单选题Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。A 标的资产价格B 波动率C 无风险利率D 到期时间

题目
单选题
Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。
A

标的资产价格

B

波动率

C

无风险利率

D

到期时间

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1.影响期权价值的因素包括：（ ）A．标的资产的市场价格B．期权的执行价格C．期权的到期期限D．标的资产价格的波动率E．无风险利率

2.在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。A.期权的到期时间 B.标的资产的价格波动率 C.标的资产的到期价格 D.无风险利率

3.在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。A：期权的到期时间 B：标的资产的价格波动率 C：标的资产的到期价格 D：无风险利率

4.影响期权价格的主要因素有（ ）。A.标的资产价格及执行价格 B.标的资产价格波动率 C.距到期日剩余时间 D.无风险利率

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  • 第1题：

    影响期权价格的主要因素有（）。
    Ⅰ.标的资产价格及执行价格
    Ⅱ.标的资产价格波动率
    Ⅲ.距到期日剩余时间
    Ⅳ.无风险利率

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：B
    解析：
    影响期权价格的因素有多种，主要影响因素有：期权的执行价格、标的资产价格、期权的剩余期限、利率、标的资产价格波动率等。

  • 第2题：

    金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。

    A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
    B.期权标的证券变化/期权价格变化
    C.期权价格变化/无风险利率变化
    D.无风险利率变化/期权价格变化

    答案：A
    解析：
    Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化。

  • 第3题：

    下列关于Rho的性质的说法不正确的是（）

    A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。
    B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增
    CRho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
    D波动率与期权价格成正比
    E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



    答案：D,E
    解析：
    (1) 看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。(2) 随标的价格的变化Rho随标的证券价格单调递增（3）Rho随时间的变化Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第4题：

    假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。

    • A、标的资产价格上涨
    • B、标的资产价格下跌
    • C、标的资产价格波动率上升
    • D、标的资产价格波动率下降

    正确答案:B,D

  • 第5题：

    Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。

    • A、标的资产价格
    • B、波动率
    • C、无风险利率
    • D、到期时间

    正确答案:A

  • 第6题：

    影响期权的因素主要有（）。

    • A、标的资产的价格
    • B、标的资产价格波动率
    • C、无风险市场利率
    • D、期权到期时间

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    Ⅱ项，Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。

  • 第8题：

    多选题
    影响期权价格的主要因素有（　　）。
    A

    标的资产价格及执行价格

    B

    标的资产价格波动率

    C

    距到期日剩余时间

    D

    无风险利率


    正确答案： D,A
    解析：
    影响期权价格的因素有多种，主要影响因素有：期权的执行价格、标的资产价格、期权的剩余期限、利率、标的资产价格波动率等。

  • 第9题：

    单选题
    Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。
    A

    标的资产价格

    B

    波动率

    C

    无风险利率

    D

    到期时间


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    影响期权价格的主要因素有（　　）。Ⅰ．标的资产价格及执行价格Ⅱ．标的资产价格波动率Ⅲ．距到期日剩余时间Ⅳ．无风险利率
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    影响期权价格的因素有多种，主要影响因素有：期权的执行价格、标的资产价格、期权的剩余期限、无风险利率、标的资产价格波动率等。

  • 第11题：

    多选题
    假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。
    A

    标的资产价格上涨

    B

    标的资产价格下跌

    C

    标的资产价格波动率上升

    D

    标的资产价格波动率下降


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
    A

    期权的到期时间

    B

    标的资产的价格波动率

    C

    标的资产的到期价格

    D

    无风险利率


    正确答案： D
    解析： 资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第13题：

    金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。

    A.期权价格变化／期权标的证券价格变化
    B.期权标的证券价格变化／期权价格变化
    C.期权价格变化／无风险利率变化
    D.无风险利率变化／期权价格变化

    答案：A
    解析：
    考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化／期权标的证券价格变化。

  • 第14题：

    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是(　　)。

    A.期权的到期时间
    B.标的资产的价格波动率
    C.标的资产的到期价格
    D.无风险利率

    答案：B
    解析：
    资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常使用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第15题：

    影响期权价格的因素主要有（ ）。?

    A.标的资产的价格
    B.标的资产价格波动率
    C.无风险市场利率
    D.期权到期时间

    答案：A,B,C,D
    解析：
    影响期权价格的因素主要有标的资产的价格、标的资产价格波动率、无风险市场利率和期权到期时间等。

  • 第16题：

    Rho描述的是期权权利金对于（）的变化敏感程度。

    • A、执行价格
    • B、标的资产价格
    • C、标的资产波动率
    • D、无风险利率

    正确答案:D

  • 第17题：

    在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

    • A、期权的到期时间
    • B、标的资产的价格波动率
    • C、标的资产的到期价格
    • D、无风险利率

    正确答案:B

  • 第18题：

    Delta中性是指（）。

    • A、标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
    • B、组合的Delta值接近为0
    • C、标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
    • D、每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是()。
    A

    期权的到期时间

    B

    标的资产的价格波动率

    C

    标的资产的到期价格

    D

    无风险利率


    正确答案： 期权的到期时间,标的资产的价格波动率,标的资产的到期价格,无风险利率
    解析： B项，资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第20题：

    单选题
    金融期权的主要风险指标Delta=(   )。
    A

    期权价格变化／期权标的证券价格变化

    B

    期权标的证券变化／期权价格变化

    C

    期权价格变化／无风险利率变化

    D

    无风险利率变化／期权价格变化


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    Rho描述的是期权权利金对于（）的变化敏感程度。
    A

    执行价格

    B

    标的资产价格

    C

    标的资产波动率

    D

    无风险利率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    影响期权的因素主要有（）。
    A

    标的资产的价格

    B

    标的资产价格波动率

    C

    无风险市场利率

    D

    期权到期时间


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    Delta中性是指（）。
    A

    标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化

    B

    组合的Delta值接近为0

    C

    标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化

    D

    每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    影响期权价值的因素有()。 Ⅰ、期权的执行价格 Ⅱ、无风险利率 Ⅲ、标的资产价格的波动率 Ⅳ、期权的到期期限
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： 影响期权价值的主要因素有:标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、无风险利率以及标的资产支付收益等。

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