单选题3月1日，A公司同B公司签订远期合约购买2000克黄金，交割日期为9月1日。远期价格为350元/克，即K=350元/克，合约到期那天，黄金的市场价格为400元/克，则A公司在合约到期日的盈亏为（　　）元。A 50000B 100000C 350000D 700000E 800000

题目
单选题
3月1日，A公司同B公司签订远期合约购买2000克黄金，交割日期为9月1日。远期价格为350元/克，即K=350元/克，合约到期那天，黄金的市场价格为400元/克，则A公司在合约到期日的盈亏为（　　）元。
A

50000

B

100000

C

350000

D

700000

E

800000

相似考题

1.择期与远期外汇合约的区别在于()A.远期和择期都只能在到期日交割B.远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割C.远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在合约有效期内任何一天交割D.远期外汇合约和择期均可在合约有效期内任何一天交割

2.远期合约要素包括()。A、多头B、空头C、到期日D、交割价格E、远期价格

3.以下关于金融远期合约说法错误的是（）。A.远期合约签订时，远期合约价值为零 B.远期合约签订时，买卖双方需要交换现金流 C.远期价格依赖于标的资产的现价 D.远期合约的无套利交割价格等于标的资产的远期价格

4.远期合约和期货合约的区别有()。A、期货合约是标准化合约，远期合约是非标准化合约B、期货合约在交易所交易，远期合约一般不在交易所交易C、期货合约可流通，远期合约一般不可流通D、期货合约逐日清算资本损益，远期合约在合约到期日发生资本损益E、期货合约交易到期不发生实际交割，远期合约到期一般进行实际交割

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
根据远期合约的规定，A能以350元/克的价格从B手中买入2000克的黄金，而现货价格为400元/克，因此不论是以远期价格交割后再在现货市场上卖出这些黄金，还是只就差额进行交割，都能从中获得：
（400-350）×2000=100000（元）
更多“单选题3月1日，A公司同B公司签订远期合约购买2000克黄金，交割日期为9月1日。远期价格为350元/克，即K=350元/克，合约到期那天，黄金的市场价格为400元/克，则A公司在合约到期日的盈亏为（　　）元。A 50000B 100000C 350000D 700000E 800000”相关问题

  • 第1题：

    假设黄金现货的价格为200元/克，市场无风险利率为4%，那么，不考虑黄金仓储成本，6个月后交割的黄金期货合约理论价格应该是（）。

    A.200元/克
    B.204元/克
    C.198元/克
    D.202元/克

    答案：B
    解析：

  • 第2题：

    在我国，4月15日，某交易者卖出10手7月黄金期货合约同时买入10手8月黄金期货合约，价格分别为256.05元/克和255.00元/克。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和8月合约平仓价格分别为256.70元/克和256.05元/克。则该交易者（ ）。

    A.盈利1000元
    B.亏损1000元
    C.盈利4000元
    D.亏损4000元

    答案：C
    解析：
    7月份黄金期货合约收益=256.05-256.70=-0.65（元/克）；8月份黄金期货合约收益=256.05-255.00=1.05（元/克）；该交易者盈利共0.40元/克。我国黄金期货合约1手=1000克，则该交易者盈利=0.4×1000×10=4000（元）。

  • 第3题：

    在我国，4月15日，某交易者买入10手（1000克／手）7月黄金期货合约同时卖出10手8月黄金期货合约，价格分别为316.05元／克和315.00元／克。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，合约平仓价格分别是317.50元／克和316.05元／克。该交易者盈亏状况为（ ）。

    A.盈利2000元
    B.亏损2000元
    C.亏损4000元
    D.盈利4000元

    答案：D
    解析：
    7月合约盈利=317.5-316.05=1.45，8月合约亏损=316.05-315.00=1.05，所以盈利=（1.45-1.05）x1000x10=4000（元）。

  • 第4题：

    4月初,黄金现货价格为300元/克。我国某金饰品生产企业需要在3个月后买入1吨黄金用于生产首饰，决定进行套期保值。该企业在4月份黄金期货合约上的建仓价格为305元/克。7月初,黄金期货价格至325元/克,现货价格至318元/克。该企业在现货市场购买黄金,同时将期货合约对冲平仓。该企业套期保值效果是（ ）（不计手续费等费用）。

    A、不完全套期保值，且有净亏损
    B、基差走强2元/克
    C、通过套期保值，黄金实际采购价格为298元/克
    D、期货市场盈利18元/克

    答案：C
    解析：
    4月初基差=300-305=-5元/克，7月初基差=318-325=-7元/克，买入套期保值，基差走弱，实现净盈利2元/克。期货市场盈利=325-305=20元/克，黄金实际买入价格=318-20=298元/克。

  • 第5题：

    上期所黄金期货当前报价为280元/克，COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6，无套利区间为20美元/盎司。据此回答以下三题。（1盎司=31.1035克）
    若投资者构建跨市场的套利组合，应执行的操作是（ ）。?

    A.买入上期所黄金期货合约，同时卖出COMEX黄金期货合约
    B.卖出上期所黄金期货合约，同时买入COMEX黄金期货合约
    C.买入上期所黄金期货合约，同时买入COMEX黄金期货合约
    D.卖出上期所黄金期货合约，同时卖出上期所黄金期货合约

    答案：A
    解析：
    由于上期所黄金与COMEX黄金目前的价差大于无套利区间，因此，投资者可以构建跨市场的套利组合，买入价格低的期货合约，同时卖出价高的期货合约。所以，应该执行的操作为卖出COMEX黄金期货合约，同时买入上期所黄金期货合约。

  • 第6题：

    一个还有9个月将到期的远期合约，标的资产是一年期的贴现债券，远期合约的交割价格为1000元，若9个月期的无风险年利率为6%，债券的现价为960元，远期合约多头的价值为（）。

    • A、0
    • B、4
    • C、6
    • D、7

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    下列关于远期合约价值的表述，正确的是（　　）。
    A

    在合约建立时，无论标的资产的价格如何，远期合约价值为零

    B

    在合约期限内，远期合约的价值等于标的资产未来价格的贴现值

    C

    在合约到期日，远期合约价值等于标的资产的市场价格

    D

    在合约到期日，远期合约价值等于合约多头的买价与合约空头的卖价之间的差

    E

    以上说法都不正确


    正确答案： C
    解析：
    根据无套利原则，合约建立时，远期合约价格就是使双方的价值都为零的价格，因此双方不用支付任何现金。在合约有效期内，远期合约的价值等于现货价格与标的资产远期价格现值之间的差。在合约到期时，远期合约的价值等于合约价格和标的资产市场价格之间的差。

  • 第8题：

    单选题
    期货行情表中，期货合约用合约代码来标识，AU1212表示（　　）。[2016年11月真题]
    A

    到期日为12月12日的黄金期货合约

    B

    到期月份为2012年12月的黄金期货合约

    C

    上市日为12月12日的黄金期货合约

    D

    上市月份为2012年12月的黄金期货合约


    正确答案： B
    解析：
    合约代码由期货品种交易代码和合约到期月份组成。以a1505为例，a1505代表大连商品交易所2015年5月到期交割的黄大豆一号期货合约。

  • 第9题：

    单选题
    下列关于远期价格说法错误的是（　　）。
    A

    远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格

    B

    远期价格依赖于标的资产的现价

    C

    远期价格只可以用于确定远期合约的交割价格

    D

    远期合约的无套利交割价格应等于标的资产的远期价格


    正确答案： A
    解析：
    C项，远期价格不但可以用于确定远期合约的交割价格，还可用于计算远期合约的价值，同时也是期货价格的参考。

  • 第10题：

    单选题
    一个还有9个月将到期的远期合约，标的资产是一年期的贴现债券，远期合约的交割价格为1000元，若9个月期的无风险年利率为6%，债券的现价为960元，远期合约多头的价值为（）。
    A

    0

    B

    4

    C

    6

    D

    7


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某投资者6月份以32元／克的权利金买人一张执行价格为280元／克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元／克，则该投资者的利润为（）元／克。
    A

    0

    B

    -32

    C

    76

    D

    -108


    正确答案： D
    解析： 期权买方的最大损失为权利金。

  • 第12题：

    单选题
    择期与远期外汇合约的区别在于（）。
    A

    远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割

    B

    远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割

    C

    远期和择期都只能在到期日交割

    D

    远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    4月初,黄金现货价格为300元/克。我国某金饰品生产企业需要在3个月后买入1吨黄金用于生产首饰,决定进行套期保值。该企业在4月份黄金期货合约上的建仓价格为305元/克。7月初,黄金期货价格至325元/克,现货价格至318元/克。该企业在现货市场购买黄金,同时将期货合约对冲平仓。该企业套期保值效果是（ ）（不计手续费等费用）。

    A. 不完全套期保值,且有净亏损
    B. 基差走强2元/克
    C. 通过套期保值,黄金实际采购价格为298元/克
    D. 期货市场盈利18元/克

    答案：C
    解析：
    4月初基差=300-305=-5（元/克），7月初基差=318-325=-7（元/克），买入套期保值，基差走弱，实现净盈利2元/克。期货市场盈利=325-305=20（元/克），黄金实际买入价格=318-20=298（元/克）。

  • 第14题：

    某投资者6月份以32元/克的权利金买入一张执行价格为280元/克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元/克，则该投资者的利润为（ ）元/克。

    A.0
    B.-32
    C.-76
    D.-108

    答案：B
    解析：
    买入看跌期权，当标的资产价格高于执行价格时，期权买方不会行权，最大损失为权利金。

  • 第15题：

    4月初黄金现货价格为200元／克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元／克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元／克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为（）元／克。（不计手续费等费用）

    A.203
    B.193
    C.198
    D.200

    答案：B
    解析：
    只有在对冲平仓的收益大于等于实物交割的收益时，企业才会选择对冲，因此，对冲价格的最大值X满足205－X≥200－192，得出X≤193（元／克）。所以，B项正确。@##

  • 第16题：

    4月初，黄金现货价格为300元/克。我国某金饰品生产企业需要在3个月后买入1吨黄金用于生产首饰，决定进行套期保值。该企业在8月份黄金期货合约上的建仓价格为305元/克。7月初，黄金期货价格为325元/克，现货价格为318元/克。该企业在现货市场购买黄金，同时将期货合约对冲平仓。该企业套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）

    A、基差走强2元/克
    B、通过套期保值，黄金实际采购价格为298元/克
    C、不完全套期保值，且有净亏损
    D、期货市场盈利18元/克

    答案：B
    解析：
    现货市场亏损：318-300=18元/克，期货市场盈利：325-305=20元/克，净盈利：20-18=2元/克，购买黄金实际成本：318-20=298元/吨

  • 第17题：

    择期与远期外汇合约的区别在于（）。

    • A、远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割
    • B、远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割
    • C、远期和择期都只能在到期日交割
    • D、远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割

    正确答案:B

  • 第18题：

    某投资者6月份以32元／克的权利金买人一张执行价格为280元／克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元／克，则该投资者的利润为（）元／克。

    • A、0
    • B、-32
    • C、76
    • D、-108

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    中国某公司计划3个月后从英国进口价格200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的即期汇率为9.2369，3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826，为规避汇率风险，则该公司（　　）。[2018年3月真题]
    A

    买入200万英镑的远期合约，到期收到1836.52万元人民币

    B

    卖出200万英镑的远期合约，到期支付1836.52万元人民币

    C

    买入200万英镑的远期合约，到期支付1836.52万元人民币

    D

    卖出200万英镑的远期合约，到期收到1836.52万元人民币


    正确答案： A
    解析：
    中国公司3个月后将支付200万英镑，为避免英镑升值，该公司应该买入200万英镑的远期合约，到期后，以9.1826的英镑兑人民币汇率，买入200万英镑，需支付9.1826×200＝1836.52（万元）人民币。

  • 第20题：

    单选题
    使得远期合约的当前价值为零的价格为(     )，远期合约在交易中形成的实际价格为(    )，二者的关系是(     )。
    A

    交割价格，远期价格，不一定相等

    B

    远期价格，交割价格，相等

    C

    交割价格，远期价格，相等

    D

    远期价格，交割价格，不一定相等


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为（）元/克(不计手续费等费用）。
    A

    203

    B

    193

    C

    197

    D

    196


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在我国，4月15日，某交易者买入10手（1 000克／手）7月黄金期货合绚同时卖出10手8月黄金期货合约，价格分别为316.05元／克和315.00元／克05月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，合约平仓价格分别是317.50元／克和316.05元／克。该交易者盈亏状况为(    )。
    A

    盈利2 000元

    B

    亏损2 000元

    C

    亏损4 000元

    D

    盈利4 000元


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    4月初，黄金现货价格为300元／克。我国某金饰品生产企业需要在3个月后买入1吨黄金用于生产首饰，决定进行套期保值。该企业在4月份黄金期货合约上的建仓价格为305元／克。7月初，黄金期货价格至325元／克，现货价格至3 1 8元／克。该企业茌现货市场购买黄金，同时将期货合约对冲平仓。该企业套期保值效果是(    )。（不计手续费等费用）
    A

    不完全套期保值，且有净亏损

    B

    基差走强2元／克

    C

    通过套期保值，黄金实际采购价格为298元／克

    D

    期货市场盈利18元／克


    正确答案： A
    解析：

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