90000123
601398C1308M00500
601398
工商银行购1月420
第1题:
以下哪一项为上交所期权合约简称()
第2题:
关于期权合约,以下哪一个陈述是正确的?()
第3题:
关于上交所的限仓制度,以下叙述不正确的是()。
第4题:
上交所期权合约交收日为()
第5题:
上交所期权合约到期月份为()。
第6题:
期货合约具有杠杆效应,期权合约也具有杠杆效应
期货合约是双边合约,期权合约也是双边合约
期货合约的损益对称,期权合约的损益不对称
期货合约在交易所交易,期权合约大部分在交易所交易
第7题:
10000
5000
1000
100
第8题:
距离到期日不足10个交易日的期权合约信息。
当日停牌及复牌的期权合约信息。
行权日行权可以盈利的合约信息。
近期进行合约调整的期权合约信息(持续到调整后10个交易日)。
第9题:
合约编码
合约交易代码
合约简称
以上均不正确
第10题:
10000001
601398
601398C1406M00500
90000001
第11题:
国务院
证监会
上交所
中金所
第12题:
4张
6张
2张
8张
第13题:
个股期权合约单位由()公布合约标的时同时公布。
第14题:
以下哪一项不属于交易所提供的提醒信息()
第15题:
上交所期权涨跌幅的设置,以下哪项是错误的()。
第16题:
某投资者初始持仓为0,买入6张工商银行9月到期行权价为5元的认购期权合约,随后卖出2张工商银行6月到期行权价为4元的认购期权合约,该投资者当日日终的未平仓合约数量为()
第17题:
上交所ETF期权合约编码从()起按序对新挂牌合约进行编排。
第18题:
上交所期权交易实行限仓制度,即对交易参与人和投资者的持仓数量进行限制,规定投资者可以持有的、按单边计算的某一标的所有合约持仓(含备兑开仓)的最大数量
按单边计算是指对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按看涨或看跌方向合并计算
认购期权权利方与认沽期权义务方为看涨方向
认购期权义务方与认沽期权权利方为看涨方向
第19题:
期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价(或上市首日参考价)+涨跌停幅度
上交所对期权交易设置涨跌幅,高于涨停价或者低于跌停价的报价均视为无效
期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价(或上市首日参考价)-涨跌停幅度
最后交易日,不设置涨停价和跌停价
第20题:
期权合约的买方可以收取权利金
期权合约卖方有义务买入或卖出正股
期权合约的买方所面对的风险是无限的
期权合约卖方的潜在收益是无限的
第21题:
当月
当月及下月
当月、下月及最近的一个季月
当月、下月、下季月及隔季月
第22题:
合约行权日
合约行权日的下一个交易日
最后交易日
合约到期日
第23题:
债券
LOF
股票或ETF
期货