13题：

    下列哪些属于市场风险的计量方法（　　）
    Ⅰ外汇敞口分析Ⅱ久期分析Ⅲ返回检验Ⅳ情景分析

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项外，市场风险计量方法还包括：①缺口分析；②风险价值法；③敏感性分析；④压力测试。

  • 第14题：

    以下不属于市场风险计量方法的是()。

    A.缺口分析
    B.即期分析
    C.外汇敞口分析
    D.风险价值

    答案：B
    解析：
    市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值、敏感性分析、压力测试、情景分析和返回检验。

  • 第15题：

    下列属于金融工具风险信息披露的总体要求的有( )。

    Ⅰ.风险敞口及其形成原因

    Ⅱ.资产负债表日风险集中信息

    Ⅲ.资产负债表日风险敞口总括数据

    Ⅳ.风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法

    Ⅴ.信用风险、流动性风险、市场风险等方面的数量信息

    A、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
    B、Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ

    答案：D
    解析：
    D
    企业既应披露金融工具风险的描述性信息：①风险敞口及其形成原因；②风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法。同时还应披露金融工具风险的数量信息：①资产负债表日风险敞口总括数据；②信用风险、流动性风险、市场风险等方面的数量信息；③资产负债表日风险集中信息。

  • 第16题：

    信用风险、市场风险、操作风险的计量方法，风险计量体系的重大变更，以及相应的资本要求变化属于资本充足率的信息披露内容。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    下列属于市场风险的计量模型的是（　）。

    • A、基本指标法
    • B、风险中性定价模型
    • C、高级计量法
    • D、VaR模型

    正确答案:D

  • 第18题：

    下列哪些属于市场风险的计量方法？（）

    • A、外汇敞口分析
    • B、久期分析
    • C、缺口分析
    • D、敏感性分析
    • E、权重法

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    下列属于市场风险的计量模型的是（　）。
    A

    基本指标法

    B

    风险中性定价模型

    C

    高级计量法

    D

    VaR模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列属于市场风险的计量方法的有（  ）。
    A

    外汇敞口分析

    B

    久期分析

    C

    缺口分析

    D

    敏感性分析

    E

    权重法


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    下列不属于市场风险计量方法的是（）。
    A

    外汇敞口分析

    B

    敏感性分析

    C

    压力测试

    D

    最小二乘法


    正确答案： B
    解析： 市场风险的计量方法有缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析、压力测试。

  • 第22题：

    多选题
    下列属于市场风险计量方法的有（  ）。
    A

    外汇敝口分析

    B

    久期分析

    C

    缺口分析

    D

    敏感性分析

    E

    权重法


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。
    A

    商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求

    B

    商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法

    C

    银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    D

    商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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