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招商银行巴塞尔新资本协议考试
问答题内部评级法的核心风险参数(风险因素)有哪些?
问答题内部评级法的核心风险参数(风险因素)有哪些?
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问答题
内部评级法的核心风险参数(风险因素)有哪些?
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参考答案和解析
正确答案:
内部评级法的核心风险参数有:违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)和有效期限(M)。银行应当根据PD、LGD和EAD计算预期损失(EL)和非预期损失(UL)。
解析:
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