问答题什么是违约概率？

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问答题
什么是违约概率？
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1.衡量违约风险的指标是：（ ）A．违约概率B．违约损失率C．违约概率和违约损失率D．以上都不正确

2.关于违约概率和违约频率以下说法正确的是（ ）。A．违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B．违约概率和违约频率是同一个概念C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的D．不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的E．违约频率即通常所称的违约率

3.客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）。A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C．单一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约频率

4.下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。A．违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者C．违约概率就是通常所称的违约率D．违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率

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  • 第1题：

    下列关于违约概率的说法，错误的是()。

    A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
    B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者
    C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
    D.违约概率与违约频率不是同一个概念

    答案：C
    解析：
    违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性；《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者；计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致；违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前预测。

  • 第2题：

    以下说法中，正确的有（　　）。

    A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
    B.违约概率和违约频率不是同一个概念
    C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
    D.违约频率是分析模型作出的事前预测
    E.违约频率可作为内部评级的直接依据

    答案：B,C
    解析：
    违约概率和违约损失率是不同的概念，所以A项错误；违约频率是事后检验的结果，所以D项错误；违约频率不能作为内部评级的直接依据，所以E项错误。

  • 第3题：

    客户信用评级的发展过程是（　　）。

    A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
    B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
    C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
    D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

    答案：C
    解析：
    从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型3个主要发展阶段。

  • 第4题：

    下列关于违约概率的说法，正确的是（ ）。
    A.违约概率是事后检验的结果
    B.违约频率可以看作为内部评级的直接依据
    C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
    D.违约概率和违约频率不是同一概念


    答案：D
    解析：
    答案为D。违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计；量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的。

  • 第5题：

    下列关于违约概率的说法，不正确的有( )。

    A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据
    B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
    C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比
    D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
    E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

    答案：A,C
    解析：
    违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。不良率是不良债项余额在所有债项余额的占比，与违约概率不具有可比性。

  • 第6题：

    假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。

    • A、0.0368
    • B、0.6468
    • C、0.77
    • D、0.84

    正确答案:B

  • 第7题：

    （）是指未来一段时间内授信对象发生违约的可能性。目前交通银行对公内部评级体系使用的违约概率是一年期的违约概率。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、预期损失（EL）

    正确答案:A

  • 第8题：

    什么是违约概率？


    正确答案:违约概率，ProbabilityofDefault，简称PD，是借款人在一定时间内（一般是一年）违约的可能性，是贷款发放前银行的“预先估计”。对公司和银行暴露，违约概率是借款人内部评级一年期违约概率和0.03%中较大的数值。对主权暴露，违约概率就是借款人内部评级一年期的违约概率。违约的借款人其违约概率是100%。

  • 第9题：

    问答题
    什么是概率抽样？概率抽样和非概率抽样有哪些区别？

    正确答案： 从总体中收取样本的方式，可以区分为概率抽样和非概率抽样两个基本类型。概率抽样和非概率抽样有本质的区别。抽样概率依据概率论的基本原理，按照随机的方式进行，它充分考虑等概率的原则，可以避免抽样过程中的人为影响，可以对样本误差加以控制，以保证样本的代表性。
    非概率抽样则主要是按照抽取样本的方便性、主观判断、主观意愿来选取研究对象，与概率抽样相比，其最大的区别是无法保证抽取样本的等概率性质，对总体的代表性很差，样本误差无法控制和估计。但是在探索性研究当中，人们经常采用。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户信用评级的发展过程是（  ）。
    A

    违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

    B

    信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

    C

    专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

    D

    专家判断法→违约概率模型→信用评分模型


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    （）是指未来一段时间内授信对象发生违约的可能性。目前交通银行对公内部评级体系使用的违约概率是一年期的违约概率。
    A

    违约概率（PD）

    B

    违约损失率（LGD）

    C

    违约风险暴露（EAD）

    D

    预期损失（EL）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）是指债务人未能偿还到期债务的实际违约情况，违约概率是预计债务人不能偿还到期债务（违约）的可能性。
    A

    资信等级

    B

    违约率

    C

    违约概率

    D

    违约金额


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于违约概率的说法，不正确的有（ ）。

    A.违约概率是事后检验的结果
    B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
    C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．02％中的较高者
    D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
    E.对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率

    答案：A,C
    解析：
    A项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别；C项，违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。

  • 第14题：

    以下说法中不正确的是()。

    A.违约频率是事后的检验结果
    B.违约概率和违约频率不是同一个概念
    C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
    D.违约概率是分析模型作出的事前预测

    答案：C
    解析：
    违约频率是事后的检验结果，违约概率是分析模型作出的事前预测，这是两者存在的本质区别。

  • 第15题：

    客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。
    A.单一借款的违约概率和某一信用等级所有贷款人的违约概率
    B.单一借款的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
    C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
    D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率


    答案：A
    解析：
    答案为A。客户评级，评的就是借,款人；债项评级，是反映违约损失率的，所以可以排除B、C、D违约频率与违约概率完全不同，违约频率是一个事后的概念，不能用于违约概率的估计。两个层面就是单一借款人和某一信用等级所有借款人的违约概率。

  • 第16题：

    客户信用评级的发展过程是()。

    A:专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
    B:违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
    C:违约概率模型→信用评分模型→专家判断法
    D:专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

    答案：D
    解析：
    从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型分析三个主要发展阶段。

  • 第17题：

    （）是指债务人未能偿还到期债务的实际违约情况，违约概率是预计债务人不能偿还到期债务（违约）的可能性。

    • A、资信等级
    • B、违约率
    • C、违约概率
    • D、违约金额

    正确答案:B

  • 第18题：

    以下说法不正确的是（）

    • A、违约概率的违约频率不是同一个概念
    • B、违约概率和违约频率通常情况下是相等的
    • C、违约概率是风析模型做出的事前预测
    • D、违约频率是事后的检验结果

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。

    • A、违约概率是事后检验的结果
    • B、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
    • C、违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者
    • D、违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
    • E、对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    风险评级结果或等级依据授信客户的预测违约概率划分，（）

    • A、1-10级为非违约评级
    • B、1级的客户预测违约概率可能大于1%
    • C、7级的违约概率比8极高
    • D、12级违约概率为90%

    正确答案:A

  • 第21题：

    问答题
    什么是频率？什么是概率？频率如何转化为概率？

    正确答案： （1）事件A在n次重复试验中发生了m次，则比值m／n称为事件A发生的频率，记为W（A）。
    （2）事件A在n次重复试验中发生了m次，当试验次数n不断增加时，事件A发生的频率W（A）就越来越接近某一确定值p，则p即为事件A发生的概率。
    （3）二者的关系是：当试验次数n充分大时，频率转化为概率。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    什么是概率分布？概率分布如何表示？

    正确答案： 所谓随机变量的概率分布，就是随机变量的取值规律，通常用分布律（或分布密度）、分布函数来描述随机变量的分布。对于离散型随机变量的概率分布可以用表格的形式来表示，对于连续型随机变量的概率分布可以用概率分布密度曲线图形来表示。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    非违约客户风险评级由该客户（）决定；违约客户风险评级由该客户（）决定。
    A

    预测违约概率、可能损失率

    B

    可能损失率、预测违约概率

    C

    违约概率、可能损失率

    D

    违约概率、损失率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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