商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。A.期权性风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.基准风险

题目
商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。


A.期权性风险

B.收益率曲线风险

C.重新定价风险

D.基准风险
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1.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D．以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

2.银行采用价格领导模型对贷款定价时,使用的优惠利率是()。A、银行同业拆借利率B、大额存款单利率C、对优质客户提供的流动资金贷款利率D、国库券利率

3.下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。A．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险B．如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源则存在重新定价风险C．如果银行利息收人和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险D．如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险E．如果利率变动对存款人或借款人有利．则银行存在期权性风险

4.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次。而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。A．重新定价风险B．收益率曲线风险C．基准风险D．期限错配风险

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  • 第1题：

    A银行用2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括( )。

    A．汇率风险

    B．基准风险

    C．期权性风险

    D．重新定价风险


    正确答案：D

  • 第2题：

    对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（ ）。

    A.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源
    B.以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源
    C.以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源
    D.以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

    答案：B
    解析：
    B项，商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源，当利率上升时，贷款的利息收入固定，但存款的利息支出随利率上升而增加，从而使银行的未来收益减少，重新定价风险增大。

  • 第3题：

    假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险（ ）

    A.基准风险
    B.收益率曲线风险
    C.期权性风险
    D.重新定价风险
    E.汇率风险

    答案：A,D
    解析：
    该银行以2年期美元存款作为l年期美元贷款的融资来源，其存款和贷款的重新定价期限不相同，面临重新定价风险。又因其存贷款参照的基准利率不同，该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风险。

  • 第4题：

    某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()。


    A.基准风险

    B.重新定价风险

    C.汇率风险

    D.期权性风险

    答案：B
    解析：
    重新定价风险也称期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。A项，该存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，存贷定价的基准利率不一致，故面临基准风险；C项，该银行用美元存款作为欧元贷款的融资来源，存贷币种不一致，故面临汇率风险；D项，该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款，包含期权性条款，故面临期权性风险。

  • 第5题：

    某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（　　）。

    A.汇率风险
    B.重新定价风险
    C.期权性风险
    D.基准风险

    答案：B
    解析：
    选项A，由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动；选项D，某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源；选项C，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。

  • 第6题：

    A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合，该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款，每月按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少？（）

    • A、2亿美元
    • B、2.5亿美元
    • C、1.5亿美元
    • D、1亿美元

    正确答案:C

  • 第7题：

    某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。

    • A、期权性风险
    • B、基准风险
    • C、重新定价风险
    • D、汇率风险

    正确答案:C

  • 第8题：

    融资融券利率不低于（）。

    • A、人民银行规定的同期金融机构贷款基准利率
    • B、同业拆借利率
    • C、一年期定期存款利率
    • D、人民银行规定的企业贷款利率

    正确答案:A

  • 第9题：

    多选题
    关于银行利率风险，下列说法不正确的有（  ）。
    A

    如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

    B

    如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

    C

    如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

    D

    如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

    E

    如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准风险


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于同业代付业务定价说法错误的是（）。
    A

    外币同业代付对客户/同业利率定价执行外币贸易融资定价管理规定

    B

    外币同业代付拆借利率参照贸易融资专项借款利率管理规定执行

    C

    人民币同业代付内部资金转移价格按照市场化资金来源和运用FTP价格管理

    D

    人民币受托代付对同业报价参照人民银行贷款基准利率价格执行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某银行用一年期存款作为一年期贷款的融资来源，贷款按照美国的国库券利率每月重新定价，而存款按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，该银行面对的利率风险属于（　）
    A

    重新定价风险

    B

    基准风险

    C

    收益曲线风险

    D

    期权风险


    正确答案： A
    解析： 基准风险也称作利率定价基础风险，是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。
    该银行用一年期的存款为来源发放一年期的贷款，不存在重新定价风险，但因为其基准利率的变化可能不完全相关，变化不同步，就会使该银行面临着因基准利率的利差发生变化而带来的基准风险，因此选项B是正确的。

  • 第12题：

    单选题
    某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（  ）。
    A

    汇率风险

    B

    重新定价风险

    C

    期权性风险

    D

    基准风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    下列情形中，重新定价风险最大的是（ ）。

    A、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
    B、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
    C、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
    D、以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

    答案：B
    解析：
    B
    如果以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随利率的上升而增加，从而使金融机构的未来收益减少、经济价值降低，重新定价风险增大。银行存款、负债到期或重新定价期限相差较小或无差异，其重新定价风险较小，故ACD项风险较小。

  • 第14题：

    某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。

    A.汇率风险
    B.重新定价风险
    C.期权性风险
    D.基准风险

    答案：B
    解析：
    某银行用l年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，所以D项不正确；该笔美元贷款为可提前偿还的贷款，所以C项不正确；由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动，所以A项不正确。

  • 第15题：

    在美国，可将（ ）视为无风险利率。
    A、长期国债利率
    B、短期国库券利率
    C、一年期存款利率
    D、一年期贷款利率


    答案：B
    解析：
    美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率称为无风险利率。

  • 第16题：

    关于银行利率风险，下列说法不正确的有()。

    A:如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在利率风险
    B:如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
    C:如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
    D:如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
    E:如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准风险

    答案：A,D,E
    解析：
    如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，存在基准风险，故A、D两项错误。如果利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利的影响，即银行面临期权性风险，故E项错误。

  • 第17题：

    假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）

    • A、基准风险
    • B、收益率曲线风险
    • C、期权性风险
    • D、重新定价风险
    • E、汇率风险

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（　）

    • A、重新定价风险
    • B、收益率曲线风险
    • C、基准风险
    • D、期限错配风险

    正确答案:C

  • 第19题：

    银行用1年期存款提供1笔1年期贷款，贷款按照国库券利率每月重新定价一次，而存款按照同业拆借市场利率每月重新定价一次，在这种情况情况，银行面临着（）

    • A、重新定价风险
    • B、收益率曲线风险
    • C、基准风险
    • D、期权风险

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（  ）。
    A

    重新定价风险

    B

    收益率曲线风险

    C

    基准风险

    D

    期权性风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合，该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款，每月按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少？（）
    A

    2亿美元

    B

    2.5亿美元

    C

    1.5亿美元

    D

    1亿美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。
    A

    期权性风险

    B

    基准风险

    C

    重新定价风险

    D

    汇率风险


    正确答案： D
    解析： 重新定价风险也称期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。A项，该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款，包含期权性条款，故面临期权性风险；B项，该存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，存贷款定价的基准利率不一致，故面临基准风险；D项，该银行用美元存款作为欧元贷款的融资来源，存贷币种不一致，故面临汇率风险。

  • 第23题：

    单选题
    商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临（  ）。
    A

    期权性风险

    B

    收益率曲线风险

    C

    重新定价风险

    D

    基准风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    银行用1年期存款提供1笔1年期贷款，贷款按照国库券利率每月重新定价一次，而存款按照同业拆借市场利率每月重新定价一次，在这种情况情况，银行面临着（）
    A

    重新定价风险

    B

    收益率曲线风险

    C

    基准风险

    D

    期权风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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