问答题新资本协议第一支柱对信用风险的总体要求是什么？
题目
问答题
新资本协议第一支柱对信用风险的总体要求是什么？
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第1题：
《新巴塞尔资本协议》提出了两方面要求，从而构成了新资本协议的三大支柱。即第一支柱：{pz_填空}；第二支柱：{pz_填空}；第三支柱：{pz_填空}。答案：最低资本规定,监管当局的监督检查,市场纪律。,解析： -
第2题：
巴塞尔新资本协议第一支柱最低资本要求覆盖了三大风险来源，分别是（）
- A、信用风险
- B、市场风险
- C、国家风险
- D、操作风险
正确答案:A,B,D -
第3题：
《巴塞尔新资本协议》规定，从2006年底开始到新协议实施的第一年，按照内部评级法计算的信用风险、操作风险和市场风险的资本要求之和，不能低于现行信用风险和市场风险最低资本要求的（）。
- A、80%
- B、90%
- C、100%
- D、120%
正确答案:B -
第4题：
新资本协议第一支柱对信用风险的总体要求是什么？
正确答案:回答这个问题首先需要明确第一支柱信用风险要求的对象，主要包括两个方面：
1.银行账户的信用风险，包括主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、公司风险暴露、股权风险暴露、其他风险暴露（包括资产证券化暴露和购入应收账款风险暴露）的信用风险。
2.交易账户的交易对手信用风险。
第一支柱对上述两个方面的总体要求包括：
1.银行应当采取适当的方式合理准确地量化银行账户信用风险，并根据量化结果针对预期损失计提充足的准备金，针对非预期损失筹集相应的资本；针对资产证券化暴露的信用风险，银行应当明确风险转移的标准，并针对未转移的信用风险计提相应的资本或者从资本中予以扣除。
2.针对交易账户，除了考虑一般市场风险以外，还需要考虑由于交易对手违约而发生的交易对手信用风险，并在资本需求中予以体现。 -
第5题：
下列风险哪个是是新资本协议第一支柱未加考虑的风险？（）
- A、信用风险
- B、市场风险
- C、操作风险
- D、银行账户利率风险
正确答案:D -
第6题：
《巴塞尔新资本协议》提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管“三大支柱”，其中第一支柱是（）。
- A、外部监督
- B、最低资本要求
- C、市场约束
- D、操作风险控制
正确答案:B -
第7题：
巴塞尔新资本协议第一支柱没有反应的风险是（）
- A、信用风险
- B、集中性风险
- C、利率风险
- D、经济周期的影响
- E、市场风险
正确答案:B,C,D -
第8题：
问答题新资本协议第一支柱对信用风险的总体要求是什么？正确答案： 回答这个问题首先需要明确第一支柱信用风险要求的对象，主要包括两个方面：
1.银行账户的信用风险，包括主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、公司风险暴露、股权风险暴露、其他风险暴露（包括资产证券化暴露和购入应收账款风险暴露）的信用风险。
2.交易账户的交易对手信用风险。
第一支柱对上述两个方面的总体要求包括：
1.银行应当采取适当的方式合理准确地量化银行账户信用风险，并根据量化结果针对预期损失计提充足的准备金，针对非预期损失筹集相应的资本；针对资产证券化暴露的信用风险，银行应当明确风险转移的标准，并针对未转移的信用风险计提相应的资本或者从资本中予以扣除。
2.针对交易账户，除了考虑一般市场风险以外，还需要考虑由于交易对手违约而发生的交易对手信用风险，并在资本需求中予以体现。解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题巴塞尔新资本协议第一支柱最低资本要求覆盖了三大风险来源，分别是（）A信用风险
B市场风险
C国家风险
D操作风险
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（）。A最低资本要求
B信用风险控制
C监管部门的监督检查
D市场纪律约束
E金融创新
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题巴塞尔新资本协议的三大支柱是什么？正确答案： （1）最低资本要求（MinimumCapitalRequirements）。其中的风险资本计提标准包括：标准法，初级内部评级法，高级内部评级法。最低资本要求是改进风险调整资产的预测，更为准确地反应银行实际承担的风险。
（2）监管当局的监管（SupervisoryReviewProcess）。这是要求监管者要核实银行经理层对风险的评估和控制方法的稳健性。监管者需对银行的风险评估方法进行审查，并计算银行需要持有多少资本。
（3）市场纪律（MarketDisciplinE.。这是规定银行公开其风险承担情况以及持有资本的水平，能够证明其行为负责任的银行就会在市场上得到相应的回报，比如信用等级提高、股票价格上升。解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题新巴塞尔资本协议中第一支柱涉及但没有完全覆盖信用风险、市场风险和操作风险。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第13题：
《巴塞尔新资本协议》对资本监管的“三大支柱”是什么？
正确答案: （1）第一支柱：最低资本要求。在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求；同时引入了计量信用风险的内部评级法。
（2）第二支柱：外部监管。《巴塞尔新资本协议》要求监管当局可以采用现场和非现场检查等方法审核银行的资本充足情况。
（3）第三支柱：市场约束。《巴塞尔新资本协议》要求银行披露信息的范围包括资本充足率、资本构成、风险敞口及风险管理策略、盈利能力、管理水平及过程等。市场约束是对第一支柱、第二支柱的补充。 -
第14题：
在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险的资本计算要求（）。
- A、信用风险
- B、市场风险
- C、操作风险
- D、以上皆是
正确答案:D -
第15题：
巴塞尔新资本协议的三大支柱是什么？
正确答案: （1）最低资本要求（MinimumCapitalRequirements）。其中的风险资本计提标准包括：标准法，初级内部评级法，高级内部评级法。最低资本要求是改进风险调整资产的预测，更为准确地反应银行实际承担的风险。
（2）监管当局的监管（SupervisoryReviewProcess）。这是要求监管者要核实银行经理层对风险的评估和控制方法的稳健性。监管者需对银行的风险评估方法进行审查，并计算银行需要持有多少资本。
（3）市场纪律（MarketDisciplinE.。这是规定银行公开其风险承担情况以及持有资本的水平，能够证明其行为负责任的银行就会在市场上得到相应的回报，比如信用等级提高、股票价格上升。 -
第16题：
下列哪种风险是新资本协议第一支柱未加考虑的风险？（）
- A、信用风险
- B、市场风险
- C、操作风险
- D、银行账户利率风险
正确答案:D -
第17题：
《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（）。
- A、最低资本要求
- B、信用风险控制
- C、监管部门的监督检查
- D、市场纪律约束
- E、金融创新
正确答案:A,C,D -
第18题：
新巴塞尔资本协议中第一支柱涉及但没有完全覆盖信用风险、市场风险和操作风险。
正确答案:错误 -
第19题：
巴塞尔新资本协议的创新之一是建立以“三大支柱”为特点的新的资本监管制度，其中，”三大支柱“的第一支柱指（）
- A、监管当局的监督检查
- B、最低资本要求
- C、以风险披露为基础的市场纪律
- D、内部控制
正确答案:B -
第20题：
单选题在新资本协议第一支柱下，涉及哪些风险的资本计算要求（）。A信用风险
B市场风险
C操作风险
D以上皆是
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题试述《新巴塞尔资本协议》出台的背景及其“三大支柱”对强化商业银行风险管理的要求。正确答案： （1）新资本协议出台的背景。
《巴塞尔协议》的制定和逐步推广，为进行有效的银行监管提供厂依据，对防范与化解银行业的风险，维护银行体系的稳定发挥了积极作用。然而，银行业发展和创新的步伐却从未停止，特别是20世纪90年代以来，国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化，主要表现在以下三个方面：
第一，《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为在信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。在银行资本与风险资产比率基本正常的情况下，以金融衍生商品交易为主的市场风险频频发生，诱发了国际银行业中多起重大银行倒闭和巨额亏损事件。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险的考虑不足。
第二，危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。一方面，要尽快改进以往对资本金充足的要求，以便能更好地反映银行的基础风险；另一方面，需要加强金融监管的国际合作，以维护国际金融体系的稳定。
第三，技术可行性。近几年学术界以及银行业自身都在银行业风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作，建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供了可能性。新协议草案较之1988年的《巴塞尔协议》复杂得多，但也较为全面。它将把对资本充足率的评估和银行面临的风险进一步地紧密结合在一起，使其能够更好地反映银行的真实风险状况。新协议不仅强调资本充足率标准的重要性，还通过互为补充的“三大支柱”以期有效地提高金融体系的安全和稳定。
（2）新资本协议的三大支柱。
新资本协议包括互为补充的三大支柱，即最低资本要求、监管当局的监管和市场纪律，并试图通过三大支柱的建设，来强化商业银行的风险管理。
第一大支柱—最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其巾有关资本的定义和8%的最低资本比率，没有发生变化，但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。
第二大支柱——监管当局的监管。
监管当局的监管，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。
第三大支柱——市场纪律。
市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。新协议指出，市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求，为了提高市场纪律的有效性，巴塞尔委员会致力于推出准统一的信息披露框架。对于一般银行，要求每半年进行一次信息披露；而对那些在金融市场上活跃的大型银行，要求它们每季度进行一次信息披露；对于市场风险，在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题我银行实施新资本协议的总体目标是什么？正确答案： 我银行实施巴塞尔新资本协议的主要目标就是争取在2010年底成为中国首批被银监会批准实施新资本协议的银行之一。具体说，第一支柱要达到信用风险主要资产采用内部评级法，在2010年首先有条件达到高级法要求，（2013年待条件具备时实施高级法）；市场风险要达到内部模型法的要求；操作风险要达到标准法的要求；第二支柱达到银监会相关监管要求；第三支柱达到银监会认可的市场披露要求。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题《巴塞尔新资本协议》提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管“三大支柱”，其中第一支柱是（）。A外部监督
B最低资本要求
C市场约束
D操作风险控制
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第24题：
问答题《巴塞尔新资本协议》对资本监管的“三大支柱”是什么？正确答案： （1）第一支柱：最低资本要求。在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求；同时引入了计量信用风险的内部评级法。
（2）第二支柱：外部监管。《巴塞尔新资本协议》要求监管当局可以采用现场和非现场检查等方法审核银行的资本充足情况。
（3）第三支柱：市场约束。《巴塞尔新资本协议》要求银行披露信息的范围包括资本充足率、资本构成、风险敞口及风险管理策略、盈利能力、管理水平及过程等。市场约束是对第一支柱、第二支柱的补充。解析： 暂无解析