单选题假定一只股票定价合理，预期收益是15％，市场预期收益是10.5％，无风险利率是3.5％，这只股票的β值是（　　）。A 1.12B 1.32 C 1.50 D 1.64 E 1.69

题目
单选题
假定一只股票定价合理，预期收益是15％，市场预期收益是10.5％，无风险利率是3.5％，这只股票的β值是（　　）。
A

1.12

B

1.32  

C

1.50  

D

1.64  

E

1.69

相似考题

1.如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（ ）。A．0.11B．0.08C．0.14D．0.0056

2.假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。A、8.5%B、9.5%C、10.5%D、7.5%

3.如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为()。A:11.0% B:8.0% C:14.0% D:0.56%

4.某股票的β值是1.5，市场组合的年预期收益率为15%，无风险利率为6%，则该股票的预期年回报率是（ ）。A．0.195B．0.135C．0.21D．0.225

更多“单选题假定一只股票定价合理，预期收益是15％，市场预期收益是10.5％，无风险利率是3.5％，这只股票的β值是（　　）。A 1.12B 1.32 C 1.50 D 1.64 E 1.69”相关问题

  • 第1题：

    市场预期收益率为12%，无风险利率为6%，一只股票的贝塔值为0.9，这只股票的预期收益率是()。

    A.10.8%
    B.11.4%
    C.13%
    D.16.2%

    答案：B
    解析：

  • 第2题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是( )。


    A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率

    B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价

    C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价

    D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）

    • A、8.5%
    • B、9.5%
    • C、10.5
    • D、7.5

    正确答案:B

  • 第4题：

    假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。

    • A、8.5%
    • B、9.5%
    • C、10.5%
    • D、7.5%

    正确答案:B

  • 第5题：

    单选题
    无风险利率和市场预期收益率分别是3.5％和10.5％。根据资本资产定价模型，一只β=1.63的证券的预期收益率是（　　）。
    A

    3.5％

    B

    7.5%  

    C

    10.5%  

    D

    14.91%  

    E

    15.21%


    正确答案： B
    解析：
    由资本资产定价模型可得证券的预期收益率为：
    E（Rp）=rf+βp[E（RM）-rf]= 3.5％+1.63×（10.5—3.5）=14.91％

  • 第6题：

    单选题
    一只股票的期望收益是14％，无风险利率是4％，而且市场风险溢价是6％。这只股票的β系数是（　　）。
    A

    0  

    B

    1.06  

    C

    1.15  

    D

    1.23  

    E

    1.67


    正确答案： D
    解析：
    市场风险溢价等于市场预期收益减去无风险利率。利用
    E（Ri）=rf+[E（RM）–rf]×bi
    代入数据得：E（Ri）=0.14=0.04+0.06bi。解得：bi=1.67。

  • 第7题：

    单选题
    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。
    A

    12.4%

    B

    9.8%

    C

    7.8％

    D

    6％


    正确答案： A
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    一只股票的预期收益是12％，β值是1.27。市场预期收益是10.5％。如果认为这只股票定价合理，那么无风险利率是（　　）。
    A

    3.859%  

    B

    4.635%  

    C

    4.915%  

    D

    4.944%  

    E

    5.126%


    正确答案： D
    解析：
    将数值代入CAPM得到，12％=rf+1.27×（10.5％- rf），求得rf=4.944％。

  • 第9题：

    单选题
    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。
    A

    0.078

    B

    0.124

    C

    0.106

    D

    0.098


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。
    A

    8.5%

    B

    9.5%

    C

    10.5%

    D

    7.5%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    考虑投资一只股票，该股票支付的永久性分红是6美元。根据研究，认为这只股票的β=0.90。现在的无风险收益率是4.30％，市场预期收益是13％。则为购买这只股票愿意支付（　　）美元。
    A

    45.23  

    B

    46.32  

    C

    47.69  

    D

    48.36  

    E

    49.46


    正确答案： B
    解析：
    根据CAPM，预期收益应该等于：
    E（Rp）=rf+βp[E（RM）-rf]==4.30％+0.90×（13％-4.3％）=12.13％
    则愿意支付的股票的价格为：
    股票的价格=6/0.1213=49.46（美元）

  • 第12题：

    单选题
    一只证券的预期收益是11％，β值是1.1。市场预期收益是7.5％，无风险收益率是4.5％。这只证券的α是（　　）。
    A

    3.2％

    B

    4.3%  

    C

    7.5%  

    D

    8.3%  

    E

    11%


    正确答案： D
    解析：
    根据CAPM，证券的收益应该等于4.5％+1.1×（7.5％-4.5％）=7.8％。α等于预期收益减去CAPM收益，即11％-[4.5％+1.1×（7.5％-4.5％）]=3.2％。

  • 第13题：

    假设市场期望收益率为8%。某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。

    A、10.6
    B、9.8%
    C、12.4%
    D、7.8%

    答案：B
    解析：
    预期收益率=2%+1.3×（8%-2%）=9.8%

  • 第14题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）。
    A、预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价
    B、无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价
    C、市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率
    D、预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价


    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）

    • A、10.5%
    • B、10.8%
    • C、11.2%
    • D、12%

    正确答案:A

  • 第16题：

    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。

    • A、0.078
    • B、0.124
    • C、0.106
    • D、0.098

    正确答案:D

  • 第17题：

    单选题
    你个人判断现在IBM的预期收益率是12％。β值是1.25。无风险利率是3.5％，市场预期收益率是10.5％。根据资本资产定价模型，下列说法正确的是（　　）。
    A

    α的值为-0.25％，所以IBM被低估了

    B

    α的值为-0.25％，所以IBM被高估了

    C

    α的值为0.25％，所以IBM被低估了

    D

    α的值为0.25％，所以IBM被高估了

    E

    α的值为0.25％，所以IBM定价合理


    正确答案： A
    解析：
    对于这只股票来说，资本资产定价模型意味着收益等于
    3.5％+1.25×（10.5％-3.5％）=12.25％
    既然你的预期收益是12％，那么α的值就是12％-12.25％=-0.25％。α的值为负意味着证券的价格被高估了。

  • 第18题：

    单选题
    假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）
    A

    8.5%

    B

    9.5%

    C

    10.5

    D

    7.5


    正确答案： A
    解析： 证券的预期收益＝5%＋（10%－5%）×0.9＝9.5%

  • 第19题：

    单选题
    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。
    A

    预期收益率＝无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价

    B

    无风险利率＝预期收益率＋某证券的β值×市场风险溢价

    C

    市场风险溢价＝无风险利率＋某证券的β值×预期收益率

    D

    预期收益率＝无风险利率＋某证券的β值×市场风险溢价


    正确答案： D
    解析：
    预期收益率＝无风险利率＋某证券的β值×市场风险溢价；无风险利率＝预期收益率－某证券的β值×市场风险溢价；市场风险溢价＝（预期收益率－无风险利率）÷某证券的β值。

  • 第20题：

    单选题
    一只股票的预期收益是13％，β值是1.1。无风险利率是3.5％。如果认为该只股票定价合理，那么市场预期收益率是（　　）。
    A

    12.036%  

    B

    12.124%  

    C

    12.136%  

    D

    12.365%  

    E

    12.654%


    正确答案： E
    解析：
    如果证券定价合理，则
    13％=[3.5％+1.1×（E（RM）-3.5％）]
    即9.5％=1.1×E（RM）-3.85％,13.35％=1.1×E（RM），解得，E（RM）=12.136％。

  • 第21题：

    单选题
    一只股票的β系数是1.3，市场的期望收益是14％，而且无风险利率是5％。这只股票的预期风险是（　　）。
    A

    5%

    B

    14.70%

    C

    16.70%

    D

    16.89%

    E

    17.70%


    正确答案： A
    解析：
    CAPM描述了资产风险和其期望收益之间的关系，具体表述为：
    E（Ri）=rf+[E（RM）–rf]×bi
    带入数据：E（Ri）=0.05+（0.14–0.05）×1.3=16.70%。

  • 第22题：

    单选题
    某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）
    A

    10.5%

    B

    10.8%

    C

    11.2%

    D

    12%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某股票贝塔值为1.5，如果这只股票收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）。
    A

    2%

    B

    13%

    C

    -4%

    D

    6%


    正确答案： A
    解析：

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