问答题第一支柱对内部模型法计量市场风险资本的范围有何要求？

题目
问答题
第一支柱对内部模型法计量市场风险资本的范围有何要求？
相似考题

1.《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：A.信用风险内部评级法B.信用风险内部模型法C.市场风险内部模型法D.操作风险标准法E.操作风险高级计量法

2.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A.高级计量法 B.内部评级法 C.内部模型法 D.基本指标法

3.根据监管要求，商业银行可采用（　　）来计量市场风险资本。A.基本指标法 B.内部模型法 C.高级计量法 D.内部评级法?

4.下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（　　）。A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值 C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3 D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和 E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

更多“问答题第一支柱对内部模型法计量市场风险资本的范围有何要求？”相关问题

  • 第1题：

    下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（ ）。

    A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
    B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
    C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3
    D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
    E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3

    答案：A,D
    解析：

  • 第2题：

    2012年6月，中国银监会颁布《银行资本管理办法（试行）》，将市场风险资本计算纳入统一的资本监管框架之中，在市场风险领域充分吸收巴塞尔委员会最新监管要求，引进先进的风险管理理念和技术，同时考虑对中国实际情况的适用性，主要提出的要求有（）。

    • A、第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险
    • B、在改进市场风险标准法计量方法的同时，首次推出以VaR值计量为核心市场风险内部模型法
    • C、明确了实施最低定性和定量要
    • D、增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求
    • E、补充新增风险计量要求

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
    • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
    • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
    • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

    正确答案:B

  • 第4题：

    第一支柱对内部模型法计量市场风险资本的范围有何要求？


    正确答案:根据银监会对市场风险内部模型法的相关要求，市场风险资本计量范围包括商业银行交易账户的利率风险和股票风险、交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险，以及相关的期权性风险。商业银行的结构性外汇敞口不在计算范围之内。

  • 第5题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

    • A、高级计量法
    • B、内部评级法
    • C、内部模型法
    • D、基本指标法

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
    A

    高级计量法

    B

    内部评级法

    C

    内部模型法

    D

    基本指标法


    正确答案： A
    解析： 商业银行可以采用权重法、内部评级初级法和内部评级高级法计算信用风险资本；用标准法或内部模型法计量市场风险资本；用基本指标法、标准法或高级计量法计算操作风险资本。

  • 第8题：

    判断题
    巴塞尔新资本协议中，计量市场风险的方法为标准法和内部模型法。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求？

    正确答案： 商业银行可以使用任何能够反映其所有主要风险的模型，例如基于方差-协方差矩阵、历史数据模拟、蒙特卡罗模拟之类的方法。在风险量化方面的具体计量要求包括：
    1.商业银行应至少每个交易日计算一次风险价值，使用单尾、99%的置信水平。
    2.计算风险价值时，商业银行使用的持有期应为10个交易日，商业银行可以使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如时间平方根法），但银行必须向监管证明此种方法的合理性。
    3.计算风险价值采用的观察期长度必须最少为一年（或250个交易日）。
    4.商业银行必须确保用于内部模型的数据的可靠性。在无法取得可靠数据时，应使用代理或其他合理的风险价值计量技术。
    5.商业银行必须根据最低为每月一次的频率更新数据集。如果市场价格或利率的波动使商业银行必须更频繁地更新才能确保风险价值模型数据的审慎计算，则必须提高更新频率。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

    正确答案： 一般风险价值项,压力风险价值项
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是(    )。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。
    A

    商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求

    B

    商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法

    C

    银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    D

    商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行计量市场风险资本要求的方法有（　　）。

    A.标准法
    B.参数法
    C.加权平均法
    D.内部模型法
    E.经验值法

    答案：A,D
    解析：
    《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行可以采用标准法和内部模型法计量市场风险资本要求。

  • 第14题：

    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。

    • A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
    • B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
    • C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
    • D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

    正确答案:C

  • 第15题：

    采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求？


    正确答案:商业银行可以使用任何能够反映其所有主要风险的模型，例如基于方差-协方差矩阵、历史数据模拟、蒙特卡罗模拟之类的方法。在风险量化方面的具体计量要求包括：
    1.商业银行应至少每个交易日计算一次风险价值，使用单尾、99%的置信水平。
    2.计算风险价值时，商业银行使用的持有期应为10个交易日，商业银行可以使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如时间平方根法），但银行必须向监管证明此种方法的合理性。
    3.计算风险价值采用的观察期长度必须最少为一年（或250个交易日）。
    4.商业银行必须确保用于内部模型的数据的可靠性。在无法取得可靠数据时，应使用代理或其他合理的风险价值计量技术。
    5.商业银行必须根据最低为每月一次的频率更新数据集。如果市场价格或利率的波动使商业银行必须更频繁地更新才能确保风险价值模型数据的审慎计算，则必须提高更新频率。

  • 第16题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


    正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

  • 第17题：

    《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）

    • A、信用风险内部评级法
    • B、信用风险内部模型法
    • C、市场风险内部模型法
    • D、操作风险标准法
    • E、操作风险高级计量法

    正确答案:A,C,E

  • 第18题：

    根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

    • A、基本指标法
    • B、内部模型法
    • C、高级计量法
    • D、内部评级法

    正确答案:B

  • 第19题：

    问答题
    第一支柱对内部模型法计量市场风险资本的范围有何要求？

    正确答案： 根据银监会对市场风险内部模型法的相关要求，市场风险资本计量范围包括商业银行交易账户的利率风险和股票风险、交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险，以及相关的期权性风险。商业银行的结构性外汇敞口不在计算范围之内。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）
    A

    信用风险内部评级法

    B

    信用风险内部模型法

    C

    市场风险内部模型法

    D

    操作风险标准法

    E

    操作风险高级计量法


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据监管要求，商业银行可采用（  ）来计量市场风险资本。
    A

    基本指标法

    B

    内部模型法

    C

    高级计量法

    D

    内部评级法


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是（  ）。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
    A

    如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

    B

    商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

    C

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%

    D

    总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容