单选题该投资者投资收益率的标准差为（ ）。A 0.542 B 0.615 C 0.075 D 0.819 E 0.902
题目
单选题
该投资者投资收益率的标准差为（ ）。
A
0.542
B
0.615
C
0.075
D
0.819
E
0.902
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第1题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124
B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%答案：A,D解析：
-
第2题：
(2017年)某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。A.1．55
B.1．75
C.1．45
D.1．25答案：D解析：
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第3题：
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
要求：
（1）计算下列指标：
①该证券投资组合的预期收益率；
②A证券的标准差；
③B证券的标准差；
④该证券投资组合的标准差。
（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？答案：解析：（1）计算相关指标：
①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
②A证券的标准差=(0.0144)1/2=12%
③B证券的标准差=(0.04)1/2=20%
④证券投资组合的标准差=［（80%×12%）2+（20%×20%）2+2×80%×12%×0.2×20%×20%］1/2=11.11%
（2）
①根据投资组合预期收益率的计算可知，不论投资组合中两种证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变、各证券的预期收益率不变，则该投资组合的预期收益率就不变，即投资组合的预期收益率与其相关系数无关。
②根据投资组合标准差的计算公式可知，在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差就越小，表明组合后的风险就越低，即组合中分散掉的风险就越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数正相关。 -
第4题：
投资者将不会选择( )组合作为投资对象。A.期望收益率18%、标准差32%
B.期望收益率9%、标准差22%
C.期望收益率11%、标准差20%
D.期望收益率8%、标准差11%答案：B解析：投资者都遵守主宰原则，即同一风险水平下，选择收益率较高的证券；同一收益率水平下，选择风险较低的证券。而B项组合比C项组合的收益更低，风险更大，投资者不会选择。 -
第5题：
如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4，该资产的标准差为0.5，则该资产的β系数为（ ）。A.1.79
B.0.2
C.2
D.2.24答案：C解析：某种资产的β系数=ρi，m×（σi/σm）=0.4×（0.5/0.1）=2。 -
第6题：
资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。 计算资产组合M的标准差率。
正确答案: 资产组合M的标准差率=27．9％／18％=1.55 -
第7题：
单选题假设投资者有100万美元，在建立资产组合时有以下两个机会：a.无风险资产收益率为12％。b.风险资产收益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合的标准差为30％，那么收益率是（ ）。A23.8%
B24.2%
C25.5%
D26.3%
E27.6%
正确答案： A解析：
假设投资于风险资产的比例为w，则σp=30%=wσ=40%w，解得，w=0.75。
收益率：E（rp）=0.75×30%+0.25×12%=25.5%。 -
第8题：
单选题某投资组合是有效的，其标准差为18%，市场组合的预期收益率为17%，标准差为20%，无风险收益率为5%。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（ ）。A18.33%
B12.93%
C15.8%
D19%
正确答案： D解析： -
第9题：
单选题某股票的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，该股票的贝塔系数为（）。A1.25
B1.45
C1.75
D1.55
正确答案： C解析： -
第10题：
单选题假设某投资者要求的最低收益率为5％，则下列投资组合中最优选择是（ ）。A投资预期收益率4％，标准差4％
B投资预期收益率5％，标准差5％
C投资预期收益率4％，标准差5％
D投资预期收益率5％，标准差6％
正确答案： B解析： -
第11题：
单选题考虑一资产组合，期望收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。投资者的效用函数为：U=E（r）-0.5Aσ2，要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，风险厌恶系数应满足A＜（ ）。A3.04
B3.05
C3.07
D3.09
E3.12
正确答案： B解析：
国库券的效用为7%，风险资产组合的效用为U=0.12－0.5A×0.182=0.12－0.0162A。要使风险资产组合优于国库券，不等式必须成立：0.12－0.0162A＞0.07，即A＜3.09。 -
第12题：
单选题在下行风险标准差的计算公式中，期数T代表（ ）。A投资期限
B真实基金收益率小于投资者预期收益率的期数
C真实基金收益率大于投资者预期收益率的期数
D真实基金收益率小于无风险利率的期数
正确答案： C解析： -
第13题：
相对而言，投资者将木会选择（ ）组合作为投资对象。
A.期望收益率18%、标准差32% B.期望收益率12%、标准差16% C.期望收益率11%、标准差20% D.期望收益率8%、标准差11%答案：C解析：。投资者一般会选择高收益（如A项）、低风险（如D项）的证券组 合。而C选项组合比B选项组合的收益更低，风险偏大，投资者不会选择。 -
第14题：
假定某投资者要求的最低预期收益率为5%,则在以下投资组合中，最优选择是（ ）A.预期收益率5%,标准差5%
B.预期收益率4%,标准差5%
C.预期收益率4%,标准差4%
D.预期收益率5%,标准差6%答案：A解析：在相同收益水平下，选择最小方差。 -
第15题：
（2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2。投资者张某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%。
要求：
（1）计算资产组合M的标准差率。
（2）判断资产组合M和N哪个风险更大。
（3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？答案：解析：（1）资产组合M的标准差率＝27.9%÷18%＝1.55
（2）资产组合M的标准差率1.55大于资产组合N的标准差率1.2，说明资产组合M的风险更大。
（3）假设投资资产组合M的比例为W，依据资料，有：W×18%＋（1－W）×13%＝16%
解得：W＝60%，即张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。 -
第16题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，选两种证券的分析数据如下①证券甲的收益率期型值利和标准差分别为0.08和10%;②证券乙的收益率期望值和标准差分别为为0.16 和 14%，③证券甲和证券乙的相关系数为1，④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45利0.55。那么，( )。A: 该投瓷者的投资组合的期型收盏率等于 0.124
B: 该投资者的投资组合的标准差等于 14 2%
C: 该投资者的投资组合的期型收益率等于0.14
D: 该投资者的投资组合的标准差等于12.2%答案：A,D解析：
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第17题：
一位投资者的投资组合包括40%的A股和60%的B股。A股的预期收益率为10%，标准差为12%。B股的预期收益率为15%，标准差为16%。两种股票的相关系数为0.50。投资组合收益率的标准差接近于（）。
- A、13%
- B、14%
- C、161%
正确答案:A -
第18题：
资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。 判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。
正确答案: 张某在资产组合M(高风险)上投资的最低比例是60％，在资产组合N(低风险)上投资的最高比例是40％，而赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％；因为资产组合M的风险大于资产组合N的风险，并且赵某投资于资产组合M(高风险)的比例低于张某投资于资产组合M(高风险)的比例，所以赵某更厌恶风险。 -
第19题：
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。正确答案： ①证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％解析： 暂无解析 -
第20题：
单选题通过计算主动收益的（ ），便可以得出主动投资者的主动风险。A跟踪误差
B方差
C标准差
D收益率
正确答案： B解析： -
第21题：
单选题假定某投资者要求的最低预期收益率为5%，则其最优选择是（ ）。A预期收益率5%，标准差6%
B预期收益率5%，标准差5%
C预期收益率4%，标准差4%
D预期收益率4%，标准差5%
正确答案： C解析： -
第22题：
单选题无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。A15%
B20%
C0
D17%
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。A该组合的风险能完全抵消
B该组合的风险收益率为零
C该组合的预期收益率大于其中任一股票的收益率
D该组合的预期收益率标准差会小于组合中较高的标准差
正确答案： B解析：