单选题结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）A 卖出对应债券价格的看涨期权B 买入对应债券价格的看涨期权C 卖出对应债券价格的看跌期权D 买入对应债券价格的看跌期权

题目
单选题
结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）
A

卖出对应债券价格的看涨期权

B

买入对应债券价格的看涨期权

C

卖出对应债券价格的看跌期权

D

买入对应债券价格的看跌期权

相似考题

1.当预测期货价格将下降，下列期权的交易中（ ）是正确的。 A．买入看涨期权 B．卖出看涨期权 C．买入看跌期权 D．卖出看跌期权

2.当股票价格波动幅度非常大时，( )的期权投资策略的获利可能性高。A．买人看涨期权和买入看跌期权B．卖出看涨期权和卖出看跌期权C．卖出看涨期权和买入看跌期权D．买人看涨期权和卖出看跌期权

3.当股票价格波动幅度非常大时，（ ）的期权投资策略的获利可能性高。A．买入看涨期权和买人看跌期权B．卖出看涨期权和卖出看跌期权C．卖出看涨期权和买入看跌期权D．买入看涨期权和卖出看跌期权

4.当股票价格波动幅度非常大时，( )的期权投资策略的获利可能性高。A．买入看涨期权和买入看跌期权B．卖出看涨期权和卖出看跌期权C．卖出看涨期权和买入看跌期权D．买入看涨期权和卖出看跌期权

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  • 第1题：

    关于看跌期权的执行价格，下列说法正确的有( )。

    A．期权费是看跌期权的权利金

    B．执行价格是看跌期权合约相对应的标的资产的市场价格

    C．期权买方有权利按此价格卖出对应的标的资产

    D．期权卖方有权利按此价格卖出相对应的标的资产

    E．期权卖方有义务按此价格向买方买入相对应的标的资产


    正确答案：ACE
    解析：执行价格是期权合约规定的、期权买方在行使权力时所实际执行的价格，是事先在合约中规定的价格，不是权利金，也不是标的资产的市场价格；权利金是交易者买入看跌期权时支付的价格，是看跌期权的期权费。

  • 第2题：

    关于衍生产品的基本买卖策略说法正确的是（ ）。

    Ⅰ.买进看涨期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时，可以购买该基础金融工具的看涨期权

    Ⅱ.卖出看涨期权：与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权

    Ⅲ.买进看跌期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时，除了可以选择卖出看涨期权外，还可以选择买进看跌期权

    Ⅳ.卖出看跌期权：与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权

    A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
    D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ四项是衍生产品的四项基本买卖策略。

  • 第3题：

    若预测期货价格将下跌，应当进行的期权交易是（ ）。

    A.买入看涨期权
    B.卖出看涨期权
    C.买入看跌期权
    D.卖出看跌期权

    答案：B,C
    解析：
    当预测期货价格将下跌时，买入看跌期权或卖出看涨期权才会盈利。

  • 第4题：

    对于计划在未来购买现货的企业，可在买进看涨期权的同时（）。
    A、卖出执行价格较高的看涨期权
    B、买入执行价格较低的看涨期权
    C、卖出执行价格较低的看跌期权
    D、买入执行价格较高的看跌期权


    答案：C
    解析：
    对于计划在未来购买现货的企业，在利用看涨期权套期保值时，可在买进看涨期权的同时卖出执行价格较低的看跌期权，执行价格的选择可考虑企业未来购买现货的成本。如果标的资产价格上涨，看涨期权头寸盈利，同时还收获了看跌期权的权利金收入。如果标的资产价格下跌，交易者可接受买方行权，按执行价格买进标的资产，实现其购买标的现货的目的，其卖出看跌期权的权利金收入可使购买价格进一步降低。

  • 第5题：

    当标的物价格大于执行价格时，下列交易中，盈利随着标的物价格上涨而增加的是（）。
    A、买入看涨期权
    B、卖出看涨期权
    C、买入看跌期权
    D、卖出看跌期权


    答案：A
    解析：
    当S﹥X时，买入看涨期权的收益=S﹣X﹣C，盈利随着标的物价格的上涨而增加；卖出看涨期权的收益=﹣S﹢X﹢C，盈利随着标的物价格的上涨而减少；买入看跌期权的收益=﹣P，与标的物价格无关；卖出看跌期权的收益=P，与标的物价格无关。

  • 第6题：

    某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。

    • A、买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
    • B、买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权
    • C、买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权
    • D、卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权

    正确答案:C

  • 第7题：

    结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）

    • A、卖出对应债券价格的看涨期权
    • B、买入对应债券价格的看涨期权
    • C、卖出对应债券价格的看跌期权
    • D、买入对应债券价格的看跌期权

    正确答案:A

  • 第8题：

    净信贷息差是指投资者可以（）

    • A、以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出
    • B、以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出
    • C、以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出看跌期权
    • D、以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出看跌期权

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）
    A

    卖出对应债券价格的看涨期权

    B

    买入对应债券价格的看涨期权

    C

    卖出对应债券价格的看跌期权

    D

    买入对应债券价格的看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    当标的物价格大于执行价格时，下列交易中，盈利随着标的物价格上涨而增加的是（　　）。
    A

    买入看涨期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    买入看跌期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案： C
    解析：
    当S＞X时，买入看涨期权的收益＝S－X－C，盈利随着标的物价格的上涨而增加；卖出看涨期权的收益＝－S＋X＋C，盈利随着标的物价格的上涨而减少；买入看跌期权的收益＝－P，与标的物价格无关；卖出看跌期权的收益＝P，与标的物价格无关。

  • 第11题：

    单选题
    利率封顶期权（Interest Rate Cap）的买方相当于（）。
    A

    卖出对应债券价格的看涨期权

    B

    买入对应债券价格的看涨期权

    C

    卖出对应债券价格的看跌期权

    D

    买入对应债券价格的看跌期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下4项中哪一项相当于多头套期保值？（）
    A

    买入看涨期权/卖出看跌期权

    B

    卖出看涨期权/买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权/卖出看跌期权

    D

    买入看涨期权/买入看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于衍生产品的基本买卖策略说法正确的是（ ）。
    I买进看涨期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时，可以购买该基础金融工具的看涨期权
    Ⅱ卖出看涨期权：与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权
    III买进看跌期权：当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时，除了可以选择卖出看涨期权外，还可以选择买进看跌期权
    IV卖出看跌期权：与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权

    A.II、III、IV
    B.I、II、III、IV
    C.I、II、III
    D.I、III、IV

    答案：B
    解析：
    I，Ⅱ，Ⅲ，IV四项是衍生产品的四项基本买卖策略。

  • 第14题：

    为了防止标的物价格下跌，可以运用的策略有（ ）。

    A.买入看涨期权
    B.卖出看涨期权
    C.买入看跌期权
    D.卖出看跌期权

    答案：B,C
    解析：
    交易者通过对标的资产价格变动趋势的分析，认为标的资产价格会下跌，或窄幅整理，可卖出看涨期权，收取一定数额的权利金。如果交易者认为标的资产价格有较大幅度下跌的可能，则可以考虑买进看跌期权策略。如果标的资产价格下跌，看跌期权的价格会上涨，交易者可将期权卖出平仓获利；如果标的资产价格不跌反涨，期权价格会下跌，看跌期权也不会被执行，买方最大损失为支付的期权费；交易者也可将看跌期权卖出平仓，以减少权利金损失。

  • 第15题：

    看涨期权的卖方想对冲了结其合约，应（ ）。

    A.买入相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权
    B.卖出相同期限、合约月份和执行价格的看涨期权
    C.买入相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权
    D.卖出相同期限、合约月份和执行价格的看跌期权

    答案：A
    解析：
    交易者在期货市场建仓后，大多并不是通过交割（即交收现货）来结束交易，而是通过对冲了结。买人建仓后，可以通过卖出同一期货合约来解除履约责任；卖出建仓后，可以通过买入同一期货合约来解除履约责任。故本题选A项。

  • 第16题：

    当预测期货价格将下跌，下列期权交易中正确的有（）。
    Ⅰ.买入看涨期权
    Ⅱ.卖出看涨期权
    Ⅲ.买入看跌期权
    Ⅳ.卖出看跌期权

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：C
    解析：
    当预测期货价格将下跌，买入看跌期权或卖出看涨期权才会盈利。当期货价格下跌时，买入看跌期权的盈利为执行价格与实际价格及权利金的差额；卖出看涨期权的盈利为权利金。

  • 第17题：

    某投资者对黄金价格看跌，该投资者可以（）

    • A、买入看涨期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、买入看跌期权
    • D、卖出看跌期权

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    以下4项中哪一项相当于多头套期保值？（）

    • A、买入看涨期权/卖出看跌期权
    • B、卖出看涨期权/买入看跌期权
    • C、卖出看涨期权/卖出看跌期权
    • D、买入看涨期权/买入看跌期权

    正确答案:A

  • 第19题：

    利率封顶期权（Interest Rate Cap）的买方相当于（）。

    • A、卖出对应债券价格的看涨期权
    • B、买入对应债券价格的看涨期权
    • C、卖出对应债券价格的看跌期权
    • D、买入对应债券价格的看跌期权

    正确答案:D

  • 第20题：

    下面交易中，损益平衡点等于执行价格+权利金的是（）。

    • A、买入看涨期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、买入看跌期权
    • D、卖出看跌期权

    正确答案:A,B

  • 第21题：

    单选题
    期权的卖方预测到未来利率下降，他会（）
    A

    买入看涨期权

    B

    买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。
    A

    买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权

    B

    买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权

    C

    买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权

    D

    卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    净信贷息差是指投资者可以（）
    A

    以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出

    B

    以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出

    C

    以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出看跌期权

    D

    以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出看跌期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    对于计划在未来购买现货的企业，可在买进看涨期权的同时（　　）。
    A

    卖出执行价格较高的看涨期权

    B

    买入执行价格较低的看涨期权

    C

    卖出执行价格较低的看跌期权

    D

    买入执行价格较高的看跌期权


    正确答案： C
    解析：
    对于计划在未来购买现货的企业，在利用看涨期权套期保值时，可在买进看涨期权的同时卖出执行价格较低的看跌期权，执行价格的选择可考虑企业未来购买现货的成本。如果标的资产价格上涨，看涨期权头寸盈利，同时还收获了看跌期权的权利金收入。如果标的资产价格下跌，交易者可接受买方行权，按执行价格买进标的资产，实现其购买标的现货的目的，其卖出看跌期权的权利金收入可使购买价格进一步降低。

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