单选题一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。假如投资者决定将占总投资预算为y的投资额投入到风险资产组合中，目标是获得16%的期望收益率。则y=（ ）。A 0.5B 0.6 C 0.7 D 0.8 E 0.9
题目
单选题
一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。假如投资者决定将占总投资预算为y的投资额投入到风险资产组合中，目标是获得16%的期望收益率。则y=（ ）。
A
0.5
B
0.6
C
0.7
D
0.8
E
0.9
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参考答案和解析
正确答案：
B
解析：
如果资产组合的期望收益率为16%，则有0.16=0.18y+0.08（1-y），解得y=0.8。因此，投资者必须将全部资金的80%投资于风险资产组合，20%投资于国库券。
如果资产组合的期望收益率为16%，则有0.16=0.18y+0.08（1-y），解得y=0.8。因此，投资者必须将全部资金的80%投资于风险资产组合，20%投资于国库券。