单选题该看涨期权的时间价值是（　　）美元。A 2B 8C 10D 12E 14

题目
单选题
该看涨期权的时间价值是（　　）美元。
A

2

B

8

C

10

D

12

E

14

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1.恒牙开始萌出的时间一般在几岁A、6B、8C、10D、12E、15

2.流行性乙型脑炎多发于( )岁以下小儿A、6B、8C、10D、12E、14

3.一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是（ ）。A．内在价值为0,时间价值为13B．内在价值为0，时间价值为13C．内在价值为10，时间价值为3D．内在价值为13，时间价值为0

4.在到期前()。A、看涨期权的内在价值比实际价值大B、看涨期权的内在价值总是正的C、看涨期权的实际价值比内在价值大D、看涨期权的内在价值总是大于它的时间价值

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  • 第1题：

    甲公司股票当前市价为 20元，有一种以该股票为标的资产的 6个月到期的看涨期权，执行价格为 25元，期权价格为 4元，则（　　）。

    A.该看涨期权的内在价值是0
    B.该期权是虚值期权
    C.该期权的时间溢价为9
    D.该看涨期权的内在价值是-5

    答案：A,B
    解析：
    对于看涨期权，如果标的资产的现行市价低于执行价格时，立即执行不会给持有人带来净收入，持有人也不会去执行期权，属于虚值期权，此时看涨期权的内在价值为 0。时间溢价 =期权价值 -内在价值 =4-0=4。

  • 第2题：

    下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（　　）。

    A．实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0

    B．当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0

    C．平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0

    D．平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0

    答案：A,D
    解析：
    期权的内涵价值是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。如果计算结果小于等于0，则内涵价值等于0。实值、平值与虚值期权的关系如表6所示。B项，如果某个看涨期权处于实值状态，执行价格和标的资产相同的看跌期权一定处于虚值状态，内涵价值为0；C项，时间价值=权利金-内涵价值，平值期权的内涵价值为0，所以，平值期权的时间价值等于期权价格，不为0。

  • 第3题：

    原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2．53美元，内涵价值为0．15美元，则此看涨期权的时间价值为（ ）美元。

    A.2．68
    B.2．38
    C.-2．38
    D.2．53

    答案：B
    解析：
    期权的时间价值=权利金一内涵价值=2．53-0．15=2．38（美元）。故本题答案为B。

  • 第4题：

    某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是30美元，标的物价格为350美元，该期权的执行价格是（）。

    • A、320美元
    • B、350美元
    • C、380美元
    • D、已知条件不足，不能确定

    正确答案:A

  • 第5题：

    一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。

    • A、内涵价值为13美元，时间价值为0
    • B、内涵价值为10美元，时间价值为3
    • C、内涵价值为3美元，时间价值为10
    • D、内涵价值为0美元，时间价值为13

    正确答案:B

  • 第6题：

    下面关于看涨期权的说法，正确的是（）。

    • A、标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高
    • B、期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低
    • C、期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高
    • D、无风险利率r越高，看涨期权的价值越高
    • E、标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    多选题
    看涨期权和看跌期权的权利金分别为每桶2. 71美元和2.52美元，内涵价值分别为0.25美元和0，所以，看涨和看跌期权的时间价值分别为（     ）
    A

    2.46

    B

    1.51

    C

    2.52

    D

    3.25


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42'7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478'2美分／蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为(    )美分／蒲式耳。
    A

    28.5

    B

    14. 375

    C

    22.375

    D

    14. 625


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。
    A

    美式看涨期权只能在到期日执行

    B

    无风险利率越高，美式看涨期权价值越低

    C

    美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值

    D

    较长的到期时间能增加其价值


    正确答案： D
    解析： 美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行，选项A错误；无风险利率越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低，选项B错误；美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值，在某种情况下比欧式期权的价值更大，选项C错误。

  • 第10题：

    多选题
    从表中的到期价值条款可以看到，该指数货币期权票据中内嵌了（　　）。
    A

    人民币看涨期权

    B

    人民币看跌期权

    C

    美元看涨期权

    D

    美元看跌期权


    正确答案： D,B
    解析：
    该指数货币期权票据中内嵌了人民币的看涨期权（即美元兑人民币的看跌期权）。投资者投资于这款票据，相当于卖出了看涨期权，当人民币升值时，投资者将蒙受损失。

  • 第11题：

    单选题
    该看涨期权的时间价值是（　　）美元。
    A

    2

    B

    8

    C

    10

    D

    12

    E

    14


    正确答案： C
    解析：
    期权的时间价值等于期权费减去内在价值，即10-（52-44）=2（美元）。

  • 第12题：

    单选题
    一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。
    A

    内涵价值为13美元，时间价值为0

    B

    内涵价值为10美元，时间价值为3

    C

    内涵价值为3美元，时间价值为10

    D

    内涵价值为0美元，时间价值为13


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一个投资者以13美元购人一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（ ）。

    A.内涵价值为3美元，时间价值为10美元
    B.内涵价值为0美元，时间价值为13美元
    C.内涵价值为10美元，时间价值为3美元
    D.内涵价值为13美元，时间价值为0美元

    答案：C
    解析：
    看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=100-90=10（美元），期权的时间价值=权利金-内涵价值=13-10=3（美元）。

  • 第14题：

    2015年10月18日，CME交易的DEC12执行价格为85美元／桶的原油期货期权，看涨期权和看跌期权的权利金分别为8．33美元／桶和0．74美元／桶，当日该期权标的期货合约的市场价格为92．59美元／桶，看涨期权的内涵价值和时间价值分别为（ ）。

    A.内涵价值=8．33美元／桶，时间价值=0．74美元／桶
    B.时间价值=7．59美元／桶，内涵价值=8．33美元／桶
    C.内涵价值=7．59美元／桶，时间价值=0．74美元／桶
    D.时间价值=0．74美元／桶，内涵价值=8．33美元／桶

    答案：C
    解析：
    看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=92．59-85=7．59（美元／桶），时间价值=权利金-内涵价值=8．33-7．59=0．74（美元／桶）。

  • 第15题：

    某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是30美元，标的物价格为350美元，该期权的执行价格是（　　）。


    A.320美元

    B.350美元

    C.380美元

    D.已知条件不足，不能确定

    答案：A
    解析：
    看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格，因此执行价格=标的物的市场价格-内涵价值=350-30=320(美元)。

  • 第16题：

    原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2．53美元，内涵价值为0．15美元，则此看涨期权的时间价值为（）美元。

    • A、2.68
    • B、2.38
    • C、-2.38
    • D、2.53

    正确答案:B

  • 第17题：

    流产发生于妊娠多少周以前者称为早期流产（）

    • A、6
    • B、8
    • C、10
    • D、12
    • E、14

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（  ）。
    A

    内涵价值为3美元，时间价值为10美元

    B

    内涵价值为0美元，时间价值为13美元

    C

    内涵价值为10美元，时间价值为3美元

    D

    内涵价值为13美元，时间价值为0美元


    正确答案： A
    解析：

  • 第19题：

    单选题
    某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是30美元，标的物价格为350美元，该期权的执行价格是（　　）。[2009年11月真题]
    A

    320美元

    B

    350美元

    C

    380美元

    D

    已知条件不足，不能确定


    正确答案： B
    解析：
    看涨期权的内涵价值＝标的物的市场价格－执行价格，因此执行价格＝标的物的市场价格－内涵价值＝350－30＝320（美元）。

  • 第20题：

    单选题
    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。
    A

    看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

    B

    看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    C

    看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

    D

    看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    净信贷息差是指投资者可以（）
    A

    以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出

    B

    以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出

    C

    以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出看跌期权

    D

    以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出看跌期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2．53美元，内涵价值为0．15美元，则此看涨期权的时间价值为（）美元。
    A

    2.68

    B

    2.38

    C

    -2.38

    D

    2.53


    正确答案： D
    解析： 期权的时间价值=权利金一内涵价值=2．53-0．15=2．38(美元)。故本题答案为B。

  • 第23题：

    单选题
    某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是30美元，标的物价格为350美元，该期权的执行价格是（）。
    A

    320美元

    B

    350美元

    C

    380美元

    D

    已知条件不足，不能确定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    根据下面信息回答第40～42题。一份美式看涨期权六个月到期，执行价格是44美元，现在其基础股票的卖价是52美元。看涨期权的期权费是10美元。该看涨期权的内在价值是（　　）美元。
    A

    2

    B

    8

    C

    10

    D

    12

    E

    14


    正确答案： A
    解析：
    看涨期权的内在价值是市场价格减去执行价格，即52-44=8（美元）。

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