商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?（ ）A.提供固定利率的住房按揭贷款 B.将闲置资金购买固定收益证券 C.发行固定利率的大额可转让定期存单 D.对优质资产进行资产证券化 E.降低固定利率的长期贷款比例

题目
商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?（ ）

A.提供固定利率的住房按揭贷款
B.将闲置资金购买固定收益证券
C.发行固定利率的大额可转让定期存单
D.对优质资产进行资产证券化
E.降低固定利率的长期贷款比例
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1.如果债券需求曲线向左移动,那么债券的价格将会()A、下降且利率将降低B、下降且利率将上升C、上升且利率将上升D、上升且利率将降低

2.假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是( )。A．购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险B．资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益C．以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0D．发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

3.市场预期理论认为：如果预期未来即期利率上升，则利率期限结构呈下降趋势；如果预期未来即期利率下降，则利率期限结构呈上升趋势。（ ）

4.下列关于固定利率的描述正确的有（ ）。A.采用固定利率引起利率风险，比采用浮动利率风险更大 B.若预期未来利率上升，应采用固定利率 C.若预期未来利率下降，采用固定利率会增大利率风险 D.若预期未来利率上升，采用固定利率可以降低资金成本 E.固定利率在将来可能变得低于浮动利率

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  • 第1题：

    关于利率风险，下列说法正确的是( )。

    A.若采用固定利率，如果未来利率下降，项目的资金成本不能相应下降，那么相对资金成本将下降
    B.利率风险是指由于利率变动导致资金成本下降，给项目造成损失的可能性
    C.若采用浮动利率，项目的资金成本将随利率的上升而下降
    D.若采用浮动利率，项目的资金成本将随利率的上升而上升

    答案：D
    解析：
    利率风险是指由于利率变动导致资金成本上升，给项目造成损失的可能性。利率水平随金融市场情况而变动，未来市场利率的变动会引起项目资金成本发生变动。若采用浮动利率，项目的资金成本将随利率的上升而上升，随利率的下降而下降。若采用固定利率，如果未来利率下降，项目的资金成本不能相应下降，那么相对资金成本将升高。因此，无论采用浮动利率还是固定利率都存在利率风险。

  • 第2题：

    利率与证券投资的关系，以下（ ）叙述是正确的

    A.利率上升，则证券价格上升
    B.利率上升，则企业派发股利将增多
    C.利率上升，则证券价格下降
    D.利率上升，证券价格变化不定

    答案：C
    解析：
    如果利率上升，说明投资者对证券投资所要求的报酬率上升，那么在企业未来预 期现金流(即预期的盈利能力）一定的情况下，企业价值会下降，即对应证券价格会下降。

  • 第3题：

    下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险？（　　）

    A. 发行固定利率的大额可转让定期存单
    B. 提高浮动利率贷款比例
    C. 提高固定利率贷款比例
    D. 降低固定利率贷款比例
    E. 将闲置资金购买固定利率债券

    答案：A,B,D
    解析：
    固定利率的大额可转让定期存单能帮助银行避免支付未来更高的利息费用；利率上升时贷款的利息收入增加，降低固定利率贷款比例有助于化解利率上升的风险。C项，比起浮动利率，银行提高固定利率贷款比例会损失利率上升带来的额外利息收入；E项，利率上升，固定收益证券价值降低。

  • 第4题：

    商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险（）。

    A:对优质资产进行资产证券化
    B:降低固定利率的长期贷款比例
    C:提供固定利率的住房按揭贷款
    D:将闲置资金购买固定收益证券
    E:发行固定利率的大额可转让定期存单

    答案：A,B,E
    解析：
    对优质资产进行资产证券化可以降低银行固定利率资产的利率风险；降低固定利率的长期贷款比例，防止以后利率上升，长期贷款只能收取较低的固定利息。同理，银行应发行浮动利率的住房按揭贷款；购买固定收益证券，利率上升，证券价格下跌。当银行预计利率上升时，倾向于发行大额可转让定期存单以降低负债成本。

  • 第5题：

    利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    当中央银行采取将短期利率从现在的4%持续上升到8%的政策，而同时人们对未来经济预期的并为发生显著改变，则（）。

    • A、短期利率上升，长期利率没有明显变化
    • B、短期利率上升，长期利率也有明显上升
    • C、短期利率不变，长期利率显著上升
    • D、短期利率不变，长期利率不变

    正确答案:B

  • 第7题：

    以下关于贷款利率调整方式确定的说法哪些是正确的（）。

    • A、预测利率上升，应尽量选择固定利率
    • B、预测利率上升，应尽量选择浮动利率，并尽量缩短利率调整周期
    • C、预测利率下降，应尽量选择固定利率
    • D、预测利率下降，应尽量选择浮动利率，并尽量缩短利率调整周期
    • E、预测利率下降，若选择浮动利率，应尽量延长利率调整周期

    正确答案:B,C,E

  • 第8题：

    多选题
    商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？（）
    A

    提供固定利率的住房按揭贷款

    B

    将闲置资金购买固定收益证券

    C

    发行固定利率的大额可转让定期存单

    D

    对优质资产进行资产证券化

    E

    降低固定利率的长期贷款比例


    正确答案： B,C
    解析： 固定利率的大额可转让定期存单能帮助银行避免支付未来更高的利息费用；利率上升时贷款的利息收入增加，降低固定利率长期贷款比例有助于化解利率上升的风险。A项，比起浮动利率的住房按揭贷款，银行提供固定利率的贷款会损失利率上升带来的额外利息收入；B项，利率上升，固定收益证券价值降低；D项，不良贷款在利率上升时违约风险更大，应该对不良资产进行资产证券化。

  • 第9题：

    多选题
    以下关于利率互换表述正确的是（）。
    A

    假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率自为浮动利率

    B

    假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换

    C

    假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换

    D

    假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换

    E

    利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本


    正确答案： D,A
    解析： 假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率，所以A项正确;
    假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换，所以B项正确;
    假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换，所以C项正确;
    假设桌机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么将浮动利率调整为固定利率，所以D项错误;利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本，所以E项正确。

  • 第10题：

    多选题
    假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，错误的是（  ）。
    A

    购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

    B

    发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

    C

    以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

    D

    资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

    E

    浮动利率债券参照3个月LIBOR可能存在基准风险


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述，正确的是（  ）。
    A

    购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

    B

    发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

    C

    购买以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险

    D

    资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    当中央银行采取将短期利率从现在的4%持续上升到8%的政策，而同时人们对未来经济预期的并为发生显著改变，则（）。
    A

    短期利率上升，长期利率没有明显变化

    B

    短期利率上升，长期利率也有明显上升

    C

    短期利率不变，长期利率显著上升

    D

    短期利率不变，长期利率不变


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（ ）。

    A：资产以固定利率为主.负债以浮动利率为主。则利率上升有助于增加收益
    B：发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
    C：购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
    D：以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加

    答案：B
    解析：
    对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险。A项，当利率上升时，资产收益固定。负债成本上升，收益减少；C项，该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险；D项以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。

  • 第14题：

    下列对于市场预期理论的表述，正确的有()。

    A:市场预期理论又称“无偏预期理论”
    B:认为利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期
    C:如果预期未来即期利率上升，则利率期限结构呈上升趋势
    D:如果预期未来即期利率下降，则利率期限结构呈上升趋势

    答案：A,B,C
    解析：
    市场预期理论又称“无偏预期理论”，认为利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期。如果预期未来即期利率上升，则利率期限结构呈上升趋势；如果预期未来即期利率下降，则利率期限结构呈下降趋势。

  • 第15题：

    商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?（ ）

    A.提供固定利率的住房按揭贷款
    B.将闲置资金购买固定收益证券
    C.发行固定利率的大额可转让定期存单
    D.对优质资产进行资产证券化
    E.降低固定利率的长期贷款比例

    答案：C,E
    解析：
    固定利率的大额可转让定期存单能帮助银行避免支付未来更高的利息费用；利率上升时贷款的利息收入增加，降低固定利率长期贷款比例有助于化解利率上升的风险。A项，比起浮动利率的住房按揭贷款，银行提供固定利率的贷款会损失利率上升带来的额外利息收入；B项，利率上升，固定收益证券价值降低；D项，不良贷款在利率上升时违约风险更大，应该对不良资产进行资产证券化。

  • 第16题：

    假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是()。


    A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险

    B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

    C.以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

    D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

    答案：B
    解析：
    A项，资金成本属于机会成本，不可用于比较利率风险；C项，浮动利率债券参照3个月LIBOR，可能存在基准风险；D项，资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升使得在利息收入不变的情况下利息支出增加，这将减少收益。

  • 第17题：

    假定银行预测未来利率将下降，那么银行将出于投资的目的持有部分短期债券；相反，假定银行预测未来利率将上升，则银行将出于流动性目的持有部分长期证券。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    如果借款人预测未来的利率有可能上升，他更愿意选择浮动利率贷款。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    商业银行账户利率风险管理的目的是（）。

    • A、银行账户利率风险的测算
    • B、银行账户利率风险控制
    • C、利率预测
    • D、利率计量

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    商业银行预测未来利率将上升，则下列方法中有助于降低此种利率风险的有（  ）。
    A

    提供固定利率的住房按揭贷款

    B

    将闲置资金购买固定收益证券

    C

    发行固定利率的大额可转让定期存单

    D

    对优质资产进行资产证券化

    E

    降低固定利率的长期贷款比例


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    商业银行账户利率风险管理的目的是（）。
    A

    银行账户利率风险的测算

    B

    银行账户利率风险控制

    C

    利率预测

    D

    利率计量


    正确答案： A
    解析： 银行账户利率风险控制是将银行账户利率风险控制在设定的水平界限内，是商业银行账户利率风险管理的目的

  • 第22题：

    单选题
    下列利率与项目资金成本之间的关系正确的是（）。
    A

    采取浮动利率贷款，未来利率升高，项目的资金成本将随之上升

    B

    采取浮动利率贷款，未来利率升高，项目资金成本随之下降

    C

    采取固定利率贷款，未来市场利率降低，项目的资金成本随之降低

    D

    浮动贷款利率的变动最终不会影响项目资金成本


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（  ）。
    A

    购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

    B

    发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

    C

    以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

    D

    资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（　　）。
    A

    资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

    B

    发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

    C

    购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

    D

    以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，不存在利率风险


    正确答案： B
    解析：
    对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险。A项，当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，收益减少；C项，该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险；D项，以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。

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