单选题已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。A 0.7B 1.2C 1.7D 以上均不正确

题目
单选题
已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。
A

0.7

B

1.2

C

1.7

D

以上均不正确

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1.下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权

2.已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元、一周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）A、0.7B、1.2C、1.7D、以上均不正确

3.买入开仓具有价值归零风险，下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。A、到期日股价小于行权价时，认购期权价值归零B、到期日股价小于行权价时，认沽期权价值归零C、到期日股价远远小于行权价时，认沽期权价值归零D、到期日股价大于行权价时，认购期权价值归零

4.已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。A、0.7B、1.2C、1.7D、以上均不正确

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  • 第1题：

    假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。

    • A、2.5
    • B、0.5
    • C、0.35
    • D、0.37

    正确答案:B

  • 第2题：

    假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。

    • A、0；0.5
    • B、0.5；0
    • C、0.5；0.6
    • D、0；0

    正确答案:C

  • 第3题：

    若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元，同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样，若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元，同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式，无风险的套利模式为（）。

    • A、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
    • B、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权
    • C、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权
    • D、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权

    正确答案:A

  • 第4题：

    假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）

    • A、行权价为10元、5天到期的认购期权
    • B、行权价为15元、5天到期的认购期权
    • C、行权价为10元、90天到期的认沽期权
    • D、行权价为15元、5天到期的认沽期权

    正确答案:B

  • 第5题：

    认购-认沽期权平价公式为（）

    • A、认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
    • B、认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
    • C、认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
    • D、认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价

    正确答案:D

  • 第6题：

    单选题
    买入开仓具有价值归零风险，下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。
    A

    到期日股价小于行权价时，认购期权价值归零

    B

    到期日股价小于行权价时，认沽期权价值归零

    C

    到期日股价远远小于行权价时，认沽期权价值归零

    D

    到期日股价大于行权价时，认购期权价值归零


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    蝶式认沽策略指的是（）
    A

    买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权

    B

    买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权

    C

    买入一个行权价较低的认沽期权，买入一个行权价较高的认沽期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权

    D

    卖出一个行权价较低的认购期权，卖出一个行权价较高的认购期权，同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    认购-认沽期权平价公式为（）
    A

    认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格

    B

    认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和

    C

    认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价

    D

    认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。
    A

    2.5

    B

    0.5

    C

    0.35

    D

    0.37


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    行权价对买入开仓的影响，说法正确的是（）。
    A

    对于认购期权来说，到期日股价越高出行权价，则收益越大

    B

    对于认购期权来说，到期日股价越低于行权价，则收益越大

    C

    对于认沽期权来说，到期日股价越高出行权价，则亏损越大

    D

    对于认沽期权来说，到期日股价越低于行权价，则亏损越大


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元，同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样，若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元，同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式，无风险的套利模式为（）。
    A

    卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权

    B

    卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权

    C

    卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权

    D

    卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于保护性买入认沽策略的损益，下列描述正确的是（）。
    A

    当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为行权价减去股价

    B

    当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为0

    C

    当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为0

    D

    当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为股价减去行权价


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    行权价对买入开仓的影响，说法正确的是（）。

    • A、对于认购期权来说，到期日股价越高出行权价，则收益越大
    • B、对于认购期权来说，到期日股价越低于行权价，则收益越大
    • C、对于认沽期权来说，到期日股价越高出行权价，则亏损越大
    • D、对于认沽期权来说，到期日股价越低于行权价，则亏损越大

    正确答案:A

  • 第14题：

    关于保护性买入认沽策略的损益，下列描述正确的是（）。

    • A、当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为行权价减去股价
    • B、当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为0
    • C、当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为0
    • D、当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为股价减去行权价

    正确答案:C

  • 第15题：

    蝶式认沽策略指的是（）

    • A、买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权
    • B、买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
    • C、买入一个行权价较低的认沽期权，买入一个行权价较高的认沽期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权
    • D、卖出一个行权价较低的认购期权，卖出一个行权价较高的认购期权，同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权

    正确答案:C

  • 第16题：

    已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。

    • A、0.7
    • B、1.2
    • C、1.7
    • D、以上均不正确

    正确答案:C

  • 第17题：

    可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。

    • A、买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权
    • B、买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权
    • C、买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权
    • D、买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。
    A

    分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    B

    分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权

    C

    分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认沽期权

    D

    分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认沽期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元、一周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）
    A

    0.7

    B

    1.2

    C

    1.7

    D

    以上均不正确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。
    A

    买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权

    B

    买入较高行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较低行权价认购期权

    C

    买入较低行权价认沽期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认沽期权

    D

    买入较高行权价认沽期权，同时卖出相同标的，远月的较低行权价认沽期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。
    A

    0.7

    B

    1.2

    C

    1.7

    D

    以上均不正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）
    A

    行权价为10元、5天到期的认购期权

    B

    行权价为15元、5天到期的认购期权

    C

    行权价为10元、90天到期的认沽期权

    D

    行权价为15元、5天到期的认沽期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。
    A

    0；0.5

    B

    0.5；0

    C

    0.5；0.6

    D

    0；0


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。
    A

    0.7

    B

    1.2

    C

    1.7

    D

    以上均不正确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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