问答题商业银行使用内部模型法需要满足哪些定性要求？
题目
相似考题
更多“问答题商业银行使用内部模型法需要满足哪些定性要求？”相关问题
-
第1题：
采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求？
正确答案:商业银行可以使用任何能够反映其所有主要风险的模型，例如基于方差-协方差矩阵、历史数据模拟、蒙特卡罗模拟之类的方法。在风险量化方面的具体计量要求包括：
1.商业银行应至少每个交易日计算一次风险价值，使用单尾、99%的置信水平。
2.计算风险价值时，商业银行使用的持有期应为10个交易日，商业银行可以使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如时间平方根法），但银行必须向监管证明此种方法的合理性。
3.计算风险价值采用的观察期长度必须最少为一年（或250个交易日）。
4.商业银行必须确保用于内部模型的数据的可靠性。在无法取得可靠数据时，应使用代理或其他合理的风险价值计量技术。
5.商业银行必须根据最低为每月一次的频率更新数据集。如果市场价格或利率的波动使商业银行必须更频繁地更新才能确保风险价值模型数据的审慎计算，则必须提高更新频率。 -
第2题：
在操作风险资本计量的方法中，（ ）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
- A、内部评级法
- B、基本指标法
- C、标准法
- D、高级计量法
正确答案:D -
第3题：
经银监会审查批准，商业银行可以使用（）计算市场风险资本。
- A、高级计量法
- B、内部评级法
- C、标准法
- D、内部模型法
正确答案:D -
第4题：
商业银行可以采用以下哪些方法计量市场风险加权资产：（）
- A、权重法
- B、内部模型法
- C、内部评级法
- D、标准法
- E、指标法
正确答案:B,D -
第5题：
根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
- A、基本指标法
- B、内部模型法
- C、高级计量法
- D、内部评级法
正确答案:B -
第6题：
商业银行采用内部模型法还必须定期开展压力测试，对压力测试主要有哪些一般性的要求？
正确答案:商业银行使用内部模型法计算市场风险资本要求，应制定相应的市场风险压力测试方案。压力测试方案必须特别关注：集中度风险、压力市场条件下的市场非流动性、单一走势市场、事件风险、非线性产品以及内部模型可能无法适当反映的其他风险（例如，隐含的相关性和非对称风险）。
商业银行应当具备按日实施压力测试的能力。压力测试应当包括市场冲击涉及的流动性风险方面的因素。例如在发生金融市场危机时，银行未能及时将部分交易持仓平仓，以及这些持仓的价值波动较大的风险。商业银行应选择运用最适合其交易账户业务规模及复杂程度的压力测试技术，包括敏感性测试及情景测试。 -
第7题：
问答题商业银行使用内部模型法需要满足哪些定性要求？正确答案： 银行使用内部模型法作为市场风险管理的主要工具时，需要满足以下几个方面的定性要求：
1.商业银行运用内部模型计量市场风险资本要求时，必须与其日常市场风险管理活动紧密结合。
2.商业银行的董事会或由其授权的委员会和高级管理人员必须积极参与风险管理过程，将风险管理作为业务的必要组成部分并提供相应的资源。
3.商业银行必须设有独立于业务部门并直接向高级管理层报告的风险管理部门。
4.商业银行必须拥有足够的善于在交易、风险控制、审计和后台工作中使用复杂模型的员工。
5.商业银行必须定期执行压力测试方案
6.从事复杂业务的商业银行的模型和风险管理应该比从事简单业务的银行更加成熟和先进。
7.商业银行必须确保对模型演变、返回检验、模型维护验证及相关基础设置等方面有着足够的控制。
8.商业银行每年至少进行一次对市场风险管理过程的内部审计。
9.在内部模型被认可之前，商业银行应实施包括返回检验在内的模型验证。当推出新技术和最优做法时，商业银行必须适应这些改进。
10.商业银行应建立足够支持其内部模型运行的信息系统。
11.商业银行所使用的内部模型必须被充分文档化。解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求？正确答案： 商业银行可以使用任何能够反映其所有主要风险的模型，例如基于方差-协方差矩阵、历史数据模拟、蒙特卡罗模拟之类的方法。在风险量化方面的具体计量要求包括：
1.商业银行应至少每个交易日计算一次风险价值，使用单尾、99%的置信水平。
2.计算风险价值时，商业银行使用的持有期应为10个交易日，商业银行可以使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如时间平方根法），但银行必须向监管证明此种方法的合理性。
3.计算风险价值采用的观察期长度必须最少为一年（或250个交易日）。
4.商业银行必须确保用于内部模型的数据的可靠性。在无法取得可靠数据时，应使用代理或其他合理的风险价值计量技术。
5.商业银行必须根据最低为每月一次的频率更新数据集。如果市场价格或利率的波动使商业银行必须更频繁地更新才能确保风险价值模型数据的审慎计算，则必须提高更新频率。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题商业银行采用内部模型法还必须定期开展压力测试，对压力测试主要有哪些一般性的要求？正确答案： 商业银行使用内部模型法计算市场风险资本要求，应制定相应的市场风险压力测试方案。压力测试方案必须特别关注：集中度风险、压力市场条件下的市场非流动性、单一走势市场、事件风险、非线性产品以及内部模型可能无法适当反映的其他风险（例如，隐含的相关性和非对称风险）。
商业银行应当具备按日实施压力测试的能力。压力测试应当包括市场冲击涉及的流动性风险方面的因素。例如在发生金融市场危机时，银行未能及时将部分交易持仓平仓，以及这些持仓的价值波动较大的风险。商业银行应选择运用最适合其交易账户业务规模及复杂程度的压力测试技术，包括敏感性测试及情景测试。解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题商业银行可以采用以下哪些方法计量信用风险加权资产：（）A权重法
B内部模型法
C内部评级法
D标准法
E指标法
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题下列叙述有误的一项是( )。A商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法
B商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
C商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%
D内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%
正确答案： D解析： -
第12题：
问答题什么是高级计量法，商业银行使用高级计量法有什么定性要求？正确答案： 高级计量法是商业银行通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求的方法。使用高级计量法，应符合以下定性要求：
（1）商业银行的操作风险计量应成为操作风险管理流程的重要组成部分，相关计量系统应能促进商业银行改进全行和各业务条线的操作风险管理，支持向各业务条线配置相应的资本。
（2）商业银行的操作风险计量系统应通过验证，验证的标准和程序应符合银监会的有关规定。解析： 暂无解析 -
第13题：
商业银行使用内部模型法需要满足哪些定性要求？
正确答案:银行使用内部模型法作为市场风险管理的主要工具时，需要满足以下几个方面的定性要求：
1.商业银行运用内部模型计量市场风险资本要求时，必须与其日常市场风险管理活动紧密结合。
2.商业银行的董事会或由其授权的委员会和高级管理人员必须积极参与风险管理过程，将风险管理作为业务的必要组成部分并提供相应的资源。
3.商业银行必须设有独立于业务部门并直接向高级管理层报告的风险管理部门。
4.商业银行必须拥有足够的善于在交易、风险控制、审计和后台工作中使用复杂模型的员工。
5.商业银行必须定期执行压力测试方案
6.从事复杂业务的商业银行的模型和风险管理应该比从事简单业务的银行更加成熟和先进。
7.商业银行必须确保对模型演变、返回检验、模型维护验证及相关基础设置等方面有着足够的控制。
8.商业银行每年至少进行一次对市场风险管理过程的内部审计。
9.在内部模型被认可之前，商业银行应实施包括返回检验在内的模型验证。当推出新技术和最优做法时，商业银行必须适应这些改进。
10.商业银行应建立足够支持其内部模型运行的信息系统。
11.商业银行所使用的内部模型必须被充分文档化。 -
第14题：
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项 -
第15题：
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
正确答案:错误 -
第16题：
依据《商业银行资本充足率信息披露指引》，商业银行采用内部模型法计量市场风险应披露内部模型法覆盖的（）、（）、（）等定性信息。
正确答案:风险暴露；所用模型的特点；压力测试情况 -
第17题：
商业银行可以采用标准法、高级计量法或（）计量操作风险资本要求。
- A、内部模型法
- B、内部评级法
- C、权重法
- D、基本指标法
正确答案:D -
第18题：
商业银行可以采用以下哪些方法计量信用风险加权资产：（）
- A、权重法
- B、内部模型法
- C、内部评级法
- D、标准法
- E、指标法
正确答案:A,C -
第19题：
多选题商业银行可以采用以下哪些方法计量市场风险加权资产：（）A权重法
B内部模型法
C内部评级法
D标准法
E指标法
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第20题：
单选题根据监管要求，商业银行可采用（ ）来计量市场风险资本。A基本指标法
B内部模型法
C高级计量法
D内部评级法
正确答案： B解析： -
第21题：
填空题根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。正确答案： 一般风险价值项,压力风险价值项解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题下列叙述有误的一项是（ ）。A商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法
B商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
C商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%
D内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%
正确答案： B解析： -
第23题：
判断题根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
B商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
D总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
正确答案： A解析： 暂无解析