资产收益率标准差越_______，表明资产收益率的波动性越_______。（）A.大；小 B.小；小 C.大；大 D.小；大

题目
资产收益率标准差越_______，表明资产收益率的波动性越_______。（）



A.大；小
B.小；小
C.大；大
D.小；大
相似考题

1.单项资产的β系数可以看作是( )。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比

2.在总资产报酬率大于0且不变的情况下，资产负债率越低，净资产收益率越低。 ( )A．正确B．错误

3.资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性( )。A．越大B．越小C．不变D．无规则变动

4.计算某资产的贝他系数时，涉及（ ）。A．该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数B．该资产收益率的标准差C．市场组合收益率的标准差D．该资产的收益率与市场组合收益率的协方差

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  • 第1题：

    下列不影响资产β系数的是( )。

    A．该项资产收益率的标准差

    B．市场组合收益率的标准差

    C．该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数

    D．该项资产收益率的期望值


    正确答案：D
    解析：根据可知，影响资产β系数的因素有三个，即该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。

  • 第2题：

    单项资产的β系数，取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。 （ ）


    正确答案：√
    单项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差肺场组合收益率的方差=该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差肺场组合收益率的标准差。

  • 第3题：

    两种资产收益率之间协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越紧密。（ ）


    正确答案：√
    两种投资方案之间协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越紧密；两种投资方案之间协方差的绝对值越小，表示两种资产收益率的关系越疏远。

  • 第4题：

    在全部资产收益率不变的情况下，负债比率越高，净资产收益率越低。（ ）


    正确答案：×
    暂无

  • 第5题：

    资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（　　）。

    A.稳定
    B.小
    C.大
    D.有规律

    答案：C
    解析：
    资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性逐渐减少。

  • 第6题：

    如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是()。

    A.甲资产的实际收益率大于乙资产的实际收益率
    B.甲资产收益率的方差大于乙资产收益率的方差
    C.甲资产的收益率的标准差大于乙资产收益率的标准差
    D.甲资产的收益率的标准差率大于乙资产收益率的标准差率

    答案：D
    解析：
    衡量资产风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准差率，收益率的方差和标准差只适用于预期收益率相等情况下资产风险的大小比较，而标准差率适用于任何情况。

  • 第7题：

    下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）

    • A、协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远
    • B、协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切
    • C、协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远
    • D、无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    关于β系数，下列说法中正确的是（）。

    • A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和
    • B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
    • C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差
    • D、当β系数为0时，表明该资产没有风险

    正确答案:B

  • 第9题：

    资产收益率标准差越（　），表明资产收益率的波动性越（　）。

    • A、大;小
    • B、小;小
    • C、大;大
    • D、小;大

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    资产收益率标准差越（　），表明资产收益率的波动性越（　）。
    A

    大;小

    B

    小;小

    C

    大;大

    D

    小;大


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于资产的β系数和其收益率的标准差，以下说法正确的是（）。
    A

    收益率的标准差测度资产的非系统性风险，β系数测度资产的系统风险

    B

    收益率的标准差测度整体风险，β系数测度资产的系统风险

    C

    收益率的标准差测度资产的系统风险，β系数测度资产的整体风险

    D

    收益率的标准差反映特有风险和市场风险，而β系数只反映市场风险

    E

    收益率的标准差比较高，则资产的β系数也比较高


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    在总资产净利率不变的情况下，资产负债率越低，净资产收益率越低。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    计算资产组合收益率的标准差时，不涉及（ ）。

    A．资产收益率之间的协方差

    B．单项资产的预期收益率

    C．单项资产的投资比重

    D．单项资产收益率的标准差


    正确答案：B
    资产组合收益率的标准差＝资产组合收益率的方差的开平方，根据两项资产组合收益的方差的公式可知，该题答案为B。提示：资产收益率之间的协方差＝资产收益率之间的相关系数×两项资产各自的标准差之积，即：两项资产组合收益率的方差＝第一项资产的投资比重的平方×第一项资产收益率的方差＋第二项资产的投资比重的平方×第二项资产收益率的方差＋2×第一项资产的投资比重×第二项资产的投资比重×资产收益率之间的协方差，由此可知，计算资产组合收益率的标准差时涉及资产收益率之间的协方差。所以，A不是答案。 
    【该题针对“资产组合的风险与收益”知识点进行考核】 

  • 第14题：

    在总资产报酬率大于零且不变的情况下，资产负债率越低，净资产收益率越低。 （ ）


    正确答案：√
    根据杜邦分析体系，当资产净利润不变的情况下，资产负债越低，净资产收益率也越低。

  • 第15题：

    在资产净利率不变的情况下，资产负债率越高净资产收益率越低。（ ）


    正确答案：×
    本题的主要考核点是杜邦分析体系。适当开展负债经营，降低自有资金比重，可以发挥财务杠杆作用。在总资产利润率（若大于零）不变的情况下，资产负债率越高净资产收益率越高。

  • 第16题：

    关于资产收益率和净资产收益率，以下表述错误的是()

    A.资产收益率高，说明企业有较强的利用资产创造利润的能力，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好效果
    B.对于同一个企业，资产负债率越低，资产收益率与净资产收益率越接近
    C.资产收益率相比净资产收益率，更能衡量企业获利对于股东的价值
    D.净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能力的比率

    答案：C
    解析：
    资产收益率高，表明企业有较强的利用资产创造利润的能力，企业在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果。净资产收益率能更准确地衡量企业获利对于股东的价值。净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能力的比率。净资产收益率高，说明企业利用其自由资本获利的能力强，投资带来的收益高;净资产收益率低则相反。

  • 第17题：

    下列关于夏普比率的说法，正确的有（　　）。

    A.在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高
    B.夏普比率由收益率和其标准差决定
    C.在不相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高
    D.夏普比率由无风险利率来决定

    答案：A,B
    解析：
    由于无风险收益率由市场来决定，夏普比率由收益率和其标准差决定，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。

  • 第18题：

    当资产收益率大于负债利息串时，（）。

    • A、财务杠杆将产生正效应
    • B、财务杠杆将产生负效益
    • C、负债比率越高，资产收益率越大于净资产收益率
    • D、净资产收益能力越差

    正确答案:A

  • 第19题：

    两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远，反之说明关系越密切。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    影响某项资产β系数的因素包括（）。

    • A、该项资产收益率和市场组合收益率的相关系数
    • B、该项资产的比重
    • C、该项资产收益率的标准差
    • D、市场组合收益率的标准差
    • E、协方差

    正确答案:A,C,D,E

  • 第21题：

    单选题
    如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险，则可以推出的结论是（）。
    A

    甲资产的实际收益率大于乙资产的实际收益率

    B

    甲资产收益率的方差大于乙资产收益率的方差

    C

    甲资产收益率的标准差大于乙资产收益率的标准差

    D

    甲资产收益率的标准离差率大于乙资产收益率的标准离差率


    正确答案： C
    解析： 衡量资产风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等，收益率的方差和标准差只能适用于预期收益率相等情况下资产风险大小的比较，而标准离差率可以适用于任何情况。

  • 第22题：

    多选题
    根据资本资产定价模型，下列几项资产中，一定不在资本市场线上的有（  ）。
    A

    资产C：预期收益率10%，收益率标准差13%

    B

    资产B：预期收益率17%，收益率标准差23%

    C

    资产A：预期收益率10%，收益率标准差12%

    D

    资产E：预期收益率15%，收益率标准差13%

    E

    资产D：预期收益率15%，收益率标准差23%


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于资产收益率和净资产收益率，以下表述错误的是（）。
    A

    资产收益率相比净资产收益率，更能衡量企业获利对于股东的价值

    B

    净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能力的比率

    C

    资产收益高，说明企业有较强的利用资产创造利润的能力，在增加收入和节约资金使用等方面取得了较好效果

    D

    对于同一个企业，资产负债率越低，资产收益率与净资产收益率越接近


    正确答案： C
    解析：

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