42、当两种股票完全负相关时，将这两种股票合理地组合在一起，则（）。A．能分散全部风险B．不能分散风险C．能分散掉系统风险D．能分散全部非系统风险

题目

42、当两种股票完全负相关时，将这两种股票合理地组合在一起，则（）。

A．能分散全部风险

B．不能分散风险

C．能分散掉系统风险

D．能分散全部非系统风险

相似考题

1.当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起( )。A．不能分散风险B．能分散一部分风险C．能适当分散风险D．能分散全部非系统风险

2.当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有（ ）。A．两种股票的每股收益相等B．两种股票的变化方向相反C．两种股票变化幅度相同D．两种股票组合在一起可分散掉全部风险

3.如果两种股票的相关系数ρ＜1.0，则这两种股票即使通过组合，也不能达到分散风险的目的。 ( )A．正确B．错误

4.如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则该组合的风险收益为零。( )A．正确B．错误

更多“42、当两种股票完全负相关时，将这两种股票合理地组合在一起，则（）。”相关问题

  • 第1题：

    根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则____。

    A该组合的非系统风险能完全抵消

    B该组合的风险收益为零

    C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

    D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险


    参考答案：A

  • 第2题：

    当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有( )。

    A．两种股票的每股收益相等

    B．两种股票收益的变化方向相反

    C．两种股票收益变化幅度相同

    D．两种股票组合在一起可分散掉全部风险


    正确答案：ABD
    解析：本题考核的是相关系数的涵义。当相关系数为1时，表明两者完全正相关。这时，两种股票的变化方向和变动幅度完全相同，不能抵销任何投资风险。相关系数跟每股收益无关。

  • 第3题：

    假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，

    A:完全正相关
    B:完全负相关
    C:正相关
    D:负相关

    答案：A
    解析：
    两种证券A、E的证券组合P的方差为：  

    当证券A、E完全正相关时，ρAB=1，则：

  • 第4题：

    如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。

    • A、不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关
    • B、可以降低风险，但不能完全消除风险
    • C、投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小
    • D、投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    如果打算购买两只股票做组合投资，当这两只股票是什么关系时投资组合是零风险（）

    • A、完全正相关
    • B、完全负相关
    • C、完全不相关
    • D、相关性为零

    正确答案:B

  • 第6题：

    当两种股票完全负相关时，分散持有股票没有好处；当两种股票完全正相关时，所有的风险都可以分散掉。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。

    • A、不能完全分散所有投资风险 
    • B、可以完全分散所有投资风险 
    • C、不能完全分散非系统性风险 
    • D、可以完全分散非系统性风险

    正确答案:D

  • 第8题：

    多选题
    如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。
    A

    不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关

    B

    可以降低风险，但不能完全消除风险

    C

    投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小

    D

    投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）
    A

    股票投资组合中的股票种类越多，风险越大

    B

    若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险

    C

    若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险

    D

    假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    如果以等量的资金投资于A，B两种股票，则下列中说法正确的有（）。
    A

    如果A和B完全负相关，组合的风险将降到最低

    B

    如果A和B完全正相关，组合的风险将降到最低

    C

    如果A和B完全正相关，组合的风险不扩大也不减少

    D

    A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险

    E

    如果A和B的组合完全负相关，组合将不会有非系统风险


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加人N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（）时，资产组合风险降低效率最高。
    A

    -0.25

    B

    -0.75

    C

    1

    D

    0.25


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如果打算购买两只股票做组合投资，当这两只股票是什么关系时投资组合是零风险（）
    A

    完全正相关

    B

    完全负相关

    C

    完全不相关

    D

    相关性为零


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。

    A、如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低

    B、如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低

    C、如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少

    D、A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险

    E、如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险


    参考答案：ACD

  • 第14题：

    如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，当该组合的标椎差为零时，组合的风险被全部消除。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：把投资收益呈负相关的股票放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关的股票。该组合投资的标椎差为零时，所有的风险能完全抵消。

  • 第15题：

    若两种股票完全负相关，则把这两种股票合理地组合在一起时，（）

    • A、能适当分散风险
    • B、不能分散风险
    • C、能分散一部分风险
    • D、能分散全部风险

    正确答案:D

  • 第16题：

    以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）

    • A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大
    • B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险
    • C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险
    • D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险

    正确答案:C,D

  • 第17题：

    两种股票完全负相关时，把这两种股票合理地组合在一起时（）。

    • A、能适当分散风险
    • B、不能分散风险
    • C、能分散一部分风险
    • D、能分散全部非系统风险。

    正确答案:D

  • 第18题：

    等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。

    • A、能适当分散风险
    • B、不能分散风险
    • C、能分散一半风险
    • D、能分散全部风险
    • E、组合风险会扩大

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    如果两种股票的相关系数为1，则这两种股票经过合理组合，也能达到分散风险的目的。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
    A

    不能完全分散所有投资风险 

    B

    可以完全分散所有投资风险 

    C

    不能完全分散非系统性风险 

    D

    可以完全分散非系统性风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    两种股票完全负相关时，把这两种股票合理地组合在一起时（）。
    A

    能适当分散风险

    B

    不能分散风险

    C

    能分散一部分风险

    D

    能分散全部非系统风险。


    正确答案： C
    解析： 当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起，能分散全部非系统风险。

  • 第22题：

    单选题
    假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（）。
    A

    该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率

    B

    该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险

    C

    投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和

    D

    如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 当投资组合完全负相关时，投资组合可以最大程度地抵销风险。

  • 第24题：

    单选题
    若两种股票完全负相关，则把这两种股票合理地组合在一起时，（）
    A

    能适当分散风险

    B

    不能分散风险

    C

    能分散一部分风险

    D

    能分散全部风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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