更多“单选题该看涨期权的时间价值是(  )美元。A 2B 8C 10D 12E 14”相关问题
  • 第1题:

    甲公司股票当前市价为 20元,有一种以该股票为标的资产的 6个月到期的看涨期权,执行价格为 25元,期权价格为 4元,则(  )。

    A.该看涨期权的内在价值是0
    B.该期权是虚值期权
    C.该期权的时间溢价为9
    D.该看涨期权的内在价值是-5

    答案:A,B
    解析:
    对于看涨期权,如果标的资产的现行市价低于执行价格时,立即执行不会给持有人带来净收入,持有人也不会去执行期权,属于虚值期权,此时看涨期权的内在价值为 0。时间溢价 =期权价值 -内在价值 =4-0=4。

  • 第2题:

    下列关于期权内涵价值和时间价值的说法,正确的是(  )。

    A.实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0

    B.当看涨期权的内涵价值大于0时,对应的看跌期权的内涵价值必然小于0

    C.平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0

    D.平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0

    答案:A,D
    解析:
    期权的内涵价值是指在不考虑交易费用和期权费的情况下,买方立即执行期权合约可获取的收益。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格;看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。如果计算结果小于等于0,则内涵价值等于0。实值、平值与虚值期权的关系如表6所示。B项,如果某个看涨期权处于实值状态,执行价格和标的资产相同的看跌期权一定处于虚值状态,内涵价值为0;C项,时间价值=权利金-内涵价值,平值期权的内涵价值为0,所以,平值期权的时间价值等于期权价格,不为0。

  • 第3题:

    原油期货期权,看涨期权的权利金为每桶2.53美元,内涵价值为0.15美元,则此看涨期权的时间价值为( )美元。

    A.2.68
    B.2.38
    C.-2.38
    D.2.53

    答案:B
    解析:
    期权的时间价值=权利金一内涵价值=2.53-0.15=2.38(美元)。故本题答案为B。

  • 第4题:

    某投资者持有一张看涨期权,目前该期权内涵价值是30美元,标的物价格为350美元,该期权的执行价格是()。

    • A、320美元
    • B、350美元
    • C、380美元
    • D、已知条件不足,不能确定

    正确答案:A

  • 第5题:

    一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内涵价值和时间价值分别是()美元。

    • A、内涵价值为13美元,时间价值为0
    • B、内涵价值为10美元,时间价值为3
    • C、内涵价值为3美元,时间价值为10
    • D、内涵价值为0美元,时间价值为13

    正确答案:B

  • 第6题:

    下面关于看涨期权的说法,正确的是()。

    • A、标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高
    • B、期权执行价格X越高,看涨期权的价值越低
    • C、期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高
    • D、无风险利率r越高,看涨期权的价值越高
    • E、标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题:

    多选题
    看涨期权和看跌期权的权利金分别为每桶2. 71美元和2.52美元,内涵价值分别为0.25美元和0,所以,看涨和看跌期权的时间价值分别为(     )
    A

    2.46

    B

    1.51

    C

    2.52

    D

    3.25


    正确答案: A,C
    解析:

  • 第8题:

    单选题
    CME集团的玉米期货看涨期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42'7美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为478'2美分/蒲式耳时,该看涨期权的时间价值为(    )美分/蒲式耳。
    A

    28.5

    B

    14. 375

    C

    22.375

    D

    14. 625


    正确答案: B
    解析:

  • 第9题:

    单选题
    下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。
    A

    美式看涨期权只能在到期日执行

    B

    无风险利率越高,美式看涨期权价值越低

    C

    美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值

    D

    较长的到期时间能增加其价值


    正确答案: D
    解析: 美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行,选项A错误;无风险利率越高,看涨期权价值越高,看跌期权价值越低,选项B错误;美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值,在某种情况下比欧式期权的价值更大,选项C错误。

  • 第10题:

    多选题
    从表中的到期价值条款可以看到,该指数货币期权票据中内嵌了(  )。
    A

    人民币看涨期权

    B

    人民币看跌期权

    C

    美元看涨期权

    D

    美元看跌期权


    正确答案: D,B
    解析:
    该指数货币期权票据中内嵌了人民币的看涨期权(即美元兑人民币的看跌期权)。投资者投资于这款票据,相当于卖出了看涨期权,当人民币升值时,投资者将蒙受损失。

  • 第11题:

    单选题
    该看涨期权的时间价值是(  )美元。
    A

    2

    B

    8

    C

    10

    D

    12

    E

    14


    正确答案: C
    解析:
    期权的时间价值等于期权费减去内在价值,即10-(52-44)=2(美元)。

  • 第12题:

    单选题
    一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内涵价值和时间价值分别是()美元。
    A

    内涵价值为13美元,时间价值为0

    B

    内涵价值为10美元,时间价值为3

    C

    内涵价值为3美元,时间价值为10

    D

    内涵价值为0美元,时间价值为13


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    一个投资者以13美元购人一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内涵价值和时间价值分别是( )。

    A.内涵价值为3美元,时间价值为10美元
    B.内涵价值为0美元,时间价值为13美元
    C.内涵价值为10美元,时间价值为3美元
    D.内涵价值为13美元,时间价值为0美元

    答案:C
    解析:
    看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=100-90=10(美元),期权的时间价值=权利金-内涵价值=13-10=3(美元)。

  • 第14题:

    2015年10月18日,CME交易的DEC12执行价格为85美元/桶的原油期货期权,看涨期权和看跌期权的权利金分别为8.33美元/桶和0.74美元/桶,当日该期权标的期货合约的市场价格为92.59美元/桶,看涨期权的内涵价值和时间价值分别为( )。

    A.内涵价值=8.33美元/桶,时间价值=0.74美元/桶
    B.时间价值=7.59美元/桶,内涵价值=8.33美元/桶
    C.内涵价值=7.59美元/桶,时间价值=0.74美元/桶
    D.时间价值=0.74美元/桶,内涵价值=8.33美元/桶

    答案:C
    解析:
    看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=92.59-85=7.59(美元/桶),时间价值=权利金-内涵价值=8.33-7.59=0.74(美元/桶)。

  • 第15题:

    某投资者持有一张看涨期权,目前该期权内涵价值是30美元,标的物价格为350美元,该期权的执行价格是(  )。


    A.320美元

    B.350美元

    C.380美元

    D.已知条件不足,不能确定

    答案:A
    解析:
    看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格,因此执行价格=标的物的市场价格-内涵价值=350-30=320(美元)。

  • 第16题:

    原油期货期权,看涨期权的权利金为每桶2.53美元,内涵价值为0.15美元,则此看涨期权的时间价值为()美元。

    • A、2.68
    • B、2.38
    • C、-2.38
    • D、2.53

    正确答案:B

  • 第17题:

    流产发生于妊娠多少周以前者称为早期流产()

    • A、6
    • B、8
    • C、10
    • D、12
    • E、14

    正确答案:D

  • 第18题:

    单选题
    一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内涵价值和时间价值分别是(  )。
    A

    内涵价值为3美元,时间价值为10美元

    B

    内涵价值为0美元,时间价值为13美元

    C

    内涵价值为10美元,时间价值为3美元

    D

    内涵价值为13美元,时间价值为0美元


    正确答案: A
    解析:

  • 第19题:

    单选题
    某投资者持有一张看涨期权,目前该期权内涵价值是30美元,标的物价格为350美元,该期权的执行价格是(  )。[2009年11月真题]
    A

    320美元

    B

    350美元

    C

    380美元

    D

    已知条件不足,不能确定


    正确答案: B
    解析:
    看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格,因此执行价格=标的物的市场价格-内涵价值=350-30=320(美元)。

  • 第20题:

    单选题
    其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,该标的()。
    A

    看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

    B

    看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    C

    看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降

    D

    看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    净信贷息差是指投资者可以()
    A

    以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出

    B

    以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出

    C

    以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出看跌期权

    D

    以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出看跌期权


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    原油期货期权,看涨期权的权利金为每桶2.53美元,内涵价值为0.15美元,则此看涨期权的时间价值为()美元。
    A

    2.68

    B

    2.38

    C

    -2.38

    D

    2.53


    正确答案: D
    解析: 期权的时间价值=权利金一内涵价值=2.53-0.15=2.38(美元)。故本题答案为B。

  • 第23题:

    单选题
    某投资者持有一张看涨期权,目前该期权内涵价值是30美元,标的物价格为350美元,该期权的执行价格是()。
    A

    320美元

    B

    350美元

    C

    380美元

    D

    已知条件不足,不能确定


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    根据下面信息回答第40~42题。一份美式看涨期权六个月到期,执行价格是44美元,现在其基础股票的卖价是52美元。看涨期权的期权费是10美元。该看涨期权的内在价值是(  )美元。
    A

    2

    B

    8

    C

    10

    D

    12

    E

    14


    正确答案: A
    解析:
    看涨期权的内在价值是市场价格减去执行价格,即52-44=8(美元)。