单选题郑州商品交易所的玉米期货保证金比率为5%，假如刘先生以3200元/吨的价格买人8张玉米期货合约（每张10吨）。买入80吨玉米期货后的第三天，玉米结算价下跌至3100元/吨。由于价格下跌，客户亏损，则客户保证金账户余额为（ ）元。A 4000B 4500C 4800D 5200E 12800
题目
单选题
郑州商品交易所的玉米期货保证金比率为5%，假如刘先生以3200元/吨的价格买人8张玉米期货合约（每张10吨）。买入80吨玉米期货后的第三天，玉米结算价下跌至3100元/吨。由于价格下跌，客户亏损，则客户保证金账户余额为（ ）元。
A
4000
B
4500
C
4800
D
5200
E
12800
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第1题：
共用题干
大连商品交易所的大豆期货保证金比率为5%，刘先生以3200元/吨的价格买入8张大豆期货合约，每张10吨。根据案例回答52-55题。刘先生必须向交易所支付()元的初始保证金。
A:11800
B:12000
C:12800
D:13500答案：C解析：刘先生必须向交易所支付的初始保证金=3200*(10*8)*5%=12800（元）。
由于价格下跌，刘先生的浮动亏损=(3200-3100)*80=8000（元）。
刘先生保证金账户的余额=12800-8000=4800（元）。
维持保证金=3100*80*5%*80%=9920（元）。 -
第2题：
11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨，套利者预期这三个合约间的价差都将缩小，（ ）。A：买入3月玉米期货合约，同时卖出9月玉米期货
B：卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货
C：买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货
D：卖出3月玉米期货合约，同时买入5月玉米期货答案：A,C解析：当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场；在正向市场上，牛市套利是指买入近期合约同时卖出远期合约，只有在价差缩小时才能够盈利。 -
第3题：
某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约,同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后,该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓,下列正确的是（ ）。（不计交易费用）A.该套利交易亏损10元/吨
B.该套利交易盈利10元/吨
C.5月玉米期货合约盈利8元/吨
D.5月玉米期货合约亏损8元/吨答案：B,D解析：卖出套利,价差缩小,盈利。建仓时的价差：2418-2321=97元/吨,平仓时价差：2426-2339=87元/吨,价差缩小,盈利10元/吨;5月玉米期货合约以2418元/吨的价格卖出,以2426元/吨的价格买入,亏损8元/吨。 -
第4题：
某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约,同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后,该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓。以下正确的是（ ） 。（不计交易费用）A.1月份玉米期货合约盈利18元/吨
B.1月份玉米期货合约亏损18元/吨
C.8月份玉米期货合约盈利8元/吨
D.该交易者共盈利10元/吨答案：A,D解析：1月份玉米期货合约:盈亏=2339-2321=18（元/吨 ）:8月份玉米期货合约:盈亏=2418-2426=-8（元/吨）,综上,盈利10元/吨。 -
第5题：
6月5日，某客户在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为（ ）。A. 44600元
B. 22200元
C. 44400元
D. 22300元答案：A解析：期货交易所实行每日无负债结算制度，当天缴纳的保证金按当天的结算价计算收取，与成交价无关。此题同时考查了玉米期货合约的报价单位，而这是需要记忆的。保证金=40手10吨/手2230元/吨5%=44600元。 -
第6题：
共用题干
上海期货交易所的某商品期货保证金比率为5%，维持保证金比率为75%。投资者张先生以2700元/吨的价格买人5张某商品期货合约（每张10吨）后的第三天，某商品结算价下跌至2600元／吨。根据案例回答14～16题。张先生需交的初始保证金是()元。
A:5500
B:6200
C:6750
D:7200答案：C解析：初始保证金=2700*(10*5)*5%=6750（元）。
浮动亏损为：（2700-2600）*50=5000（元）。
张先生保证金账户余额为：6750-5000=1750（元），这一余额小于维持保证金：2700*50*5%*0.75=5062.5（元），张先生需将保证金补足至6750元，因此需要追加的保证金为：6750-1750=5000（元）。 -
第7题：
共用题干
上海期货交易所的某商品期货保证金比率为5%，维持保证金比率为75%。投资者张先生以2700元/吨的价格买人5张某商品期货合约（每张10吨）后的第三天，某商品结算价下跌至2600元／吨。根据案例回答14～16题。张先生需要追加的保证金为()元。
A:5000
B:6000
C:7000
D:8000答案：A解析：初始保证金=2700*(10*5)*5%=6750（元）。
浮动亏损为：（2700-2600）*50=5000（元）。
张先生保证金账户余额为：6750-5000=1750（元），这一余额小于维持保证金：2700*50*5%*0.75=5062.5（元），张先生需将保证金补足至6750元，因此需要追加的保证金为：6750-1750=5000（元）。 -
第8题：
大连商品交易所的某商品期货保证金比率为5%，维持保证金比率为0.75，假如客户以3000元／吨的价格买入10张某商品期货合约（每张10吨），那么该客户必须向交易所支付的初始保证金是（）元。
- A、6750
- B、7500
- C、7750
- D、8000
正确答案:B -
第9题：
问答题某年的6月5日，某客户在大连商品交易所开仓买入7月份玉米期货合约20手，成交价格2220元/吨，当天平仓10手合约，成交价格2230元/吨，当日结算价格2215元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是多少？正确答案： （1）平仓盈亏=（2230－2220）×10×10=1000（元）
（2）持仓盈亏=（2215－2220）×10×10=-500（元）
（3）结算保证金=2215×10×10×5%=11075（元）解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓，以下正确的是（ ）。（不计交易费用）[2012年9月真题]A该套利交易亏损10元/吨
B该套利交易盈利10元/吨
C5月玉米期货合约盈利8元/吨
D5月玉米期货合约亏损8元/吨
正确答案： D,C解析：
该套利者进行的是正向市场的牛市套利，建仓价差为2418－2321＝97（元/吨），平仓价差为2426－2339＝87（元/吨），价差缩小10元/吨，有净盈利10元/吨；5月玉米期货合约的收益＝2418－2426＝－8（元/吨）。 -
第11题：
单选题某投资者存入保证金200000元，在4月1日开仓买入玉米期货合约60手（每手10吨），成交价为8000元/吨，同一天该客户平仓卖出40手玉米期货合约，成交价为8060元/吨，当日结算价为8080元/吨，交易保证金比例为8%，则该客户的当日结算准备金余额（不含手续费、税金等费用）为（）元。A94720
B110720
C86720
D147840
正确答案： A解析： -
第12题：
单选题3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5 000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2 060元／吨。此时玉米现货价格为2 000元／吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2 190元／吨，玉米现货价格为2 080元／吨。该饲料厂按照现货价格买入5 000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为( )。A基差不变，实现完全套期保值
B基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利
C基差走强，不完全套期保值，存在净盈利
D基差走强，不完全套期保值，存在净亏损
正确答案： D解析： -
第13题：
客户以50元／吨的权利金卖出执行价格为2350元／吨的玉米看涨期货期权，他可以通过( )方式来了结期权交易。A. 卖出执行价格为2350元／吨的玉米看跌期货期权
B. 买入执行价格为2350元／吨的玉米看涨期货期权
C. 买入执行价格为2350元／吨的玉米看跌期货期权
D. 卖出执行价格为2350元／吨的玉米看涨期货期权答案：B解析：如果期货期权卖方通过对冲了结其在手的合约部位，就必须买入内容数量相同、执行价格和到期日相同的期权合约。故此题选B。 -
第14题：
11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨，套利者预期这三个合约间的价差都将缩小，（ ）。A.买入3月玉米期货合约，同时卖出9月玉米期货
B.卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货
C.买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货
D.卖出3月玉米期货合约，同时买入5月玉米期货
E答案：A,C解析：当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场；在正向市场上，牛市套利是指买入近期合约同时卖出远期合约，只有在价差缩小时才能够盈利。 -
第15题：
某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓。以下正确的是（ ）。（不计交易费用）A.1月份玉米期货合约盈利18元/吨
B.1月份玉米期货合约亏损18元/吨
C.5月份玉米期货合约盈利8元/吨
D.该交易者共盈利10元/吨答案：A,D解析：1月份玉米期货合约：盈亏=2339-2321=18（元/吨）；5月份玉米期货合约：盈亏=2418-2426=-8（元/吨），套利结果为盈利10元/吨。 -
第16题：
某套利者以2321元／吨的价格买人1月玉米期货合约，同时以2418元／吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时问后，该套利者分别以2339元／吨和2426元／吨的价格将上述合约全部平仓，以下正确的是（ ）。(不计交易费用)
A.该套利交易亏损10元／吨
B.该套利交易盈利10元／吨
C.5月玉米期货合约盈利8元／吨
D.5月玉米期货合约亏损8元／吨答案：B,D解析：该套利者进行的是正向市场的牛市套利，建仓价差为2418-2321=97(元／吨)，平仓价差为2426-2339=87(元／吨)，价差缩小10元／吨，有净盈利10元／吨；5月玉米期货合约的收益=2418-2426=-8(元／吨)。 -
第17题：
6月5日，某客户在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为（ ）。A、44600元
B、22200元
C、44400元
D、22300元答案：A解析：期货交易所实行每日无负债结算制度，当天缴纳的保证金按当天的结算价计算收取，与成交价无关。此题同时考查了玉米期货合约的报价单位，而这是需要记忆的。保证金=40手10吨/手2230元/吨5%=44600元。 -
第18题：
共用题干
上海期货交易所的某商品期货保证金比率为5%，维持保证金比率为75%。投资者张先生以2700元/吨的价格买人5张某商品期货合约（每张10吨）后的第三天，某商品结算价下跌至2600元／吨。根据案例回答14～16题。由于价格下跌，张先生的浮动亏损为()元。
A:3000
B:4000
C:5000
D:6000答案：C解析：初始保证金=2700*(10*5)*5%=6750（元）。
浮动亏损为：（2700-2600）*50=5000（元）。
张先生保证金账户余额为：6750-5000=1750（元），这一余额小于维持保证金：2700*50*5%*0.75=5062.5（元），张先生需将保证金补足至6750元，因此需要追加的保证金为：6750-1750=5000（元）。 -
第19题：
某年的6月5日，某客户在大连商品交易所开仓买入7月份玉米期货合约20手，成交价格2220元/吨，当天平仓10手合约，成交价格2230元/吨，当日结算价格2215元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是多少？
（1）平仓盈亏=（2230－2220）×10×10=1000（元）
（2）持仓盈亏=（2215－2220）×10×10=-500（元）
（3）结算保证金=2215×10×10×5%=11075（元）
略 -
第20题：
单选题大连商品交易所的某商品期货保证金比率为5%，维持保证金比率为0.75，假如客户以3000元／吨的价格买入10张某商品期货合约（每张10吨），那么该客户必须向交易所支付的初始保证金是（）元。A6750
B7500
C7750
D8000
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨，套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小，适宜采取的套利交易有（ ）等。Ⅰ．卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货合约Ⅱ．买入3月玉米期货合约，同时卖出9月玉米期货合约Ⅲ．买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货合约Ⅳ．卖出3月玉米期货合约，同时买入5月玉米期货合约AⅠ、Ⅱ
BⅠ、Ⅲ
CⅡ、Ⅲ
DⅢ、Ⅳ
正确答案： D解析：
在正向市场上，套利者预期价差缩小，应进行牛市套利，即买入较近月份合约同时卖出较远月份合约进行套利，盈利的可能性比较大。 -
第22题：
问答题某投资者某日在大连商品交易所开仓买进9月份玉米期货合约10手，成交价格2300元/吨，当天平仓5手合约，成交价格2330元/吨，当日结算价格2290元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是多少？正确答案： （1）买进10手，价2300元/吨，平仓50手，价2330元/吨
平仓盈亏5手×10吨/手×（2330-2300）元/吨=1500元。
（2）剩余5手，结算价2290元/吨
持仓盈亏5手×10吨/手×（2290-2300）元/吨=-500元。
（3）保证金=5手×2290元/吨×10吨/手×5%=5725元。解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨，套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小，适宜采取的套利交易有（ ）等。[2012年9月真题]A卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货合约
B买入3月玉米期货合约，同时卖出9月玉米期货合约
C买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货合约
D卖出3月玉米期货合约，同时买入5月玉米期货合约
正确答案： A,C解析：
在正向市场上，套利者预期价差缩小，应进行牛市套利，即买入较近月份合约同时卖出较远月份合约进行套利，盈利的可能性比较大。