假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是()。A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
题目
假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是()。
A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
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第1题：
假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（ ）。A：资产以固定利率为主.负债以浮动利率为主。则利率上升有助于增加收益
B：发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C：购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
D：以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加答案：B解析：对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险。A项，当利率上升时，资产收益固定。负债成本上升，收益减少；C项，该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险；D项以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。 -
第2题：
（2019年）假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（）。A.执行价格
B.无风险利率
C.标的股票市价
D.标的股票股价波动率答案：D解析：执行价格与看涨期权价值呈反向变化，与看跌期权价值呈同向变化。标的股票市价和无风险利率与看涨期权价值呈同向变化，与看跌期权价值呈反向变化。不管是看涨期权还是看跌期权，股价波动率越大，都会使期权价值上升。 -
第3题：
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A. 增加
B. 保持不变
C. 无法判断
D. 减小答案：A解析：风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。 -
第4题：
假设其他条件不变时，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。（ ）答案：对解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。 -
第5题：
假设其他条件保持不变，当折现率越大，则复利现值是越大的。（ ）答案：错解析：复利现值的计算公式如下：P=F/（1+i）n，由公式可以看出，当其他因素不变时，折现率越大，现值P越小。 -
第6题：
假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是()。
A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.购买以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险
D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益答案：B解析：利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。A项，购买国债存在基准风险，又称利率定价基础风险；C项，以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。D项会造成收益减少。 -
第7题：
若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（ ）。
A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加答案：B解析：题中B项，商业银行作为发行人，发行固定利率债券相当于固定了每期支付利率，所以将来即使市场利率上升，其支付的成本也不会上升，因而有效地降低了利率可能上升造成的风险。A项，当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，所以总收益减少；C项，该交易存在利率定价基础风险(基准风险)；D项，当商业银行以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券时，其利率会随市场波动，存在利率风险。 -
第8题：
多选题假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，错误的是（ ）。A购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
E浮动利率债券参照3个月LIBOR可能存在基准风险
正确答案： A,B解析： -
第9题：
单选题假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述，正确的是（ ）。A购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C购买以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险
D资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
正确答案： A解析： -
第10题：
单选题商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（ ）。A无法确定
B减弱
C增强
D保持不变
正确答案： A解析： -
第11题：
单选题某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A增加
B保持不变
C无法判断
D减小
正确答案： B解析： -
第12题：
单选题假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（ ）。A资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
B发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
D以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，不存在利率风险
正确答案： B解析：
对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险。A项，当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，收益减少；C项，该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险；D项，以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。 -
第13题：
假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（ ）。A.无风险利率
B.执行价格
C.标的股票市价
D.标的股票股价波动率答案：D解析：无风险利率和标的股票市价与看涨期权价值同向变动，与看跌期权价值反向变动。执行价格与看涨期权价值反向变动，与看跌期权价值同向变动。标的股票价格波动率与期权价值（不管是看涨期权还是看跌期权）同向变动，所以选项D正确。 -
第14题：
假设其他条件不变，当市场利率高于票面利率时，下列关于拟发行的平息债券价值的说法中，正确的是（ ）。A、期限延长，价值上升
B、计息频率提高，价值上升
C、市场利率上升，价值上升
D、票面利率提高，价值上升答案：D解析：对于平息债券，当市场利率高于票面利率时，属于折价债券，折价债券期限越长，债券价值越低，选项A的说法错误。折价债券计息频率提高，债券价值下降，选项B的说法错误。市场利率是计算债券价值的折现率，折现率提高，现值下降，选项C的说法错误。票面利率提高，利息提高，会导致债券价值上升，选项D的说法正确。 -
第15题：
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A、增加
B、保持不变
C、无法判断
D、减小答案：A解析：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。 -
第16题：
当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（ ）。A、增强
B、无法确定
C、保持不变
D、减弱答案：A解析：当商业银行的久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加，流动性也随之加强。 -
第17题：
下列关于假设检验的陈述中，正确的是A.研究中要优先考虑不要犯I类错误
B.研究中要优先考虑不要犯Ⅱ类错误
C.I类错误和Ⅱ类错误呈互补关系
D.在其他条件保持不变的情况下，要减少犯I类错误的概率，就会增加犯Ⅱ类错误的概率答案：D解析：假设检验中的两类错误是不可绝对避免的，但在什么情况下更应避免哪类错误，则应根据所解决的实际问题来决定。两类错误的概率相加并不等于l，所以两者不是互补关系。选项D的表述是正确的。 -
第18题：
假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述中，正确的有（ ）。A.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低
B.银行交易负债与总资产的比率越高，流动性风险越高
C.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高
D.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高
E.银行核心存款比例越高，流动性风险越低答案：A,B,E解析：现金头寸指标越高，意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强，流动性风险越低；银行交易负债与总资产比率越大则商业银行面临的流动性风险越高；银行贷款总额与总资产的比率越低，说明商业银行的贷款增长潜力越大，流动性风险越低；银行核心存款比例越高，流动性风险越低。 -
第19题：
在“可持续的增长率”条件下，正确的说法有（）。
- A、假设不增发新股
- B、假设不增加借款
- C、保持财务比率不变
- D、财务杠杆和财务风险降低
- E、资产负债率会下降
正确答案:A,C -
第20题：
多选题线性盈亏平衡分析是基于一定假设条件下进行的，下列属于其假设条件的有（ ）。A产品的产量与产品的销量相等
B单位产品可变成本保持不变
C固定成本小于变动成本
D单位产品的价格保持不变
正确答案： B,C解析：
线性盈亏平衡分析的基本假定为①产品的产量等于销售量；②单位产品的可变成本不变；③单位产品的销售单价不变；④生产的产品可以换算为单一产品计算。 -
第21题：
单选题假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（ ）。A购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
正确答案： D解析： -
第22题：
单选题假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，不正确的有（ ）。A银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高
B银行现金头寸指标越高，流动性风险越低
C银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高
D银行核心存款比例越高，流动性风险越低
正确答案： C解析： -
第23题：
多选题假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（ ）。A银行现金头寸指标越高，流动性风险越低
B银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高
C银行核心存款比例越高，流动性风险越低
D银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高
E银行易变负债与总资产的比率越高，流动性风险越高
正确答案： B,C解析： -
第24题：
多选题下列选项中属于EOQ的假设条件的有（ ）。A需求速率保持不变
B补给完成周期保持不变
C不考虑购买数量折扣
D不允许缺货
E货物的补充瞬时完成
正确答案： E,B解析：
EOQ模型的假设有：①需求速率保持不变；②补给完成周期保持不变；③不考虑购买数量折扣（单位货物的价格、运输费用固定）；④不允许缺货；⑤货物的补充瞬时完成；⑥只有一种货物；⑦不考虑资金限制。