单选题下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。A -1B -0.5C 0.5D 1.5

题目
单选题
下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。
A

-1

B

-0.5

C

0.5

D

1.5

相似考题

1.以下哪个组合操作属于基于波动率曲线的套利组合?()A.买入m份认购期权+卖出n份认购期权B.买入m份认购期权+买入n份认沽期权C.卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权D.卖出认购期权+买入Delta份标的股票

2.在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（ ）

3.以下希腊字母，说法正确的是（）。A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大

4.以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?()A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）

    • A、-0.5
    • B、0.5
    • C、1
    • D、-1

    正确答案:A

  • 第2题：

    深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。

    • A、0，0
    • B、0，1
    • C、0，0.5
    • D、1，0.5

    正确答案:D

  • 第3题：

    下列情况下，delta值接近于1的是（）。

    • A、深度虚值的认购期权权利方
    • B、深度实值的认购期权权利方
    • C、平值附近的认购期权权利方
    • D、以上皆不正确

    正确答案:B

  • 第4题：

    对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。

    • A、平值认购期权
    • B、实值认购期权
    • C、虚值认购期权
    • D、都一样

    正确答案:B

  • 第5题：

    下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta（）。

    • A、-1.5
    • B、-0.5
    • C、0.5
    • D、1

    正确答案:B

  • 第6题：

    某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为（）。

    • A、-0.008
    • B、-0.8
    • C、0.008
    • D、0.8

    正确答案:D

  • 第7题：

    井点降水应使地下水位保持在基底（）米。

    • A、以下1
    • B、以上0.5
    • C、以下0.5
    • D、以下1.5

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    井点降水应使地下水位保持在基底（）米。
    A

    以下1

    B

    以上0.5

    C

    以下0.5

    D

    以下1.5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下希腊字母，说法正确的是（）。
    A

    相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大

    B

    虚值期权的gamma值最大

    C

    对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0

    D

    平值期权Vega值最大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。
    A

    0.00

    B

    0.50

    C

    -0.5

    D

    -1


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列情况下，delta值接近于1的是（）。
    A

    深度虚值的认购期权权利方

    B

    深度实值的认购期权权利方

    C

    平值附近的认购期权权利方

    D

    以上皆不正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为（）。
    A

    -0.008

    B

    -0.8

    C

    0.008

    D

    0.8


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    标的资产现价2500点，则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为（）。

    • A、0.7
    • B、0.5
    • C、0.3
    • D、-0.3

    正确答案:D

  • 第14题：

    下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。

    • A、-1
    • B、-0.5
    • C、0.5
    • D、1.5

    正确答案:C

  • 第15题：

    认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。

    • A、0.00
    • B、0.50
    • C、-0.5
    • D、-1

    正确答案:B

  • 第16题：

    某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。

    • A、买入700份认沽期权
    • B、卖出700份认沽期权
    • C、买入700份股票
    • D、卖出700份股票

    正确答案:C

  • 第17题：

    已知当前股价为10元，行权价格为11元的认购期权，权利金为1元，则买进该认购期权的盈亏平衡点是（）元，若到期时股价是11.5元，买进该认购期权合约交易总损益是（）元。

    • A、11，0.5
    • B、12，0.5
    • C、12，-0.5
    • D、11，-0.5

    正确答案:C

  • 第18题：

    投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。

    • A、买入对应Delta值的标的证券数量
    • B、卖出对应Delta值的标的证券数量
    • C、买入期权合约单位数虽的标的证券
    • D、卖出期权台约单位数星的标的证券

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。
    A

    -1

    B

    -0.5

    C

    0.5

    D

    1.5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。
    A

    买入对应Delta值的标的证券数量

    B

    卖出对应Delta值的标的证券数量

    C

    买入期权合约单位数虽的标的证券

    D

    卖出期权台约单位数星的标的证券


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta（）。
    A

    -1.5

    B

    -0.5

    C

    0.5

    D

    1


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有（　　）。
    A

    两者的风险因素都为标的价格变化

    B

    看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值

    C

    期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大

    D

    看跌平价期权的Delta值和Gamma值都为正值


    正确答案： D
    解析：
    A项，Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，两者的风险因素都为标的资产价格变化；BD两项，看涨期权的Delta∈（0，1），看跌期权的Delta∈（－1，0），而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；C项，期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大，看跌平价期权（标的价格＝行权价）Delta收敛于－0.5。

  • 第23题：

    单选题
    某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。
    A

    买入700份认沽期权

    B

    卖出700份认沽期权

    C

    买入700份股票

    D

    卖出700份股票


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。
    A

    平值认购期权

    B

    实值认购期权

    C

    虚值认购期权

    D

    都一样


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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