问答题什么是市场风险的内部模型法？

题目
问答题
什么是市场风险的内部模型法？
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1.以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法

2.《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：A.信用风险内部评级法B.信用风险内部模型法C.市场风险内部模型法D.操作风险标准法E.操作风险高级计量法

3.内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）

4.信用风险和市场风险权重使用内部模型法，经银监会批准，银行可以使用标准法计算市场风险资本。（ ）

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  • 第1题：

    市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。

    • A、BASEL Ⅰ
    • B、BASEL Ⅱ
    • C、市场风险修正案
    • D、巴塞尔报告

    正确答案:C

  • 第2题：

    什么是市场风险内部模型验证？主要包括哪些内容？


    正确答案:市场风险内部模型验证是对影响市场风险资本计量方法的模型进行验证的活动。这里的模型是指商业银行用于市场风险资本计量的风险价值模型以及与之相关的产品定价模型，商业银行用于日常资金交易业务市场风险管理的其他产品估值和风险计量模型（包括中台部门的监控模型和后台结算部门的估值模型）。
    市场风险内部模型验证主要包括对于市场风险内部模型输入、假设及参数、计算处理过程、输出及报告的验证，以及文档记录和内部审计。

  • 第3题：

    下列属于高级计量法的是（）。

    • A、信用风险加权资产的标准法
    • B、信用风险加权资产的内部评级法
    • C、市场风险加权资产的标准法
    • D、市场风险加权资产的内部模型法
    • E、操作风险加权资产基本指标法
    • F、操作风险加权资产高级计量法

    正确答案:B,D,F

  • 第4题：

    什么是市场风险的内部模型法？


    正确答案:内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
    内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。

  • 第5题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    问答题
    什么是市场风险的内部模型法？

    正确答案： 内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
    内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    第一支柱对内部模型法计量市场风险资本的范围有何要求？

    正确答案： 根据银监会对市场风险内部模型法的相关要求，市场风险资本计量范围包括商业银行交易账户的利率风险和股票风险、交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险，以及相关的期权性风险。商业银行的结构性外汇敞口不在计算范围之内。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）
    A

    信用风险内部评级法

    B

    信用风险内部模型法

    C

    市场风险内部模型法

    D

    操作风险标准法

    E

    操作风险高级计量法


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

    正确答案： 一般风险价值项,压力风险价值项
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是（  ）。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
    • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
    • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
    • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

    正确答案:B

  • 第14题：

    采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求？


    正确答案:商业银行可以使用任何能够反映其所有主要风险的模型，例如基于方差-协方差矩阵、历史数据模拟、蒙特卡罗模拟之类的方法。在风险量化方面的具体计量要求包括：
    1.商业银行应至少每个交易日计算一次风险价值，使用单尾、99%的置信水平。
    2.计算风险价值时，商业银行使用的持有期应为10个交易日，商业银行可以使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如时间平方根法），但银行必须向监管证明此种方法的合理性。
    3.计算风险价值采用的观察期长度必须最少为一年（或250个交易日）。
    4.商业银行必须确保用于内部模型的数据的可靠性。在无法取得可靠数据时，应使用代理或其他合理的风险价值计量技术。
    5.商业银行必须根据最低为每月一次的频率更新数据集。如果市场价格或利率的波动使商业银行必须更频繁地更新才能确保风险价值模型数据的审慎计算，则必须提高更新频率。

  • 第15题：

    1996年的市场风险修正案提供了（）。

    • A、标准法和内部模型法
    • B、高级法和内部模型法
    • C、查表法和标准法
    • D、标准法和高级法

    正确答案:A

  • 第16题：

    根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。


    正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项

  • 第17题：

    《商业银行资本管理办法（试行）》中所称的资本计量高级方法包括：（）

    • A、信用风险内部评级法
    • B、信用风险内部模型法
    • C、市场风险内部模型法
    • D、操作风险标准法
    • E、操作风险高级计量法

    正确答案:A,C,E

  • 第18题：

    在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（）。

    • A、国家风险
    • B、利率风险
    • C、汇率风险
    • D、股票风险
    • E、商品风险

    正确答案:B,C,D,E

  • 第19题：

    问答题
    什么是市场风险内部模型验证？主要包括哪些内容？

    正确答案： 市场风险内部模型验证是对影响市场风险资本计量方法的模型进行验证的活动。这里的模型是指商业银行用于市场风险资本计量的风险价值模型以及与之相关的产品定价模型，商业银行用于日常资金交易业务市场风险管理的其他产品估值和风险计量模型（包括中台部门的监控模型和后台结算部门的估值模型）。
    市场风险内部模型验证主要包括对于市场风险内部模型输入、假设及参数、计算处理过程、输出及报告的验证，以及文档记录和内部审计。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求？

    正确答案： 商业银行可以使用任何能够反映其所有主要风险的模型，例如基于方差-协方差矩阵、历史数据模拟、蒙特卡罗模拟之类的方法。在风险量化方面的具体计量要求包括：
    1.商业银行应至少每个交易日计算一次风险价值，使用单尾、99%的置信水平。
    2.计算风险价值时，商业银行使用的持有期应为10个交易日，商业银行可以使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如时间平方根法），但银行必须向监管证明此种方法的合理性。
    3.计算风险价值采用的观察期长度必须最少为一年（或250个交易日）。
    4.商业银行必须确保用于内部模型的数据的可靠性。在无法取得可靠数据时，应使用代理或其他合理的风险价值计量技术。
    5.商业银行必须根据最低为每月一次的频率更新数据集。如果市场价格或利率的波动使商业银行必须更频繁地更新才能确保风险价值模型数据的审慎计算，则必须提高更新频率。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于风险价值，下列表述错误的是（　）。
    A

    目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛法

    B

    VAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术

    C

    VAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型

    D

    风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列叙述有误的一项是(    )。
    A

    商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法

    B

    商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求

    C

    商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%

    D

    内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
    A

    如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

    B

    商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

    C

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%

    D

    总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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