以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A:CreditMetrics模型B:CreditRisk+模型C:CreditPortfolioView模型D:CreditMonitor模型

题目
以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()

A:CreditMetrics模型
B:CreditRisk+模型
C:CreditPortfolioView模型
D:CreditMonitor模型
相似考题

1.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。A．0.01B．0.012C．0.018D．0.03

2.CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此，贷款组合的违约率服从( )分布。A．正态B．均匀C．泊松D．指数

3.根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A．0.09B．0.08C．0.07D．0.06

4.根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A．0.09B．0.08C．O．07D．0.06

更多“以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()”相关问题

  • 第1题：

    根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，8=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。 A．0.09 B．0.08 C．0.07 D．0.06


    正确答案：A


  • 第2题：

    根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。

    A 0.09

    B 0.08

    C 0.07

    D 0.06


    正确答案：A

  • 第3题：

    是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

    A．Credit Metrics模型

    B．Credit Risk+模型

    C．Credit Portfolio Vien模型

    D．Credit Monitor模型


    正确答案：B
    解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第4题：

    假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。

    A．0.08

    B．0.09

    C．0.10

    D．0.11


    正确答案：B
    根据CreditRisk+模型，发生n笔贷款违约的概率为：Prob（n笔贷款违约）= e（-m）m（n）/n！，其中111为贷款组合平均违约率乘以l00，n为违约的贷款笔数。所以，题干组合发生4笔贷款违约的概率=2.72（-2）×24/4 1=0.09

  • 第5题：

    C redit Risk4+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。（ ）


    正确答案：√
    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。

  • 第6题：

    下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

    A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
    C.认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
    D.根据火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析

    答案：B
    解析：
    Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的“肥尾”现象。

  • 第7题：

    个人贷款中，贷款人应根据下列（）的异常情况，对贷款审批环节进行评价分析，及时、有针对性地调整审批政策，加强相关贷款的管理。

    • A、重大经济形势变化
    • B、违约率明显上升
    • C、个别借款人违约

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

    • A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    • B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
    • C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
    • D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（  ）。
    A

    似定每笔贷款不违约状态

    B

    组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

    C

    认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的

    D

    根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于各种信用风险组合模型的说法，错误的是（  ）。
    A

    CreditMetrics的本质是VaR模型

    B

    CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaR

    C

    CreditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

    D

    在计算过程中，CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    个人贷款中，贷款人应根据下列（）的异常情况，对贷款审批环节进行评价分析，及时、有针对性地调整审批政策，加强相关贷款的管理。
    A

    重大经济形势变化

    B

    违约率明显上升

    C

    个别借款人违约


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （　）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
    A

    Credit  Metrics模型

    B

    Credit   Risk+模型

    C

    Credit   PortfolioView模型

    D

    Credit   Monitor模型


    正确答案： C
    解析： 本题考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析。并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第13题：

    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：略

  • 第14题：

    根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

    A．0.09

    B．0.08

    C．0.07

    D．0.06


    正确答案：A

  • 第15题：

    Credit Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。

    A．正态

    B．均匀

    C．泊松

    D．指数


    正确答案：C
    Credit　Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。

  • 第16题：

    违约概率和不良贷款率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有 （ ）。

    A．违约是针对客户的，不良是针对款项的

    B．一般来说，不良贷款率高于违约概率

    C．违约借款人的正常资产容易变成不良资产

    D．不良是违约的判断标准

    E．违约概率和不良贷款率都是关于信用风险的主要指标


    正确答案：ABCE
    不良不能作为违约的判断标准，二者不是一个概念，D项错误。A、 B、C、E四项均正确。故选ABCE。

  • 第17题：

    是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态．

    A． Credit Metrics模型

    B．Cre(lit Risk十模型

    C．Credit Portfolio View模型

    D．Credit Monitor模型


    正确答案：B

     

  • 第18题：

    下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。

    A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
    B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
    C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
    D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

    答案：C
    解析：
    选项A，Credit Portfolio View模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值，而不是微观因素。选项B，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。选项D，Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人，因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第19题：

    根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　）。

    • A、0.09
    • B、0.08
    • C、0.07
    • D、0.06

    正确答案:A

  • 第20题：

    Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

    • A、正态
    • B、泊松
    • C、指数
    • D、均匀

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
    A

    Credit Metrics的本质是VaR模型

    B

    Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

    C

    Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

    D

    Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

    E

    在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的


    正确答案： C,E
    解析： B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。
    A

    假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

    B

    组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

    C

    认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

    D

    根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析


    正确答案： B
    解析： Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。

  • 第23题：

    单选题
    （  ）模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
    A

    CreditMetrics模型

    B

    CreditPortfolioView模型

    C

    CreditRisk+模型

    D

    CreditRisk-模型


    正确答案： B
    解析：

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