单选题以下是Marcus公司股票的情况，股票的β系数：1.25，市场组合的回报率：10%，美国国债的无风险利率：7%，Marcus公司股票的期望回报率是多少？（）A 7.04%B 13.75%C 10%D 10.75%

题目
单选题
以下是Marcus公司股票的情况，股票的β系数：1.25，市场组合的回报率：10%，美国国债的无风险利率：7%，Marcus公司股票的期望回报率是多少？（）
A

7.04%

B

13.75%

C

10%

D

10.75%

相似考题

1.已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（ ）。A.6％B.8％C.10％D.16％

2.某公司股票的β系数为2，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，则该公司股票的期望报酬率为( )。A．8%.B．14%.C．16%.D．25%.

3.X公司股票的β系数为1.5,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均收益率为10%,则X公司股票的收益率应为____。A、4%B、12%C、16%D、21%

4.某公司股票的β系数为 2.0,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬率为10%,那么公司股票的报酬率为()A.6%B.10%C.14%D.8%

更多“以下是Marcus公司股票的情况，股票的β系数：1.25，市场组合的回报率：10%，美国国债的无风险利率：7%，Marc”相关问题

  • 第1题：

    某公司股票β系数为0.5，无风险利率为10%，市场上所有股票的平均收益率为12%，该公司股票的风险收益率为( )。

    A.2%

    B.12%

    C.11%

    D.1%


    正确答案：D

  • 第2题：

    假设短期国库券的利率为6%,市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由25%的A公司股票和75%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.25。该项组合的β系数和组合的风险溢价分别为()。

    A、2.22 5.3%

    B、1.3 4.84%

    C、1.21 4.84%

    D、1.5 5.3%


    参考答案：C

  • 第3题：

    共用题干
    某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8%，美国国债的利率是2%。

    通过CAPM模型测得的该公司股票的预期收益率是()。
    A:3%
    B:6%
    C:9%
    D:11%

    答案：D
    解析：
    本题考查β系数。若此时市场上涨10%，则该公司股票上涨1.5*10%=15%。
    本题考查风险溢价的公式。风险溢价的决定公式是E(r)-rf=8%-2%=6%。
    [E(rM)-rf]βi=（8%-2%）*1.5=9%。

  • 第4题：

    共用题干
    某公司是专业生产芯片的厂商，已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8%，美国国债的利率是2%。根据以上资料，回答下列问题。

    该公司股票的风险溢价是()。
    A:6%
    B:9%
    C:10%
    D:12%

    答案：B
    解析：
    根据公式E（ri）-rf=[E(rM)-rf]βi可知，美国纳斯达克市场的风险溢价=E(rM)-rf=8%-2%=6%。式中，E(rM)-rf为市场风险溢价。
    根据公式E(ri)-rf=[E(rM)-rf]βi可知，该公司股票的风险溢价=[E(rM)-rf]*βi=(8%-2%)*1.5=9%。式中，[E(rM)-rf]βi为证券i的风险收益。
    根据公式E(ri)-rf=[E(rM)-rf]βi可知，该公司股票的预期收益率=βi*[E(rM)-rf]+rf=1.5*（8%-2%）+2%=11%。式中，E(rM)-rf为市场组合的风险报酬，β为股票的风险系数，E（ri）为市场预期收益，rf为无风险收益。
    非系统性风险是指具体的经济单位自身投资方式所引致的风险，又称特有风险。它在市场可由不同的资产组合予以防范、降低，甚至消除。而系统性风险则是由宏观经济营运状况或市场结构所引致的风险，又称市场风险。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，资产定价模型中提供了测度系统风险的指标，即风险系数β。

  • 第5题：

    某公司预计明年每股股息为0.8元，预期今后每年股息将以10%的速度稳定增长。当前无风险利率为0.02，市场组合收益为0.1，公司股票β系数为1.2，如果股息免交所得税，那么该公司股票当前的合理价格为()元。

    A:15
    B:50
    C:10
    D:55

    答案：B
    解析：
    根据资本资产定价模型E（rp)=rF+βp[E（rm)-rF]可知，该股票的期望收益率E(rp)=0.02+1.2*(0.1-0.02)=0.116。根据股票估值的不变增长模型可得该股票的价值P=0.8/（0.116-0.1）=50（元）。

  • 第6题：

    采用资本资产定价模型，分析师计算出某公司普通股的预期风险调整回报率为17%。该公司股票的β值为2，股本的总体预期市场回报率为10%。无风险回报率为3%。其他条件不变，在什么情况下该公司股票的预期风险调整回报率将增加？（）

    • A、无风险回报率减少
    • B、公司股票的β值减少
    • C、股票的总体预期市场回报率减少
    • D、公司股票的波动性减少

    正确答案:A

  • 第7题：

    假设某股票的B值为1.4，无风险利率为5%，市场组合回报率为8%，该股票的必要回报率是多少（）

    • A、9.2%
    • B、10.3%
    • C、15.2%

    正确答案:A

  • 第8题：

    某公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（）

    • A、11
    • B、12%
    • C、13%
    • D、14%

    正确答案:C

  • 第9题：

    某公司股票的贝塔系数为1.5，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均利率为8%，则该公司的必要报酬率为（）。

    • A、3%
    • B、5%
    • C、10%
    • D、12%

    正确答案:C

  • 第10题：

    已知某公司股票的β系数为0．8，短期国债收益率为4％，市场组合收益率为9％，则该公司股票的必要收益率为（）。

    • A、6％
    • B、8％
    • C、10％
    • D、16％

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    如果A公司的B是1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6％，A公司股票的要求回报率是()。
    A

    24％

    B

    20.7%

    C

    19.8%

    D

    21.6%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下是Marcus公司股票的情况，股票的β系数：1.25，市场组合的回报率：10%，美国国债的无风险利率：7%，Marcus公司股票的期望回报率是多少？（）
    A

    7.04%

    B

    13.75%

    C

    10%

    D

    10.75%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    已知A股票的风险收益率为8%，无风险收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则A股票的β系数为( )。

    A．0.8

    B．1.25

    C．1

    D．1.3


    正确答案：A
    解析：某资产的风险收益率=该项资产的β系数×(Rm-Rf)，由于市场组合的β系数 ＝1，所以．市场组合的风险收益率＝(Rm-Rf)，因此，A股票的β系数＝A股票的风险收益率/市场组合的风险收益率＝8%/10%＝0.8。

  • 第14题：

    假设某公司股票的β系数为1.15，市场投资组合的收益率为8%，当前国债的利率（无风险收益率）为3%。则该公司股票的预期收益率为（）。

    A.8.25%
    B.8.50%
    C.8.75%
    D.9.00%

    答案：C
    解析：
    股票预期收益率=（8%-3%）*1.15+3%=8.75%。

  • 第15题：

    共用题干
    某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8%，美国国债的利率是2%。

    该公司股票的风险溢价是()。
    A:6%
    B:9%
    C:10%
    D:12%

    答案：B
    解析：
    本题考查β系数。若此时市场上涨10%，则该公司股票上涨1.5*10%=15%。
    本题考查风险溢价的公式。风险溢价的决定公式是E(r)-rf=8%-2%=6%。
    [E(rM)-rf]βi=（8%-2%）*1.5=9%。

  • 第16题：

    共用题干
    某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8％，美国国债的利率是2％。

    若此时市场上涨10％，则该公司股票上涨()。
    A:5.3％
    B:12％
    C:15％
    D:20％

    答案：C
    解析：
    96.本题考查β系数。若此时市场上涨10％，则该公司股票上涨1.5×10％=15％。
    97.本题考查风险溢价的公式。风险溢价的决定公式是E(r)一rf=8％一2％=6％。
    98.[E(rM)一rf]βi=(8％一2％)×1.5=9％。
    99.E(ri)一ri=[E(rM)一rf]βi所以，E(ri)=[E(rM)一rf]βi+ri=2%+9%=11%。
    100.资产风险一般有系统性风险和非系统性风险两种。非系统性风险是指具体的经济单位自身投资方式所引致的风险，又称特有风险。它在市场可由不同的资产组合予以防范、降低，甚至消除。而系统性风险则是由宏观经济营运状况或市场结构所引致的风险，又称市场风险。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除。因此资产风险主要研究系统性风险。而资产定价模型(CAPM)则提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。

  • 第17题：

    以下是Marcus公司股票的情况，股票的β系数：1.25，市场组合的回报率：10%，美国国债的无风险利率：7%，Marcus公司股票的期望回报率是多少？（）

    • A、7.04%
    • B、13.75%
    • C、10%
    • D、10.75%

    正确答案:D

  • 第18题：

    如果A公司的B是1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6％，A公司股票的要求回报率是（）。

    • A、24％
    • B、20.7%
    • C、19.8%
    • D、21.6%

    正确答案:C

  • 第19题：

    A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

    • A、0.09
    • B、0.10
    • C、0.12
    • D、0.15

    正确答案:C

  • 第20题：

    某公司股票的β系数为1.5，市场无风险利率为5％，市场上所有股票的平均报酬率为12％，那么该公司股票的报酬率为多少？


    正确答案:该公司股票的报酬率=5%+1.5（12%-5%）=15.5%

  • 第21题：

    某公司股票的β系数为2.0，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，那么公司股票的报酬率为（）

    • A、6%
    • B、10%
    • C、14%
    • D、8%

    正确答案:C

  • 第22题：

    宏发公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，股票的必要收益率为10%，则市场上所有股票的平均收益率为（）。

    • A、4%
    • B、12%
    • C、8%
    • D、10%

    正确答案:C

  • 第23题：

    单选题
    某公司股票的β系数为2.0，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，那么公司股票的报酬率为（）
    A

    6%

    B

    10%

    C

    14%

    D

    8%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    假设某公司股票的β系数为1.15，市场投资组合的收益率为8%，当前国债的利率（无风险收益率）为3%。则该公司股票的预期收益率为（　　）。[2017年真题]
    A

    8.25%

    B

    8.50%

    C

    8.75%

    D

    9.00%


    正确答案： A
    解析：
    根据资本资产定价模型（CAPM模型）公式可得：E（ri）＝[E（rM）－rf]βi＋rf＝[8%－3%]×1.15＋3%＝8.75%，其中，E（ri）为该公司股票的预期收益率；E（rM）为市场投资组合收益率；rf为无风险收益率。

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