单选题某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。A 上涨1.5%B 下降1.5%C 上涨1.5元D 下降1.5元

题目
单选题
某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。
A

上涨1.5%

B

下降1.5%

C

上涨1.5元

D

下降1.5元

相似考题

1.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。A．上涨1.84元B．下跌1.84元C．上涨2.02元D．下跌2.02元

2.某零息债券面值100元，票面收益率10%，2年后到期，当前市价95元，2年期市场利率为15%，则该债券的久期为( )年．A．0．5B．1C．1．5D．2

3.如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将( )。A．下降16%B．上升1.6%C．下降1.6%D．上升16%

4.某债券的久期是2．5年，修正久期为2．2年，如果该种债券的到期收益率上升了0．5%，那么该债券价格变动的近似变化数为( )。A．上升1． 25%B．下降1．25%C．上升1．1%D．下降1．1%

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  • 第1题：

    利率上升5%，债券久期是1.5，那么债券价值()

    A、上涨5%

    B、下降5%

    C、上涨7.5%

    D、下降7.5%


    答案：D

  • 第2题：

    某3年期债券的麦考利久期为2年，债券目前价格为101．O0元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。

    A．上涨1．84元

    B．下跌1．84元

    C．上涨2．02元

    D．下跌2．02元


    正确答案：A
    A P=-P×D×y／(1+y)=-101．00×2×1%／(1+10%)=1．84。故选A。

  • 第3题：

    某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为()。

    A:上升1.25%
    B:下降1.25%
    C:上升1.1%
    D:下降1.1%

    答案：D
    解析：
    债券价格变动的近似变化数=-2.2*0.5%=-1.1%，即下降了1.1%。

  • 第4题：

    票息率为5%的3年期债券，市场价格为100元，到期收益率为5%，麦考利久期为2.86年，如果该债券的到期收益率下降至4.9%，那么该债券的价格变动为（ ）。

    A.上涨0.495元
    B.下跌0.272元
    C.上涨0.272元
    D.下跌0.495元

    答案：C
    解析：

  • 第5题：

    (2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。

    A.债券A的修正久期等于债券B
    B.债券A的修正久期比债券B短
    C.利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较
    D.债券A的修正久期比债券B长

    答案：A
    解析：
    根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。债券A的久期=0．75％／0．005=1．5，债券B的久期=0．6％／0．004=1．5.

  • 第6题：

    若A和B两种债券现在均以1000美元面值出售，都付年息120美元，A债券5年到期，B债券6年到期，如果两种债券的到期收益率从12％变为10％，下列表述正确的是（　）。

    A.两种债券价格都会下降，8债券下降较多
    B.两种债券价格都会上涨，8债券上涨较多
    C.两种债券价格都会下降，A债券下降较多
    D.两种债券价格都会上涨，A债券上涨较多

    答案：B
    解析：
    一般来说，债券价格与到期收益率成反比，且期限长的债券对到期收益率的变化更为敏感。结合题干中信息可知，当到期收益率从12％下降到10％时，两种债券价格都会上涨，且B债券价格上涨较多。

  • 第7题：

    某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。

    • A、下降3.45元
    • B、上升3.45元
    • C、下降3.25元
    • D、上升3.25元

    正确答案:B

  • 第8题：

    某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

    • A、上涨1.84元
    • B、下跌1.84元
    • C、上涨2.02元
    • D、下跌2.02元

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0.75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0.6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。
    A

    债券A的修正久期等于债券

    B

    债券A的修正久期比债券B短

    C

    利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较

    D

    债券A的修正久期比债券B长


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    若A和B两种债券现在均以1000美元面值出售，都付年息120美元。A债券5年到期，B债券6年到期。如果两种债券的到期收益率从12%变为10%，下列表述正确的是（  ）。
    A

    两种债券价格都会上涨，B债券上涨较多

    B

    两种债券价格都会下降，A债券下降较多

    C

    两种债券价格都会上涨，A债券上涨较多

    D

    两种债券价格都会下降，B债券下降较多


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。
    A

    下降3.45元

    B

    上升3.45元

    C

    下降3.25元

    D

    上升3.25元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格（　）
    A

    上涨1.84元

    B

    下跌1.84元

    C

    上涨2.02元

    D

    下跌2.02元


    正确答案： A
    解析： 根据久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。

  • 第13题：

    按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率出售的25年期债券，其修正久期为10.62年，如果该债券的到期收益率为由9%上升到9.10%，则债券价格变动的近似变化数为（ ）元。

    A．0.747

    B．-0.747

    C．0.70357

    D．-0.70357


    正确答案：B
    修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，利用修正久期可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数。其中，修正久期与久期的关系为

  • 第14题：

    如果债券的修正久期为8，当到期收益率上升20个基点时，债券的价格将()。

    A:下降16%
    B:上升1.6%
    C:下降1.6%
    D:上升16%

    答案：C
    解析：

  • 第15题：

    己知一种面值为100元，息票率为概的债券，年年付息一次，债券期限为3年，且到期收益率为6%，求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1%，债券价格变化百分比是多少？


    答案：
    解析：

  • 第16题：

    一个固定利率债券的市场价格为110元，麦考利久期为3.5年，市场利率为5%。若市场利率上调0.25%，则预计该债券的价格将（ ）。

    A.下降0.92元
    B.下降0.96元
    C.上涨0.92元
    D.上涨0.96元

    答案：B
    解析：
    由修正久期与价格变化之间的公式可得：ΔP＝－PDmodΔy＝-110*3.5*0.25%=-0.96,债券价格变化为下降0.96元。

  • 第17题：

    若A和B两种债券现在均以1000美元面值出售，都付年息120美元。A债券5年到期．B债券6年到期。如果两种债券的到期收益率
    从12%变为10%，下列表述正确的是（　　）。

    A 、 两种债券价格都会上涨．A债券上涨较多
    B 、 两种债券价格都会上涨．B债券上涨较多
    C 、 两种债券价格都会下降．A债券下降较多
    D 、 两种债券价格都会下降．B债券下降较多

    答案：B
    解析：
    一般来说，债券价格与到期收益率成反比，且期限长的债券对到期收益率的变化更为敏感。当到期收益率从12%下降到10%时，可知两种债券
    价格都会上升，且B债券价格上升较多。

  • 第18题：

    某债券每半年支付一次息票利息，息票率为12%，到期时间为1.5年。目前，该债券正在按照平价进行交易。如果收益率变动100个基点，则该债券的有效久期是多少（）

    • A、1.34
    • B、3.28
    • C、5.62

    正确答案:A

  • 第19题：

    某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0.75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0.6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。

    • A、债券A的修正久期等于债券
    • B、债券A的修正久期比债券B短
    • C、利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较
    • D、债券A的修正久期比债券B长

    正确答案:A

  • 第20题：

    某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。

    • A、上涨1.5%
    • B、下降1.5%
    • C、上涨1.5元
    • D、下降1.5元

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。
    A

    上涨1.5%

    B

    下降1.5%

    C

    上涨1.5元

    D

    下降1.5元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    息票率6%的3年期债券，市场价格为98元，到期收益率为7%，久期为2.6年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，那么价格将（    ）
    A

    下降0.238元

    B

    上升0.238元

    C

    下降0.5元

    D

    上升0.5元


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（  ）。
    A

    上涨0.874%

    B

    下跌0.917%

    C

    下跌0.874%

    D

    上涨0.917%


    正确答案： C
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    利率上升5%，债券久期是1.5，那么债券价值（）。
    A

    上涨5%

    B

    下降5%

    C

    上涨7.5%

    D

    下降7.5%


    正确答案： B
    解析：

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