单选题计划投资100美元到预期收益是13％、标准差是14％的风险资产以及收益是4％的短期国库券上。已知最初的投资是100美元，如果预期收入是122美元，那么在风险资产和短期国库券之间进行分配投资的金额分别为（　　）美元。A 50，50B 70，30C 300，-200D 200，-100E 100，0

题目
单选题
计划投资100美元到预期收益是13％、标准差是14％的风险资产以及收益是4％的短期国库券上。已知最初的投资是100美元，如果预期收入是122美元，那么在风险资产和短期国库券之间进行分配投资的金额分别为（　　）美元。
A

50，50

B

70，30

C

300，-200

D

200，-100

E

100，0

相似考题

1.投资者正考虑买入一股股票,价格为40美元。该股票预计来年派发红利3美元。投资者预期可以以41美元卖出。股票风险的β=－0.5,若当时无风险收益率约为5%。市场组合期望收益率是12%,根据资本资产定价模型 (证券市场线)该股票是高估还是低估了?A、高估B、低估

2.关于风险与收益的关系描述正确的是（ ）。A．在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿B．风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险利率+风险补偿C．美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率D．预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿

3.你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15;以及投资于收益率为0.05的国库券。为了获得0.06的标准差，应该把资金的_____投资于风险资产， _____投资于无风险资产。A.40%，60%B.50%，50%C.30%，70%D.60%，40%

4.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15,方差为0.04的风险资产,70%投资于收益为6%的国库券,他的资产组合的预期收益和标准差分别为()。A.0.114，0.12B.0.087，0.06C.0.295，0.12D.0.087，0.12

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  • 第1题：

    你管理的股票基金的预期风险溢价为10%，标准差为14%，短期国库券利率为6%，你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金，将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金，委托人投资组合的夏普比率是多少？（ ）

    A.0.71
    B.1.00
    C.1.19
    D.1.91

    答案：A
    解析：
    股票基金的权重

    所以，投资组合的风险溢价为：10%×w1＝6%，投资组合的标准差为：σ＝14%×w1 ＝8.4%，代入公式得到投资组合的夏普比率为：

  • 第2题：

    关于风险与收益的关系描述正确的是（）。

    • A、在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿
    • B、风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险收益率+风险补偿
    • C、美国一裔殳将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率
    • D、预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    请计算这项1年的投资的内部收益率：初始投资成本是400美元，1年的预期收入是440美元。那么内部收益率是（）

    • A、7.38%
    • B、15%
    • C、10%
    • D、5%

    正确答案:C

  • 第4题：

    乘数是2，由于预期未来利润增加，投资增加了100亿美元。那么，投资增加和乘数效应会导致总需求曲线（）。

    • A、正好向右移动200亿美元
    • B、向右移动超过了200亿美元
    • C、向右移动少于200亿美元
    • D、不移动，但短期总供给曲线向右移动了200亿美元

    正确答案:A

  • 第5题：

    某项资产预期将产生一个稳定的100美元永续年金，如果市场利率是每年8％，那么这项资产的市场价值应该是（）。

    • A、800美元
    • B、1250美元
    • C、8000美元
    • D、10000美元

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    假设投资者有100万美元，在建立资产组合时有以下两个机会：a.无风险资产收益率为12％。b.风险资产收益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合的标准差为30％，那么收益率是（　　）。
    A

    23.8%

    B

    24.2%

    C

    25.5%

    D

    26.3%

    E

    27.6%


    正确答案： A
    解析：
    假设投资于风险资产的比例为w，则σp=30%=wσ=40%w，解得，w=0.75。
    收益率：E（rp）=0.75×30%+0.25×12%=25.5%。

  • 第7题：

    单选题
    计划投资100美元到预期收益是13％、标准差是14％的风险资产以及收益是4％的短期国库券上。已知最初的投资是100美元，如果预期收入是122美元，那么在风险资产和短期国库券之间进行分配投资的金额分别为（　　）美元。
    A

    50，50

    B

    70，30

    C

    300，-200

    D

    200，-100

    E

    100，0


    正确答案： A
    解析：
    要求的收益是（122-100）／100=22％。投资组合的收益是资产的加权平均收益，设Y为投资到风险资产的比例，则有0.22=0.13Y+0.04×（1-Y），解得Y=2，1-Y=-1。所以投资200美元于风险资产，投资-100美元于国库券，也就是借款100美元投资国库券。

  • 第8题：

    单选题
    计划投资100美元到预期收益是13％、标准差是14％的风险资产以及收益是4％的短期国库券上。如果想获得8％的预期收益，那么在风险资产和短期国库券之间进行分配投资的比例分别为（　　）。
    A

    36.25%，63.75%

    B

    37.24%，62.76%

    C

    38.65 %，61.35%

    D

    44.44%，55.56%

    E

    45.23%，54.77%


    正确答案： C
    解析：
    收益是两种资产的加权平均收益，设Y是风险资产的比重，则有8％=Y×13％+（1- Y）×4％。解得Y=0.4444，1-Y=0.5556。所以投资者应该将投资组合的配置设计为44.44％的风险资产和55.56％的无风险资产。

  • 第9题：

    单选题
    一个投资者将其财产的70％投资到有风险的资产上，该项资产的预期收益是12％，方差是0.04；30％投资到短期国库券上，收益是5％。该投资组合的预期收益和标准差分别是（　　）。
    A

    8.7%，0.12

    B

    9.9%，0.12

    C

    9.9%，0.14

    D

    8.7%，0.14

    E

    9.5%，0.10


    正确答案： C
    解析：
    预期收益E（r）是两种证券的加权平均收益：
    E（r）=0.7×12%+0.3×5%=9.9%
    投资组合的标准差是风险资产的权重乘以风险资产的标准差：即σ=0.7×0.041/2=0.14。

  • 第10题：

    单选题
    请计算这项1年的投资的内部收益率：初始投资成本是400美元，1年的预期收入是440美元。那么内部收益率是（）
    A

    7.38%

    B

    15%

    C

    10%

    D

    5%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P，P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你要组成一个预期收益为0.11的资产组合，你的资金的（）应投资于国库券，（）投资于资产组合P。
    A

    0.25；0.75

    B

    0.19；0.81

    C

    0.65；0.35

    D

    0.5；0.5

    E

    不能确定


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    公司财务主管预期在不久的将来收到100万美元，他希望将这笔钱投资在90天到期的国库券。要保护投资免受短期利率下降带来的损害，投资人很可能（  ）。
    A

    购买长期国债的期货合约

    B

    出售短期国库券的期货合约

    C

    购买短期国库券的期货合约

    D

    出售欧洲美元的期货合约


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    公司财务主管预期在不久的将来收到100万美元，他希望将这笔钱投资在90天到期的国库券。要保护投资免受短期利率下降带来的损害，投资人很可能（ ）。

    A.购买长期国债的期货合约
    B.出售短期国库券的期货合约
    C.购买短期国库券的期货合约
    D.出售欧洲美元的期货合约

    答案：C
    解析：
    如果短期利率下降，投资人将从购买的短期国债期货合约中得益。这部分利润将补偿投资者投资国库券在未来短期利率下跌时减少的收益率的损失。

  • 第14题：

    风险与收益的关系包括（）。

    • A、在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿
    • B、风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险收益率+风险补偿
    • C、美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率
    • D、预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P，P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你要组成一个预期收益为0.11的资产组合，你的资金的（）应投资于国库券，（）投资于资产组合P。

    • A、0.25；0.75
    • B、0.19；0.81
    • C、0.65；0.35
    • D、0.5；0.5
    • E、不能确定

    正确答案:B

  • 第16题：

    乘数是2，由于预期未来利润增加，投资增加了100亿美元。只要短期总供给曲线不是一条水平线，那么，在短期均衡的实际GDP（）。

    • A、增加了200亿美元
    • B、增加超过了200亿美元
    • C、增加少于200亿美元
    • D、不受影响

    正确答案:C

  • 第17题：

    乘数是2，由于预期未来利润增加，投资增加了100亿美元。如果潜在的实际GDP不受影响，那么，在长期，均衡的实际GDP（）。

    • A、增加了200亿美元
    • B、增加超过了200亿美元
    • C、增加少于200亿美元
    • D、不受影响

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    乘数是2，由于预期未来利润增加，投资增加了100亿美元。那么，投资增加和乘数效应会导致总需求曲线（）。
    A

    正好向右移动200亿美元

    B

    向右移动超过了200亿美元

    C

    向右移动少于200亿美元

    D

    不移动，但短期总供给曲线向右移动了200亿美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    股票基金的期望风险溢价为10%，标准差为14%，短期国库券利率为6%。投资者有100000美元资金，资于股票基金和货币市场的短期国库券基金的比例分别为0.6、0.4。则该投资者资产组合的期望收益率与标准差分别为（　　）。
    A

    11.3，7.4%  

    B

    11.7%，9.14%  

    C

    12%，8.7%

    D

    12%，8.4%  

    E

    11.5%，8.7%


    正确答案： E
    解析：
    基金的期望收益率=国库券利率+风险溢价=6%+10%=16%。投资者资产组合的期望收益率为0.6×16%+0.4×6%=12%。标准差为0.6×14%=8.4%。

  • 第20题：

    单选题
    乘数是2，由于预期未来利润增加，投资增加了100亿美元。如果潜在的实际GDP不受影响，那么，在长期，均衡的实际GDP（）。
    A

    增加了200亿美元

    B

    增加超过了200亿美元

    C

    增加少于200亿美元

    D

    不受影响


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    乘数是2，由于预期未来利润增加，投资增加了100亿美元。只要短期总供给曲线不是一条水平线，那么，在短期均衡的实际GDP（）。
    A

    增加了200亿美元

    B

    增加超过了200亿美元

    C

    增加少于200亿美元

    D

    不受影响


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    计划投资100美元到预期收益是13％、标准差是14％的风险资产以及收益是4％的短期国库券上。如果投资者希望最终的投资组合的标准差是5％，那么他在风险资产和无风险资产之间进行投资分配的比例分别为（　　）。
    A

    35.71%，62.49%

    B

    37.25%，62.75%

    C

    36.37%，63.63%

    D

    38.52%，61.48%

    E

    39.45%，60.55%


    正确答案： C
    解析：
    投资组合的标准差等于投资到风险资产的财富比例乘以风险资产的标准差，建立等式：0.05=Y×0.14，其中Y代表投资风险资产的比例，解得Y=0.3571。所以该投资者应将35.71％投资风险资产，62.49％投资无风险资产。

  • 第23题：

    单选题
    考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P，风险投资组合P由两种风险证券组成，分别是D和E。证券D和E在投资组合P中的比例分别是0.60和0.40。D的期望收益率是0.15，方差是0.009；E的期望收益率是0.11，方差是0.008。如果将60%的资金投资于一个风险投资组合，40%资金投资于国库券。那么在投资组合中D和E的价值分别是（　　）美元。
    A

    310，290  

    B

    330，270

    C

    360，240

    D

    370，230  

    E

    385，215


    正确答案： E
    解析：
    如果将投资组合中40%的资金投资于无风险资产，60%的资金投资于风险资产，那么应该投资400美元在无风险资产，600美元在风险资产。如果风险投资组合中60%在D，40%在E，则在风险资产投资中分别有600×0.6=360投资在D和600×0.4=240投资在E中。

  • 第24题：

    单选题
    考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P，风险投资组合P由两种风险证券组成，分别是D和E。证券D和E在投资组合P中的比例分别是0.60和0.40。D的期望收益率是0.15，方差是0.009；E的期望收益率是0.11，方差是0.008。如果希望持有的投资组合的收益是1125美元，则D、E及国库券的价值分别是（　　）美元。
    A

    500.18，351.02，148.8  

    B

    513.26，314.72，172.02

    C

    442.56，368.42，189.02

    D

    542.58，361.72，95.7

    E

    592.56，375.12，32.32


    正确答案： A
    解析：
    要求的收益率是（1125-1000）／1000=12.5%。投资组合中风险部分收益率是0.6×15%+0.4×11%=13.4%。所以12.5%=w×4%+13.4%×（1-w）。解得w=0.0957，（1-w）=0.9043。所以，投资国库券和风险投资组合的美元数量分别是95.7美元、904.3美元。904.3美元投资分解到D上的资金是904.3×0.6=542.58美元，投资在E上的资金是904.3×0.4=361.72美元。

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