单选题马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（　　）。A 系统风险的减少B 分散化对于资产组合的风险的影响C 非系统风险的确认D 积极地资产管理以扩大收益E 以上说法都不正确

题目
单选题
马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（　　）。
A

系统风险的减少

B

分散化对于资产组合的风险的影响

C

非系统风险的确认

D

积极地资产管理以扩大收益

E

以上说法都不正确

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1.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )A．正确B．错误

2.哈瑞.马柯维茨提出的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系。 ( )A．正确B．错误

3.下面对资产组合分散化的说法错误的是（ ）。A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险B．适当的分散化可以减少或消除系统风险C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

4.下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。A．适当的分散化可以减少或消除系统风险B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

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  • 第1题：

    (2015年)关于资产组合分散化，以下表述正确的是（）。

    A.投资分散化有利于提高资产的收益
    B.适当的分散化投资可以减少或消除系统风险
    C.投资分散化有利于降低资产的非系统性风险
    D.投资分散化使资产组合的预期收益率降低，因为它减少了资产组合的总体风险

    答案：C
    解析：
    在一般的情形下，各资产的收益既存在系统性风险，也存在非系统性风险。通过分散化投资，非系统性风险是可以降低的。

  • 第2题：

    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()


    答案：错
    解析：
    根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合具有降低非系统风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

  • 第3题：

    资产组合理论主要着眼于（）。

    • A、分散化对于资产组合的风险的影响
    • B、系统风险的减少
    • C、非系统风险的确认
    • D、利润最大化

    正确答案:A

  • 第4题：

    关于资产风险分散化，下面哪种说法是正确的（）

    • A、 分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险
    • B、 资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。
    • C、 适当的分散化可以减少或消除系统风险
    • D、 随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小

    正确答案:D

  • 第5题：

    下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的（）

    • A、适当的分散化可以减少或消除系统风险
    • B、分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
    • C、当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
    • D、除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

    正确答案:C

  • 第6题：

    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

    • A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
    • B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
    • C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
    • D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
    • E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

    正确答案:A,C,E

  • 第7题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）

    • A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    • B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    • C、马科维茨提出了资本资产定价模型
    • D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型
    • E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    关于资产风险分散化，下面哪种说法是正确的（）
    A

     分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险

    B

     资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。

    C

     适当的分散化可以减少或消除系统风险

    D

     随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    马克维茨的资产组合理论最主要的内容是（）
    A

    系统风险可消除

    B

    资产组合分散风险的作用

    C

    非系统风险的识别

    D

    以提高收益为目的的积极的资产组合管理

    E

    以上各项均不准确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    马克维茨描述资产组合理论主要着眼于（）。
    A

    系统风险的减少

    B

    分散化对资产组合风险的影响

    C

    非系统风险的确认

    D

    积极的资产管理以扩大收益


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下面对资产组合分割化的说法哪些是不正确的？（）
    A

    适当的分散化可以减少或消除系统风险

    B

    分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险

    C

    当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降

    D

    除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

    E

    当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。
    A

    β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

    B

    β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

    C

    β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

    D

    β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

    E

    β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于资产组合分散化，以下表述正确的是（ ）。

    A.除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
    B.分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
    C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近0
    D.适当的分散化可以减少或消除非系统性风险

    答案：D
    解析：

  • 第14题：

    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （　　）


    答案：错
    解析：
    马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第15题：

    马克维茨的资产组合理论最主要的内容是（）

    • A、系统风险可消除
    • B、资产组合分散风险的作用
    • C、非系统风险的识别
    • D、以提高收益为目的的积极的资产组合管理
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:B

  • 第16题：

    尽管人们对待风险的态度不同，但是，根据马科维茨的资产组合理论，人们应该根据自己所能承担的风险程度选择（）。

    • A、投资于风险性资产的比率
    • B、投资于最小方差点资产的比率
    • C、在无风险资产与风险资产组合有效边界切点连线上的位置
    • D、以上没有正确答案

    正确答案:C

  • 第17题：

    以下对于资产组合效应，说法正确的是（）。

    • A、资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率
    • B、资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险
    • C、资产组合的系统风险较组合前不会降低
    • D、资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降，甚至为0

    正确答案:C,D

  • 第18题：

    下面对资产组合分割化的说法哪些是不正确的？（）

    • A、适当的分散化可以减少或消除系统风险
    • B、分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
    • C、当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
    • D、除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
    • E、当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    马克维茨描述资产组合理论主要着眼于（）。

    • A、系统风险的减少
    • B、分散化对资产组合风险的影响
    • C、非系统风险的确认
    • D、积极的资产管理以扩大收益

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    尽管人们对待风险的态度不同，但是，根据马科维茨的资产组合理论，人们应该根据自己所能承担的风险程度选择（）。
    A

    投资于风险性资产的比率

    B

    投资于最小方差点资产的比率

    C

    在无风险资产与风险资产组合有效边界切点连线上的位置

    D

    以上没有正确答案


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的（）
    A

    适当的分散化可以减少或消除系统风险

    B

    分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险

    C

    当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降

    D

    除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    资产组合理论主要着眼于（）。
    A

    分散化对于资产组合的风险的影响

    B

    系统风险的减少

    C

    非系统风险的确认

    D

    利润最大化


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于资产组合分散化，以下表述正确的是（  ）。
    A

    除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

    B

    分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险

    C

    当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近0

    D

    适当的分散化可以减少或消除非系统性风险


    正确答案： D
    解析：

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