单选题证券A的预期收益是11％，标准差是22％。证券B的预期收益是16％，标准差是29％。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的协方差是（ ）。A 0.01524B 0.01539C 0.01525D 0.02514E 0.03828
题目
单选题
证券A的预期收益是11％，标准差是22％。证券B的预期收益是16％，标准差是29％。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的协方差是（ ）。
A
0.01524
B
0.01539
C
0.01525
D
0.02514
E
0.03828
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参考答案和解析
正确答案：
B
解析：
协方差可以通过相关系数乘以它们的标准差来计算，所以：
Cov（rA,rB）=0.6×0.22×0.29=0.03828
协方差可以通过相关系数乘以它们的标准差来计算，所以：
Cov（rA,rB）=0.6×0.22×0.29=0.03828